ক্লাসিক ডাবল মুভিং এভারেজ ক্রসওভার কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখ: ২০২৩-১০-২৭ ১৬ঃ৪৭ঃ৩০
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

দ্বৈত চলমান গড় ক্রসওভার কৌশল একটি খুব ক্লাসিক এবং সাধারণভাবে ব্যবহৃত প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ কৌশল। এই কৌশলটি ক্রয় এবং বিক্রয়ের জন্য ট্রেডিং সংকেত হিসাবে একটি দ্রুত চলমান গড় এবং একটি ধীর চলমান গড়ের ক্রসওভার ব্যবহার করে। যখন দ্রুত চলমান গড় নীচে থেকে ধীর চলমান গড়ের উপরে অতিক্রম করে, তখন একটি ক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়। যখন দ্রুত চলমান গড় উপরে থেকে ধীর চলমান গড়ের নীচে অতিক্রম করে, তখন একটি বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়।

কৌশলগত যুক্তি

কৌশল কোডের মূল অংশগুলির মধ্যে রয়েছেঃ

দ্রুত এবং ধীর চলমান গড়ের দৈর্ঘ্য এবং প্রকার নির্ধারণ করুনঃ দ্রুত এমএ-র সময়কাল ৫ বছর, ধীর এমএ-র সময়কাল ২১ বছর, উভয়ই সহজ চলমান গড় ব্যবহার করে।
দ্রুত এবং ধীর এমএ গণনা করুনঃ 5 পেরিওড এবং 21 পেরিওড সহজ চলমান গড় গণনা করতে এসএমএ ফাংশন ব্যবহার করে।
চার্টটি অঙ্কন করুন: দ্রুত এবং ধীর গতির এমএগুলির ট্রেন্ড লাইনগুলি অঙ্কন করুন।
প্রবেশ এবং প্রস্থান নিয়ম নির্ধারণ করুনঃ যখন দ্রুত এমএ ধীর এমএ অতিক্রম করে তখন কিনুন, যখন দ্রুত এমএ ধীর এমএ অতিক্রম করে তখন বিক্রি করুন।
ট্রেডগুলি সম্পাদন করুনঃ শর্ত পূরণ হলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ট্রেডগুলি সম্পাদন করতে কৌশলটির দীর্ঘ এবং স্বল্প ফাংশনগুলি ব্যবহার করুন।

এই কৌশলটির মূল চাবিকাঠি হ'ল দ্রুত এবং ধীর এমএ গঠনের জন্য বিভিন্ন সময়ের চলমান গড় ব্যবহার করা এবং তাদের ক্রসওভারগুলি ট্রেডিং সংকেত হিসাবে ব্যবহার করা। দ্রুত এমএ দামের পরিবর্তনগুলি দ্রুত ক্যাপচার করে এবং ধীর এমএ দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা আরও ভাল প্রতিফলিত করে। ধীর এমএ এর উপরে দ্রুত এমএ এর ক্রসওভার একটি আপসাইড ব্রেকআউট নির্দেশ করে, যা একটি ক্রয় সংকেত। এবং নীচের ক্রসওভারটি একটি বিক্রয় সংকেত। এই কৌশলটির যুক্তি সহজ এবং বাস্তবায়ন করা সহজ।

সুবিধা বিশ্লেষণ

ডাবল মুভিং এভারেজ ক্রসওভারের কৌশল নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি রয়েছেঃ

সহজ নীতি, সহজেই বোঝা যায়, নতুনদের জন্য উপযুক্ত।
দামের প্রবণতা অনুসরণ করুন, সামান্য পিছিয়ে।
মাঝারি ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি, অত্যধিক ট্রেডিং এড়ানো।
কাস্টমাইজযোগ্য পরামিতি, বাজারের পরিবর্তনের সাথে মানিয়ে নিতে নমনীয়।
অপ্টিমাইজ করা সহজ এবং উপযুক্ত ব্যক্তিগত পরামিতি সেট খুঁজে।
ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ লস সেট করতে পারেন।
বিভিন্ন বাজারে ব্যবহার করা যেতে পারে, উচ্চ প্রয়োগযোগ্যতা।
পারফরম্যান্স উন্নত করার জন্য অন্যান্য সূচকগুলির সাথে একত্রিত করা যেতে পারে।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির সাথে কিছু ঝুঁকিও রয়েছেঃ

প্রবণতা শক্তিশালী হলে দেরী প্রতিক্রিয়া, সেরা প্রবেশের সময়টি মিস করতে পারে। সংবেদনশীলতা উন্নত করতে এমএ সময়কালকে সংক্ষিপ্ত করতে পারে।
ব্যাপ্তি সীমাবদ্ধ বাজারের সময় আরো মিথ্যা সংকেত। ভুল ট্রেড এড়ানোর জন্য ফিল্টার যোগ করতে পারেন।
খুব বেশি ট্রেড লাভজনকতাকে প্রভাবিত করতে পারে। ক্রসওভার হ্রাস করার জন্য এমএ দূরত্ব প্রসারিত করতে পারে।
ট্রেন্ড নির্ধারণ করা কঠিন, ট্রেন্ডের বিপরীত ট্রেডিংয়ের ঝুঁকি। ট্রেন্ড ইন্ডিকেটর যোগ করতে পারেন।
প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশান পর্যাপ্ত ঐতিহাসিক তথ্য প্রয়োজন, নতুন পণ্য সঙ্গে overfit ঝুঁকি। প্যারামিটার স্থায়িত্ব পরীক্ষা করতে হবে।
একক সূচক বহিরাগত কারণগুলির জন্য সংবেদনশীল, পারফরম্যান্স অস্থির হতে পারে। যাচাইয়ের জন্য অন্যান্য সূচকগুলির সাথে একত্রিত হতে পারে।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

