RSI-এর উপর ভিত্তি করে থ্রেশহোল্ড ট্রেডিং কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি তুলনামূলকভাবে দুর্বল সূচক আরএসআই এর উপর ভিত্তি করে একটি সহজ অবমূল্যায়ন ট্রেডিং কৌশল বাস্তবায়ন করে। RSI 30 এর নীচে অবমূল্যায়ন করার সময় কিনুন এবং যখন RSI 40 এর উপরে অবমূল্যায়ন হয় তখন বিক্রি করুন। পজিশনের সময়টি 10 দিনের জন্য স্থির করা হয়েছে। এই কৌশলটি মাঝারি-মেয়াদী ব্যবসায়ের জন্য উপযুক্ত।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি মূলত আরএসআই সূচকটির ওভারসোল অঞ্চল এবং ওভারসোল অঞ্চলে লেনদেনের সংকেত তৈরির উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে। আরএসআই সূচকটি একটি চক্রের অভ্যন্তরীণ হ্রাসের ধীর গতিকে প্রতিফলিত করে। আরএসআই 30 এর নীচে বিক্রয় অঞ্চল ছাড়িয়ে গেছে এবং শেয়ারের দাম সম্ভবত বিপর্যস্ত হতে পারে; আরএসআই 70 এর উপরে ক্রয় অঞ্চল ছাড়িয়ে গেছে এবং শেয়ারের দাম কমে যেতে পারে।
বিশেষত, এই কৌশলটি প্রথমে 10 দিনের আরএসআই গণনা করে এবং তারপরে 30 এবং 40 এর থ্রেশহোল্ড সেট করে। 10 দিনের আরএসআই 30 এর নীচে থাকলে এটি একটি ক্রয় সংকেত দেয় এবং 10 দিনের আরএসআই 40 এর উপরে থাকলে এটি একটি বিক্রয় সংকেত দেয়। ক্রয় সংকেত পাওয়ার পরে, একটি পজিশন কেনা। বিক্রয় সংকেত পাওয়ার পরে, যদি পজিশনটি 10 দিনেরও বেশি দিন ধরে রাখা হয় তবে সরাসরি পজিশনটি বিক্রি করে; যদি পজিশনটি 10 দিনেরও কম দিন ধরে রাখা হয় তবে পজিশনটি 10 তম দিন পর্যন্ত বিক্রি করে।
এই কৌশলটি সহজ এবং সহজে বোঝা যায়, আরএসআই সূচক দ্বারা ওভারসোল্ড ওভারবাইট অঞ্চলগুলি বিচার করে, একটি সূচক-ভিত্তিক অবমূল্যায়ন ট্রেডিং কৌশল বাস্তবায়ন করে।
কৌশলগত সুবিধা
- একটি বিস্তৃত RSI সূচক ব্যবহার করে, প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশান জন্য বড় স্থান
এই কৌশলটি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত আরএসআই সূচক ব্যবহার করে। আরএসআই প্যারামিটারগুলি বিভিন্ন চক্র এবং বাজারের পরিবেশের জন্য উপযুক্ত এবং অপ্টিমাইজ করা যায়।
- সহজ ট্রেন্ড ট্র্যাকিং
RSI মূল্য পরিবর্তনের প্রবণতা প্রতিফলিত করতে পারে। কৌশলটি RSI সূচকের উপর ভিত্তি করে মূল্যের গতিবিধি নির্ধারণ করে, সহজ প্রবণতা অনুসরণ করে।
- ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণে
কৌশলটি স্থির হোল্ডিং সময়কাল ব্যবহার করে, যা একক ক্ষতিকে কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। একই সময়ে, আরএসআই প্যারামিটারগুলি সংশোধন করা যেতে পারে, যা ভুল ব্যবসায়ের সম্ভাবনা হ্রাস করে।
কৌশলগত ঝুঁকি
- আরএসআই প্যারামিটারগুলি অপ্টিমাইজ করা সহজ
RSI এর প্যারামিটারগুলি নমনীয়ভাবে সেট করা যায়, তবে অতিরিক্ত অপ্টিমাইজেশন এবং রিটার্নিং বিচ্যুতি রিয়েল-টাইম ঝুঁকি নিয়ে আসে।
- কিছু পিছিয়ে পড়া
আরএসআই প্রবণতা অনুসরণকারী সূচকগুলির মধ্যে একটি, এটি হঠাৎ ঘটনার জন্য ধীর প্রতিক্রিয়াশীল এবং কিছুটা পিছিয়ে রয়েছে। অন্যান্য সূচকগুলির সাথে মিলিত হওয়া উচিত।
- ফিক্সড হোল্ডিং সময় নমনীয় নয়
ফিক্সড হোল্ডিং টাইম স্টপ লস পয়েন্টকে বাধ্যতামূলক করে এবং বাজারের পরিবর্তনের সাথে সামঞ্জস্য করা যায় না। স্টপ লসকে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করার জন্য আরও অনুকূলিতকরণ আশা করা যায়।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
RSI প্যারামিটারগুলিকে অপ্টিমাইজ করুন, বিভিন্ন প্যারামিটারগুলির কৌশলগত প্রভাব পরীক্ষা করুন
অন্যান্য সূচক যুক্ত করুন, সূচক প্যাকেজ তৈরি করুন, বিভিন্ন সূচকের সুবিধা নিন
