গড় রেখা প্রত্যাবর্তন ট্রেডিং কৌশল
ওভারভিউ
মুভিং এভারেজ রিগ্রেশন ট্রেডিং কৌশল হলো একটি কৌশল যা মূল্যের মুভিং এভারেজ থেকে বিচ্যুতির মাত্রার ভিত্তিতে লেনদেন করে। এই কৌশলটি মূল্যের স্বল্পমেয়াদী দীর্ঘমেয়াদী গড় থেকে বিচ্যুত হওয়ার বৈশিষ্ট্য ব্যবহার করে, যখন মূল্য গড়ের তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে কম বা বেশি হয় তখন পজিশন খোলে এবং মূল্য গড়ে ফিরে আসলে পজিশন বন্ধ করে আরবিট্রেজ করে।
কৌশলের নীতি
এই কৌশলটি প্রথমে একটি নির্দিষ্ট সময়কালের মুভিং এভারেজ গণনা করে, যা দীর্ঘমেয়াদী মূল্য ট্রেন্ডের প্রতিনিধিত্ব করে। তারপর মূল্য মুভিং এভারেজের সাপেক্ষে কতটা বিচ্যুত হয়েছে তার ভিত্তিতে পজিশন খোলার সময় এবং পজিশনের আকার নির্ধারণ করা হয়।
যখন মূল্য মুভিং এভারেজ থেকে একটি নির্দিষ্ট শতাংশের নিচে থাকে, তখন এটি নির্দেশ করে যে মূল্য দীর্ঘমেয়াদী ট্রেন্ড থেকে বিচ্যুত হয়েছে। এই সময়ে একটি নির্দিষ্ট পজিশন অনুপাতে ধীরে ধীরে লং পজিশন খোলা হয়। মূল্য যত বেশি বিচ্যুত হবে, তত বড় পজিশন খোলা হবে। যখন মূল্য আবার মুভিং এভারেজের উপরে উঠে আসে, অর্থাৎ দীর্ঘমেয়াদী ট্রেন্ডে ফিরে আসে, তখন পজিশন অনুপাতে পজিশন বন্ধ করে লাভ নেওয়া হয়।
একইভাবে, যখন মূল্য মুভিং এভারেজ থেকে একটি নির্দিষ্ট শতাংশের উপরে থাকে, তখন শর্ট পজিশন খোলা হয়। যখন মূল্য কমে গিয়ে মুভিং এভারেজে ফিরে আসে, তখন অনুপাতে পজিশন বন্ধ করা হয়।
সুবিধা বিশ্লেষণ
-
মুভিং এভারেজের ট্রেন্ড শনাক্ত করার ক্ষমতা ব্যবহার করে, স্টকের মূল্যের দীর্ঘমেয়াদী ভারসাম্যপূর্ণ ট্রেন্ড অনুসরণ করে এবং প্রধান ট্রেন্ডের দিক নির্ধারণ করে।
-
ধাপে ধাপে পজিশন খোলার মাধ্যমে পজিশন খোলার খরচ কমানো যায় এবং অপেক্ষাকৃত ভাল খরচের মূল্য পাওয়া যায়।
-
পর্যায়ক্রমে লাভ নেওয়ার ব্যবস্থা ব্যবহার করে, বিভিন্ন মাত্রায় গড়ে ফিরে আসার সময় ভিন্ন ভিন্ন লাভের সুযোগ তৈরি হয়, যা ঝুঁকি কমায়।
-
পজিশন নিয়ন্ত্রণে নির্দিষ্ট অংশ ব্যবহার করা হয়, যাতে একক লেনদেনে বড় ক্ষতি এড়ানো যায়।
-
প্যারামিটার সেটিং নমনীয়, বিভিন্ন সম্পদের জন্য মুভিং এভারেজ সময়কাল বা পজিশন অনুপাত সামঞ্জস্য করা যায়।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
-
দাম ওঠানামা করলে ঘন ঘন স্টপ লস হতে পারে। স্টপ লসের পরিধি কিছুটা বাড়ানো বা অন্য ফিল্টার শর্ত ব্যবহার করা যেতে পারে।
-
শক্তিশালী স্টক সরাসরি মুভিং এভারেজ ভেঙে উপরে বা নিচে চলে যেতে পারে, ফলে গড়ে ফিরে না এসে লাভ নেওয়া সম্ভব হয় না। ট্রেন্ড ইন্ডিকেটর ব্যবহার করে শক্তিশালী ট্রেন্ড শনাক্ত করে পজিশন কমানো যেতে পারে।
-
প্যারামিটার সঠিকভাবে না সেট করলে অত্যন্ত আক্রমণাত্মকভাবে পজিশন খোলা বা স্টপ লস হতে পারে। প্যারামিটার পরীক্ষা করে বাজারের সাথে সামঞ্জস্য করে নেওয়া উচিত।
-
ঘন ঘন লেনদেন হলে লেনদেন খরচ বেশি হতে পারে, তাই খরচ বিবেচনায় রেখে প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করা উচিত।
অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
-
বিভিন্ন সম্পদের বৈশিষ্ট্যের সাথে মানানসই করতে মুভিং এভারেজ সময়কাল অপ্টিমাইজ করা।
-
ঝুঁকি ও রিটার্নের ভারসাম্য রক্ষার জন্য পজিশন অনুপাত অপ্টিমাইজ করা।
-
অপ্রয়োজনীয় লেনদেন এড়াতে অন্যান্য টেকনিক্যাল ইন্ডিকেটর ফিল্টার যোগ করা।
-
বাজারের ওঠানামার মাত্রা অনুযায়ী পজিশন অনুপাত সামঞ্জস্য করতে ভোলাটিলিটি ইন্ডিকেটর ব্যবহার করা।
-
ঝুঁকি কমাতে এবং রিটার্নের হার বাড়াতে লাভ নেওয়ার প্রক্রিয়া বড় করার ব্যবস্থা যোগ করা।
সারসংক্ষেপ
মুভিং এভারেজ রিগ্রেশন কৌশল স্টকের ভারসাম্যে ফেরার বৈশিষ্ট্য ব্যবহার করে, মূল্য মুভিং এভারেজ থেকে বিচ্যুত হলে পজিশন খোলে এবং মূল্য ফিরে এলে লাভ নেয়, যা স্টকের স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী ট্রেন্ড কার্যকরভাবে ধারণ করতে পারে। প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন এবং ইন্ডিকেটর ফিল্টারের মাধ্যমে বাজারের পরিবর্তনের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়া যায় এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের অধীনে ভাল রিটার্ন অর্জন করা যায়। এই কৌশলটি একইসাথে ট্রেন্ড অনুসরণ এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের দিকে মনোযোগ দেয়, যা বিনিয়োগকারীদের গবেষণা ও প্রয়োগের যোগ্য।
/*backtest
start: 2022-10-19 00:00:00
end: 2023-10-25 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("YJ Mean Reversion", overlay=true)
//Was designed firstly to work on an index like the S&P 500 , which over time tends to go up in value.
//Avoid trading too frequently (e.g. Daily, Weekly), to avoid getting eaten by fees. - 1