দ্বৈত এমএ কৌশল আরও অপ্টিমাইজ করার কিছু উপায় রয়েছেঃ

নির্দিষ্ট ট্রেডিং পণ্যের জন্য সর্বোত্তম পরামিতি খুঁজে পেতে বিভিন্ন দ্রুত এবং ধীর এমএ দৈর্ঘ্য পরীক্ষা করুন।
নিম্নমানের সুযোগ হ্রাস করার জন্য ট্রেডিং ভলিউম, এটিআর স্টপ লস এর মতো ফিল্টার যুক্ত করুন।
ট্রেডিং সিগন্যাল নিশ্চিত করতে এবং মিথ্যা ব্রেকআউট এড়াতে গতির সূচক একত্রিত করুন।
অকাল বা বিলম্বিত প্রস্থান এড়ানোর জন্য স্টপ লস কৌশলগুলি অনুকূল করুন।
প্রবণতা অনুসরণ এবং বিপরীত প্রবণতা ট্রেডিং সক্ষম করার জন্য প্রবণতা এবং তরঙ্গ সূচক অন্তর্ভুক্ত করুন।
নির্দিষ্ট সময়ের পরিবর্তে বাজারের অবস্থার উপর ভিত্তি করে পরামিতিগুলি সামঞ্জস্য করার জন্য অভিযোজিত এমএ ব্যবহার করুন।
বিভিন্ন মার্কেট সেশন এবং বৈশিষ্ট্যগুলির জন্য পরামিতিগুলির সমন্বয় ব্যবহার করুন।
মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদমের মাধ্যমে রিয়েল-টাইম অপ্টিমাইজেশান সম্পাদন করুন যাতে পরামিতিগুলি ক্রমাগত উন্নত হয়।

সংক্ষিপ্তসার

এর সহজ যুক্তি এবং বাস্তবায়নের সহজতার সাথে, দ্বৈত চলমান গড় ক্রসওভার কৌশলটি সর্বাধিক প্রয়োজনীয় এবং বহুল ব্যবহৃত প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ কৌশলগুলির মধ্যে একটি হয়ে উঠেছে। এটি নিয়ন্ত্রিত pullback এবং গ্রহণযোগ্য ঝুঁকি সহ মূল্যের প্রবণতা অনুসরণ করে। তবে প্যারামিটার টিউনিং, অন্যান্য সূচক এবং স্বয়ংক্রিয় অ্যালগরিদম অন্তর্ভুক্ত করে অপ্টিমাইজেশনের জন্য বিশাল সম্ভাবনাও রয়েছে, এর প্রয়োগযোগ্যতা এবং কর্মক্ষমতা আরও উন্নত করা যেতে পারে। সামগ্রিকভাবে, দ্বৈত এমএ ক্রসওভার কৌশলটি বিনিয়োগকারীদের দ্বারা প্রচুর মনোযোগ এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রয়োগের যোগ্য।

/*backtest
start: 2023-09-26 00:00:00
end: 2023-10-26 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
// strategy("Stochastic Strategy of BiznesFilosof", shorttitle="SS of BiznesFilosof", overlay=false, initial_capital=10000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=20, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.15, pyramiding=0)

//Period
startY = input(title="Start Year", defval = 2011)
startM = input(title="Start Month", defval = 1, minval = 1, maxval = 12)
startD = input(title="Start Day", defval = 1, minval = 1, maxval = 31)
finishY = input(title="Finish Year", defval = 2050)
finishM = input(title="Finish Month", defval = 12, minval = 1, maxval = 12)
finishD = input(title="Finish Day", defval = 31, minval = 1, maxval = 31)
//finish = input(2019, 02, 28, 00, 00)
timestart = timestamp(startY, startM, startD, 00, 00)
timefinish = timestamp(finishY, finishM, finishD, 23, 59)
window = true // Lenghth strategy

length1 = input(21, minval=1), smoothK1 = input(3, minval=1), smoothD1 = input(3, minval=1)
//length2 = input(5, minval=1), smoothK2 = input(1, minval=1), smoothD2 = input(1, minval=1)
inh0 = input(title="Bottom Line", defval = 14, minval=0), inh1 = input(title="Upper Line", defval = 86, minval=0)

k1 = sma(stoch(close, high, low, length1), smoothK1)
d1 = sma(k1, smoothD1)
plot(k1, color=blue)
plot(d1, color=red)
//k2 = sma(stoch(close, high, low, length2), smoothK2)
//d2 = sma(k2, smoothD2)
//plot(k2, color=orange)

h1 = hline(inh1)
h0 = hline(inh0)
fill(h0, h1, color = aqua, transp=90)

//open
strategy.entry("LongEntryID", strategy.long, comment="LONG", when = crossover(k1, d1) and crossover(k1, inh0) and window)
strategy.entry("ShortEntryID", strategy.short, comment="SHORT", when = crossunder(k1, d1) and crossunder(k1, inh1) and window)

if crossunder(k1, d1) and crossunder(k1, inh1) and strategy.position_size > 0
    strategy.close_all()
if crossover(k1, d1) and crossover(k1, inh0) and strategy.position_size < 0
    strategy.close_all()

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত