ট্রেন্ড অনুসরণকারী স্টপ লস কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি ট্রেন্ড ট্র্যাকিং স্টপ লস এবং স্টপ-এক্সট লজিকের সাথে মিলিত হয়, যাতে প্রবণতা অব্যাহত থাকে। কৌশলটি প্রবণতার দিকনির্দেশনা নির্ধারণের জন্য সমান্তরাল ব্যবহার করে, যখন দাম গড় লাইনটি ভেঙে দেয় তখন একটি লেনদেনের সংকেত দেয়। একাধিক পজিশনে প্রবেশের পরে, কৌশলটি এটিআর মান অনুসারে স্টপ লস সেট করে, একই সাথে ট্রেন্ড ট্র্যাকিং স্টপ লজিক ব্যবহার করে স্টপ লস দূরত্বটি সামঞ্জস্য করে, লাভের সুরক্ষার সাথে সাথে ট্রেন্ড অনুসরণ করে। যখন দাম একটি নির্দিষ্ট অনুপাতে বৃদ্ধি পায়, কৌশলটি আংশিকভাবে থামবে এবং আংশিক লাভকে লক করবে।
কৌশল নীতি
ব্যবহারকারীর ইনপুট অনুসারে রিটার্নিংয়ের সময়সীমা সেট করুন।
স্টপ লস এবং স্টপ শর্ট পজিশনের জন্য স্টপ লস প্রাইস এবং স্টপ লস ট্র্যাকিং শতাংশ সেট করুন।
যখন দাম গড় রেখা অতিক্রম করে তখন একটি মাল্টি-ইনপুট সিগন্যাল তৈরি হয়।
এটিআর মানের উপর ভিত্তি করে স্টপ লস দূরত্ব গণনা করুন এবং স্টপ লস মূল্য সেট করুন।
যখন দাম বাড়তে থাকে, ট্র্যাকিং স্টপ লস দূরত্বকে সামঞ্জস্য করে, যাতে এটি ধীরে ধীরে উপরে চলে যায় এবং আরও বেশি মুনাফা লক করতে পারে।
যখন দাম সেট করা স্টপ লেভেলের উপরে উঠে যায়, তখন আংশিক প্লেইন স্টপ হয়।
গড় রেখার নিচে নেমে গেলে, একটি কূট সংকেত দেওয়া হয়।
এটিআর মানের উপর ভিত্তি করে স্টপ লস দূরত্ব গণনা করুন এবং স্টপ লস মূল্য সেট করুন।
যখন দাম কমতে থাকে, ট্র্যাকিং স্টপ লস দূরত্বকে সামঞ্জস্য করে, যাতে এটি ধীরে ধীরে নিচে চলে যায় এবং আরও বেশি মুনাফা লক করতে পারে।
যখন দাম সেট করা স্টপ লেভেলের নিচে নেমে আসে, তখন আংশিকভাবে প্লেইন স্টপ করা হয়।
কৌশলগত সুবিধা
প্রবণতা ট্র্যাকিং স্টপ লস মেশিন ব্যবহার করে, আপনি মুনাফা রক্ষা করার সময় প্রবণতা ট্র্যাক করতে পারেন, যা ঐতিহ্যগত স্থির স্টপ লস দূরত্বের চেয়ে বেশি সুবিধাজনক।
এটিআর সূচকগুলির সাথে মিলিত গতিশীল স্টপ লস দূরত্বের হিসাবের সাথে, এটি কার্যকরভাবে বাজারের ওঠানামা মোকাবেলা করতে পারে এবং স্টপ লস ট্রিগার হওয়ার সম্ভাবনা হ্রাস করতে পারে।
আংশিক স্টপ লজিক আংশিক মুনাফা লক করতে এবং প্রত্যাহারের ঝুঁকি হ্রাস করতে পারে।
কৌশলগত লজিকটি সহজ এবং স্পষ্ট, সহজেই বোঝা এবং বাস্তবায়ন করা যায়, যা ব্যবসায়ীদের জন্য উপযুক্ত।
কৌশলগত ঝুঁকি
প্রবণতা হঠাৎ বিপরীত হলে, স্টপ লস দূরত্ব খুব বড় হতে পারে এবং সময়মত স্টপ লস করা সম্ভব নয়, যার ফলে বড় ক্ষতি হতে পারে।
এটিআর সূচক দ্বারা গণনা করা ক্ষতির দূরত্বটি খুব নমনীয় হতে পারে এবং বাজারের ঘন ঘন গোলমালের কারণে ক্ষতির কারণ হতে পারে।
কিছু স্টপ-অফ অনুপাত ভুলভাবে সেট করা হয়েছে, যা ট্রেন্ডিংয়ের সুযোগ হারাতে পারে বা ক্ষতি বাড়িয়ে তুলতে পারে।
এটি আরও জটিল কারণ এটি আরও বেশি প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করার প্রয়োজন, যেমন এটিআর চক্র, স্টপড্রাগ অনুপাত, আংশিক স্টপ অনুপাত ইত্যাদি।
কৌশলটি শুধুমাত্র গড় লাইন এবং ATR সূচকগুলির উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে, যখন এই সূচকগুলি ভুল সংকেত দেয়, তখন ট্রেডিং ত্রুটি ঘটে।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
অন্যান্য সূচকগুলির সাথে মিলিত হয়ে ট্রেডিং সিগন্যালগুলি ফিল্টার করা যায় যাতে সমান্তরাল ত্রুটিযুক্ত সংকেতগুলি এড়ানো যায়। যেমন MACD, KD ইত্যাদি।
ফিক্সড পার্টিকাল স্টপকে ডায়নামিক রেসিডেন্সিয়াল স্টপ হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে, যা প্রবণতার শক্তির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।