স্টপ-অফ-লস কৌশলকে অপ্টিমাইজ করুন যাতে এটি বাজারের পরিবর্তনের সাথে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করতে পারে
পজিশন ম্যানেজমেন্ট অপ্টিমাইজ করুন, বাজারের গতিশীলতার উপর ভিত্তি করে পজিশনগুলি সামঞ্জস্য করুন
এই কৌশল অনুসারে প্রজাতি পরীক্ষা করুন, ভাল তরলতা এবং উচ্চ অস্থিরতা সহ প্রজাতি নির্বাচন করুন
ট্রেডিং সময় অপ্টিমাইজ করুন, বিভিন্ন ট্রেডিং সময় কৌশল প্রভাব পরীক্ষা
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি সামগ্রিকভাবে বেশ সহজ, আরএসআই সূচকের মাধ্যমে অবমূল্যায়ন-ভিত্তিক ট্রেডিং কৌশল বাস্তবায়িত হয়েছে। কৌশলটির সুবিধাগুলি সহজ, সহজেই বোঝা যায়, ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ তুলনামূলকভাবে ভাল। তবে আরএসআই প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনের অসুবিধা, স্টপ লস ইনফ্লিক্সিভ ইত্যাদির মতো সমস্যা রয়েছে। ভবিষ্যতের অপ্টিমাইজেশনের দিকগুলি প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন, স্টপ লস অপ্টিমাইজেশন, পজিশন ম্যানেজমেন্ট ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত। আরও অপ্টিমাইজেশন প্রয়োজন।
/*backtest
start: 2022-10-23 00:00:00
end: 2023-10-29 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Bitduke
//@version=4
// strategy("Simple RSI Buy/Sell at a level", shorttitle="Simple RSI Strategy", overlay=true,calc_on_every_tick=false,pyramiding=1, default_qty_type=strategy.cash,default_qty_value=1000, currency=currency.USD, initial_capital=1000,commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.075)
overbought = input(40, title="overbought value")
oversold = input(30, title="oversold value")
// Component Test Periods Code Begin
testStartYear = input(2018, "Backtest Start Year")
testStartMonth = input(1, "Backtest Start Month")
testStartDay = input(1, "Backtest Start Day")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay,0,0)
testStopYear = input(2021, "Backtest Stop Year")
testStopMonth = input(16, "Backtest Stop Month")
testStopDay = input(2, "Backtest Stop Day")
testPeriodStop = timestamp(testStopYear,testStopMonth,testStopDay,0,0)
// A switch to control background coloring of the test period
testPeriodBackground = input(title="Color Background?", type=input.bool, defval=true)
testPeriodBackgroundColor = testPeriodBackground and (time >= testPeriodStart) and (time <= testPeriodStop) ? #00FF00 : na
bgcolor(testPeriodBackgroundColor, transp=97)
testPeriod() => true
// Component Test Periods Code End
//////////////////////////////////////////////////////////////////////
myrsi = rsi(close, 10) > overbought
myrsi2 = rsi(close, 10) < oversold
barcolor(myrsi ? color.black : na)
barcolor(myrsi2 ? color.blue : na)
myEntry = myrsi2 and hour(time) <= 9
strategy.entry("Buy Signal", strategy.long, when = myEntry and testPeriod())
// Close 10 bar periods after the condition that triggered the entry
//if (myEntry[10])
//strategy.close("Buy Signal")
strategy.close("Buy Signal", when = barssince(myEntry) >= 10 or myrsi and testPeriod())
//strategy.entry("Sell Signal",strategy.short, when = myrsi2)