Chiến lược dừng lỗ và dừng lãi Momentum hai chiều
ChaoZhang
Tổng quan
Chiến lược này được mở rộng dựa trên chiến lược tăng/giảm liên tục được xây dựng trong TradingView. Nó có các thiết lập hướng chiến lược linh hoạt, có thể giao dịch ngược. Đồng thời, tích hợp nhiều phương thức dừng như Swing High/Low, ATR Stop and Tracking Stop, và các thiết lập dừng tương ứng. Điều này giúp chiến lược duy trì trên cơ sở tín hiệu giao dịch ban đầu và quản lý rủi ro tốt hơn.
Nguyên tắc chiến lược
Chiến lược này chủ yếu tạo ra tín hiệu mua và bán bằng cách đánh giá số lần K line tăng hoặc giảm liên tiếp. Người dùng có thể thiết lập số lần K line tăng liên tiếp cần thiết để tạo ra tín hiệu mua và số lần K line giảm liên tiếp cần thiết cho tín hiệu bán.
Trong khi đó, chiến lược đã thêm các thiết lập để có thể đảo ngược giao dịch. Sau khi mở giao dịch đảo ngược, tín hiệu mua sẽ chuyển thành tín hiệu bán và tín hiệu bán sẽ chuyển thành tín hiệu mua, để hoàn thành giao dịch đảo ngược.
Đối với các bước vào và ra khỏi, chiến lược hỗ trợ trực tiếp đối với vị trí bằng phẳng, điều này có thể làm giảm tình trạng không thể giao dịch khi không có vị trí.
Về dừng và dừng, chiến lược cung cấp ba cách dừng có thể lựa chọn trong việc di chuyển cao / thấp, ATR và trong chiến lược. Cách dừng sẽ kết hợp với hướng giữ vị trí, tự động chọn thung lũng thấp nhất hoặc đỉnh cao nhất làm điểm dừng tích cực, hoặc xác định giá dừng dựa trên động thái của ATR.
Nếu kích hoạt theo dõi dừng, chiến lược có thể tăng khoảng dừng khi thua lỗ và giảm khoảng dừng khi có lợi nhuận để theo dõi tự động.
Phân tích lợi thế
Lợi thế lớn nhất của chiến lược này là tính linh hoạt của nó, có thể thích ứng với các điều kiện thị trường khác nhau, như sau:
- Các tham số lọc mua bán có thể được thiết lập để thích ứng với xu hướng và biến động
- Hỗ trợ giao dịch đảo ngược, tùy theo nhu cầu
- Thiết lập mở vị trí ngược trực tiếp để giảm thời gian không có vị trí
- Tích hợp nhiều phương thức dừng lỗ, tùy theo nhu cầu
- Có thể kích hoạt theo dõi dừng lỗ, tự động dừng lỗ
Phân tích rủi ro
Rủi ro chính của chiến lược này là việc đặt quá nhiều đường K liên tiếp có thể dẫn đến cơ hội giao dịch bị bỏ lỡ, và rủi ro của việc đặt dừng lỗ quá mạnh dẫn đến sự gia tăng lỗ. Các khuyến nghị đối với rủi ro như sau:
- Điều chỉnh các tham số số của dòng K lên/dưới, không được quá mạnh
- Kiểm tra các phương pháp giảm tổn thất khác nhau và chọn phương pháp phù hợp nhất
- Theo dõi dừng lỗ nên được thiết lập cẩn thận để tránh thua lỗ quá mức
Hướng tối ưu hóa
Chiến lược này có thể được tối ưu hóa hơn nữa:
- Số lượng đường K tăng/giảm có thể được điều chỉnh động dựa trên các chỉ số như ATR hoặc tỷ lệ biến động
- Có thể kiểm tra hiệu quả của các tham số tỷ lệ dừng lỗ dưới thời gian giữ vị trí khác nhau
- Bạn có thể đặt bộ lọc mở để tránh đột nhập giả.
- Có thể thêm các chỉ số hỗ trợ khác để cải thiện chất lượng tín hiệu
Tóm tắt
Chiến lược này mở rộng một cách có lợi đối với chiến lược chuẩn, cho phép kiểm soát rủi ro tốt hơn và có được cách giao dịch linh hoạt hơn. Đây là một chiến lược Momentum hiệu quả dễ dàng tối ưu hóa và thực tế.
/*backtest
start: 2023-01-07 00:00:00
end: 2023-08-30 05:20:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// Extension of the built-in strategy by Tradingview. The strategy buys after an X amount of
// consecutive bullish bars and viceversa for selling. This logic can be reversed and a Stop Loss
// with Take Profit can be added. There's also an option to adapt the SL into a Trailing Stop.
