Chiến lược giao dịch đảo ngược với Bollinger Bands, RSI, ADX và ATR
Tác giả:ChaoZhang, Ngày: 2024-02-21 14:13:47Tags:
Tổng quan
Chiến lược này tích hợp nhiều chỉ số kỹ thuật. Nó tìm kiếm các cơ hội giao dịch đảo ngược có khả năng cao khi chỉ số Bollinger Bands tạo ra các tín hiệu đảo ngược giá, kết hợp với các phán đoán về cấu trúc thị trường từ các chỉ số RSI, ADX và ATR.
Chiến lược logic
-
Sử dụng Bollinger Bands 20 giai đoạn và chờ các mẫu nến đảo ngược khi giá đạt mức cao hoặc thấp nhất.
-
Chỉ số RSI đánh giá liệu thị trường có ở chế độ dao động hay không, với chỉ số RSI trên 60 cho thấy phạm vi tăng và dưới 40 phạm vi giảm.
-
ADX dưới 20 gợi ý thị trường dao động, trong khi trên 20 gợi ý điều kiện xu hướng.
-
ATR thiết lập stop loss và trailing stop loss
-
Bộ lọc bổ sung từ đường EMA.
Phân tích lợi thế
-
Nhiều chỉ số kết hợp nhau cung cấp tín hiệu giao dịch có khả năng cao.
-
Các tham số có thể cấu hình được thích nghi với môi trường thị trường khác nhau.
-
Các quy tắc dừng lỗ nghiêm ngặt kiểm soát rủi ro hiệu quả.
Phân tích rủi ro
-
Cài đặt tham số không chính xác có thể gây ra giao dịch quá thường xuyên.
-
Khả năng thất bại đảo ngược vẫn tồn tại.
-
Đánh giá dừng lỗ có thể thất bại trên một số thị trường.
Hướng dẫn tối ưu hóa
-
Kiểm tra nhiều kết hợp chỉ số hơn để tìm các cấu hình tham số tốt hơn.
-
Chọn kịp thời các cơ hội đảo ngược tiếp tục sau thất bại ban đầu.
-
Kiểm tra các phương pháp dừng lỗ khác nhau để làm cho dừng thông minh hơn.
Kết luận
Chiến lược này sử dụng Bollinger Bands cho các tín hiệu giao dịch cốt lõi, và nhiều chỉ số phụ tạo thành một hệ thống lọc có khả năng cao. Các quy tắc dừng lỗ cũng khá hoàn chỉnh.
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy(shorttitle="BB + EMA + RSI + ADX + ATR Reversal", title="Bollinger Bands Reversal", overlay=true)
// Inputs
ema1Input = input(title = "EMA1 Input", defval = 200, minval = 10, maxval = 400, step = 10, group = "Indicators")
ema2Input = input(title = "EMA2 Input", defval = 100, minval = 10, maxval = 400, step = 10, group = "Indicators")
length = input(title = "BB Length", defval = 20, minval=1, group = "Bollinger Band Indicator")
bbsrc = input(title = "BB Source", defval = close, group = "Bollinger Band Indicator")
mult = input(title = "BB Standard Deviation", type = input.float, defval = 2.0, minval=0.001, maxval=50, group = "Bollinger Band Indicator")
offset = input(title = "BB Offset", defval = 0, minval = -500, maxval = 500, group = "Bollinger Band Indicator")
rsilen = input(title = "RSI Length", defval = 14, minval=1, group = "RSI Indicator")
rsisrc = input(title = "RSI Source", defval = close, group = "RSI Indicator")
rsiMaxEntry = input(title = "RSI Maximum Value", defval = 60, minval = 50, maxval = 100, group = "RSI Indicator")
rsiMinEntry = input(title = "RSI Minimum Value", defval = 40, minval = 0, maxval = 50, group = "RSI Indicator")
rsiMaxExit = input(title = "RSI Max Exit Value", defval = 70, minval = 50, maxval = 100, group = "RSI Indicator")
rsiMinExit = input(title = "RSI Min Exit Value", defval = 30, minval = 0, maxval = 50, group = "RSI Indicator")
atrLength = input(title = "ATR Length", defval = 14, minval = 1, group = "ATR Indicator")
useStructure = input(title = "Use Trailing Stop?", type = input.bool, defval = true, group = "ATR Indicator")
atrlookback = input(title = "ATR Lookback Period", defval = 7, minval = 1, group = "ATR Indicator")
atrMultiplier = input(title = "ATR Multiplier", type = input.float, defval = 1.0, minval = 0.1, group = "ATR Indicator")
sigMaxValue = input(title = "ADX Max Value", type = input.float, defval = 20.0, minval = 0, maxval = 100, step = 0.1, group = "ADX Indicator")
adxlen = input(title = "ADX Smoothing", defval = 14, group = "ADX Indicator")
dilen = input(title = "DI Length", defval = 14, group = "ADX Indicator")
// Date input
fromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12, group = "Backtest Date Range")
fromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31, group = "Backtest Date Range")
fromYear = input(defval = 2000, title = "From Year", minval = 1970, group = "Backtest Date Range")
thruMonth = input(defval = 1, title = "Thru Month", minval = 1, maxval = 12, group = "Backtest Date Range")