বিভিন্ন ATR চক্রের পরামিতি পরীক্ষা করা যেতে পারে, সবচেয়ে স্থিতিশীল পরামিতি ব্যবহার করে। অন্যান্য সূচকগুলির সাথে মিলিত হয়ে স্টপ লস দূরত্ব নির্ধারণ করা যেতে পারে।
মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদমগুলি প্রবর্তন করা যেতে পারে, যা অ্যালগরিদমের মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্যারামিটারগুলিকে অনুকূলিত করে এবং বাজারের উপর নির্ভর করে রিয়েল-টাইমে প্যারামিটারগুলিকে সামঞ্জস্য করে।
ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরির জন্য মডেল ট্রেনিংয়ের মাধ্যমে ট্রেন্ড সনাক্তকরণের জন্য উন্নত অ্যালগরিদম যেমন ডিপ লার্নিংয়ের সাথে যুক্ত করা যেতে পারে।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি প্রবণতা ট্র্যাকিং স্টপ, এটিআর গতিশীল স্টপ এবং আংশিক স্টপ লজিককে একীভূত করে, যা প্রবণতা অনুসরণ করে স্টপ করতে পারে, প্রত্যাহার নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রেও কিছু সুবিধা রয়েছে। তবে কৌশলটির কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে, যেমন প্রবণতা বিচার করা সহজ, প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করা কঠিন ইত্যাদি। এটি আমাদেরকে একটি ভাল অপ্টিমাইজেশন দিকনির্দেশ দেয়, আরও সূচক এবং প্রযুক্তিগত উপায় প্রবর্তন করে কৌশলটির স্থায়িত্ব এবং লাভের হারকে আরও বাড়িয়ে তোলার সম্ভাবনা রয়েছে। সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটি আমাদের জন্য একটি ভাল রেফারেন্স সরবরাহ করে।
/*backtest
start: 2023-09-29 00:00:00
end: 2023-10-29 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © felipefs
//@version=4
strategy("Meu Script", overlay=true)
plot(ohlc4)
//Funçao de Datas
testStartYear = input(2018, "Backtest Start Year")
testStartMonth = input(6, "Backtest Start Month")
testStartDay = input(1, "Backtest Start Day")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay,0,0)
testStopYear = input(2019, "Backtest Stop Year")
testStopMonth = input(12, "Backtest Stop Month")
testStopDay = input(30, "Backtest Stop Day")
testPeriodStop = timestamp(testStopYear,testStopMonth,testStopDay,0,0)
testPeriod() => time >= testPeriodStart and time <= testPeriodStop ? true : false
//Funções de Trailing Stop
long_stop_price = 0.0
short_stop_price = 0.0
long_trail_perc = 0
short_trail_perc = 0
long_stop_price := if (strategy.position_size > 0)
stopValue = close * (1 - long_trail_perc)
max(stopValue, long_stop_price[1])
else
0
short_stop_price := if (strategy.position_size < 0)
stopValue = close * (1 + short_trail_perc)
min(stopValue, short_stop_price[1])
else
999999
//Função de Debug
debug(value) =>
x = bar_index
y = close
label.new(x, y, tostring(value))
//Take Profit
profit = close * (1 + 0.12)
strategy.entry("Long", true)
strategy.exit("Take Profit 1 Long", from_entry="Long", limit=profit, qty_percent=50.0)
//ATR Stop
// xATRTrailingStopLong = 0.0
// xATR = atr(nATRPeriod)
// nLossLong = nATRMultipLong * xATR
// if (strategy.position_size > 0)
// xATRTrailingStopLong := max(nz(xATRTrailingStopLong[1]), close - nLossLong)