//@version=4
strategy("Consecutive Up/Down Strategy with Reverse",
overlay=true,
default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
default_qty_value=100,
initial_capital=10000,
commission_value=0.04,
calc_on_every_tick=false,
slippage=0)
direction = input(0, title = "Strategy Direction", type=input.integer, minval=-1, maxval=1)
strategy.risk.allow_entry_in(direction == 0 ? strategy.direction.all : (direction < 0 ? strategy.direction.short : strategy.direction.long))
/////////////////////// STRATEGY INPUTS ////////////////////////////////////////
title1=input(true, "-----------------Strategy Inputs-------------------")
consecutiveBarsUp = input(3)
consecutiveBarsDown = input(4)
/////////////////////// BACKTESTER /////////////////////////////////////////////
title2=input(true, "-----------------General Inputs-------------------")
// Backtester General Inputs
i_SL=input(true, title="Use Stop Loss and Take Profit")
i_SLType=input(defval="ATR Stop", title="Type Of Stop", options=["Strategy Stop", "Swing Lo/Hi", "ATR Stop"])
i_SPL=input(defval=10, title="Swing Point Lookback")
i_PercIncrement=input(defval=2, step=.1, title="Swing Point SL Perc Increment")*0.01
i_ATR = input(14, title="ATR Length")
i_ATRMult = input(5, step=.1, title="ATR Multiple")
i_TPRRR = input(5, step=.1, title="Take Profit Risk Reward Ratio")
TS=input(true, title="Trailing Stop")
// Bought and Sold Boolean Signal
bought = strategy.position_size > strategy.position_size[1]
or strategy.position_size < strategy.position_size[1]
// Price Action Stop and Take Profit
LL=(lowest(i_SPL))*(1-i_PercIncrement)
HH=(highest(i_SPL))*(1+i_PercIncrement)
LL_price = valuewhen(bought, LL, 0)
HH_price = valuewhen(bought, HH, 0)
entry_LL_price = strategy.position_size > 0 ? LL_price : na
entry_HH_price = strategy.position_size < 0 ? HH_price : na
tp=strategy.position_avg_price + (strategy.position_avg_price - entry_LL_price)*i_TPRRR
stp=strategy.position_avg_price - (entry_HH_price - strategy.position_avg_price)*i_TPRRR
// ATR Stop
ATR=atr(i_ATR)*i_ATRMult
ATRLong = ohlc4 - ATR
ATRShort = ohlc4 + ATR
ATRLongStop = valuewhen(bought, ATRLong, 0)
ATRShortStop = valuewhen(bought, ATRShort, 0)
LongSL_ATR_price = strategy.position_size > 0 ? ATRLongStop : na
ShortSL_ATR_price = strategy.position_size < 0 ? ATRShortStop : na
ATRtp=strategy.position_avg_price + (strategy.position_avg_price - LongSL_ATR_price)*i_TPRRR
ATRstp=strategy.position_avg_price - (ShortSL_ATR_price - strategy.position_avg_price)*i_TPRRR
// Strategy Stop
float LongStop = na
float ShortStop = na
float StratTP = na
float StratSTP = na
/////////////////////// STRATEGY LOGIC /////////////////////////////////////////
price = close
ups = 0.0
ups := price > price[1] ? nz(ups[1]) + 1 : 0
dns = 0.0
dns := price < price[1] ? nz(dns[1]) + 1 : 0
BUY=ups >= consecutiveBarsUp and bar_index > 40
SELL=dns >= consecutiveBarsDown and bar_index > 40
//Trading Inputs
DPR=input(true, "Allow Direct Position Reverse")
reverse=input(false, "Reverse Trades")
// Entries
if reverse
if not DPR
strategy.entry("long", strategy.long, when=SELL and strategy.position_size == 0)
strategy.entry("short", strategy.short, when=BUY and strategy.position_size == 0)
else
strategy.entry("long", strategy.long, when=SELL)
strategy.entry("short", strategy.short, when=BUY)
else
if not DPR
strategy.entry("long", strategy.long, when=BUY and strategy.position_size == 0)
strategy.entry("short", strategy.short, when=SELL and strategy.position_size == 0)
else
strategy.entry("long", strategy.long, when=BUY)
strategy.entry("short", strategy.short, when=SELL)
SL= i_SLType == "Swing Lo/Hi" ? entry_LL_price : i_SLType == "ATR Stop" ? LongSL_ATR_price : LongStop
SSL= i_SLType == "Swing Lo/Hi" ? entry_HH_price : i_SLType == "ATR Stop" ? ShortSL_ATR_price : ShortStop
TP= i_SLType == "Swing Lo/Hi" ? tp : i_SLType == "ATR Stop" ? ATRtp : StratTP
STP= i_SLType == "Swing Lo/Hi" ? stp : i_SLType == "ATR Stop" ? ATRstp : StratSTP
//TrailingStop
dif=(valuewhen(strategy.position_size>0 and strategy.position_size[1]<=0, high,0))
-strategy.position_avg_price
trailOffset = strategy.position_avg_price - SL
var tstop = float(na)
if strategy.position_size > 0
tstop := high- trailOffset - dif
if tstop<tstop[1]
tstop:=tstop[1]
else
tstop := na
StrailOffset = SSL - strategy.position_avg_price
var Ststop = float(na)
Sdif=strategy.position_avg_price-(valuewhen(strategy.position_size<0
and strategy.position_size[1]>=0, low,0))
if strategy.position_size < 0
Ststop := low+ StrailOffset + Sdif
if Ststop>Ststop[1]
Ststop:=Ststop[1]
else
Ststop := na
strategy.exit("TP & SL", "long", limit=TP, stop=TS? tstop : SL, when=i_SL)
strategy.exit("TP & SL", "short", limit=STP, stop=TS? Ststop : SSL, when=i_SL)
/////////////////////// PLOTS //////////////////////////////////////////////////
plot(i_SL and strategy.position_size > 0 and not TS ? SL : i_SL and strategy.position_size > 0 and TS ? tstop : na , title='SL', style=plot.style_cross, color=color.red)
plot(i_SL and strategy.position_size < 0 and not TS ? SSL : i_SL and strategy.position_size < 0 and TS ? Ststop : na , title='SSL', style=plot.style_cross, color=color.red)
plot(i_SL and strategy.position_size > 0 ? TP : na, title='TP', style=plot.style_cross, color=color.green)
plot(i_SL and strategy.position_size < 0 ? STP : na, title='STP', style=plot.style_cross, color=color.green)
// Draw price action setup arrows
plotshape(BUY ? 1 : na, style=shape.triangleup, location=location.belowbar,
color=color.green, title="Bullish Setup", size=size.auto)
plotshape(SELL ? 1 : na, style=shape.triangledown, location=location.abovebar,
color=color.red, title="Bearish Setup", size=size.auto)