thruDay = input(defval = 1, title = "Thru Day", minval = 1, maxval = 31, group = "Backtest Date Range")
thruYear = input(defval = 2099, title = "Thru Year", minval = 1970, group = "Backtest Date Range")
inDataRange = true
// Built in Bollinger Band
basis = sma(bbsrc, length)
dev = mult * stdev(bbsrc, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
// Built in RSI
up = rma(max(change(rsisrc), 0), rsilen)
down = rma(-min(change(rsisrc), 0), rsilen)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
// Built in ADX
dirmov(len) =>
up = change(high)
down = -change(low)
plusDM = na(up) ? na : (up > down and up > 0 ? up : 0)
minusDM = na(down) ? na : (down > up and down > 0 ? down : 0)
truerange = rma(tr, len)
plus = fixnan(100 * rma(plusDM, len) / truerange)
minus = fixnan(100 * rma(minusDM, len) / truerange)
[plus, minus]
adx(dilen, adxlen) =>
[plus, minus] = dirmov(dilen)
sum = plus + minus
adx = 100 * rma(abs(plus - minus) / (sum == 0 ? 1 : sum), adxlen)
sig = adx(dilen, adxlen)
// Custom variables
ema1 = ema(close, ema1Input)
ema2 = ema(close, ema2Input)
atr = atr(atrLength)
// Entry and exit signals
CrossLongEntry = (close <= lower or close[1] <= lower[1]) and close > open and close[1] < open[1] and close > ema1 and close > ema2 and strategy.position_size == 0 and inDataRange and rsi > rsiMinEntry and rsi < rsiMaxEntry and sig < sigMaxValue
CrossShortEntry = (close >= upper or close[1] >= upper[1]) and close < open and close[1] > open[1] and close < ema1 and close < ema2 and strategy.position_size == 0 and inDataRange and rsi > rsiMinEntry and rsi < rsiMaxEntry and sig < sigMaxValue
CrossLongExit = (close >= upper or close[1] >= upper[1]) and close < open and close[1] > open[1] and strategy.position_size > 0 and inDataRange or rsi < rsiMinExit or rsi > rsiMaxExit
CrossShortExit = (close <= lower or close[1] <= lower[1]) and close > open and close[1] < open[1] and strategy.position_size < 0 and inDataRange or rsi < rsiMinExit or rsi > rsiMaxExit
// Determining the stop loss based on ATR
StopLossLong = (useStructure ? lowest(low, atrlookback) : close) - atr * atrMultiplier
StopLossShort = (useStructure ? highest(high, atrlookback) : close) + atr * atrMultiplier
// Custom variables used to store the stoploss value
var StopLong = 0.0
var StopShort = 0.0
// Telling my script to store the stoploss value in the corresponding variables
if CrossLongEntry
StopLong := StopLossLong
if CrossShortEntry
StopShort := StopLossShort
// Strategy
strategy.entry("Entry Long", strategy.long, when = CrossLongEntry, comment = "Entry Long")
strategy.close("Entry Long", when = CrossLongExit or close < StopLong, comment = "Long Exit")
strategy.entry("Entry Short", strategy.short, when = CrossShortEntry, comment = "Entry Short")
strategy.close("Entry Short", when = CrossShortExit or close > StopShort, comment = "Short Exit")
// Plots the Bollinger Band
plot(basis, "Basis", color=#872323, offset = offset)
p1 = plot(upper, "Upper", color=color.teal, offset = offset)
p2 = plot(lower, "Lower", color=color.teal, offset = offset)
fill(p1, p2, title = "Background", color=#198787, transp=95)
// Use this if you want to see the stoploss visualised, be aware though plotting these can be confusing
// plot(StopLong)
// plot(StopShort)
Thêm nữa
- Chiến lược giao dịch dựa trên sự kết hợp của EMA Breakthrough và K-line Pattern
- Xu hướng theo chiến lược với Stop Loss và Take Profit
- Chiến lược số lượng vị trí động
- Chiến lược mua dựa trên đột phá giá gần
- Chiến lược trung bình di chuyển kép
- Breakout Bollinger Bands Chiến lược giao dịch dao động
- Chiến lược cân bằng tâm lý giao dịch
- Chiến lược giao dịch định lượng dựa trên đường chéo trung bình di chuyển kép
- Chiến lược ATR Stop nhiều lần tốt nhất
- Bollinger vượt qua chiến lược vàng của cái chết
- DEMA Crossover xu hướng theo chiến lược
- Chiến lược thiết lập đảo ngược cực
- Định hướng dựa trên các chỉ số OBV và CCI theo chiến lược
- Hệ thống giao dịch đột phá
- Chiến lược Bollinger Bands Breakout nhiều khung thời gian bao gồm RSI
- Chiến lược giao dịch tổng hợp chỉ số động lực
- Chiến lược giao dịch lượng tử đa chỉ số
- TradingVMA
Chiến lược giao dịch trung bình động biến - Chiến lược phân kỳ RSI
- Chiến lược phá vỡ kênh Donchian kép