ডাবল ওসিলেশন বিপরীত সিগন্যাল-থ্রোরি অনুপাত অপ্টিমাইজেশান কম্বো কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৩-১১-০১ ১৬ঃ৫৭ঃ১৩
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি একটি শক্তিশালী এবং স্থিতিশীল ট্রেডিং কৌশল গঠনের জন্য দ্বৈত দোলন বিপরীত কৌশল এবং সিগন্যাল-থ্রো-রোশ অনুপাত অপ্টিমাইজেশান কৌশল একত্রিত করে। কৌশলটি প্রবণতা বিপরীত পয়েন্টগুলিতে আরও নির্ভুল ট্রেডিং সংকেত উত্পন্ন করার লক্ষ্যে।

কৌশলগত যুক্তি

দ্বৈত দোলন বিপরীত কৌশলটি গত 14 দিনের দ্রুত এবং ধীর K মানগুলি গণনা করে যাতে পরপর দুটি ব্যবসায়িক দিনে বিপরীত হয় কিনা তা নির্ধারণ করা যায়। যদি দ্রুত K 50 এর নীচে থাকে তবে বিপরীতটি ঘটে তবে এটি একটি ক্রয় সংকেত। যদি দ্রুত K 50 এর উপরে থাকে তবে এটি একটি বিক্রয় সংকেত।

সিগন্যাল-থ্রো-শব্দ অনুপাত অপ্টিমাইজেশান কৌশলটি গত ২১ দিনের সিগন্যাল-থ্রো-শব্দ অনুপাত গণনা করে এবং এটি ২৯ দিনের সহজ চলমান গড়ের সাথে মসৃণ করে। যখন সিগন্যাল-থ্রো-শব্দ অনুপাত চলমান গড়ের উপরে অতিক্রম করে, এটি একটি বিক্রয় সংকেত। যখন এটি নীচে অতিক্রম করে, এটি একটি ক্রয় সংকেত।

অবশেষে, এই কৌশলটি কেবল তখনই ক্রয় বা বিক্রয় বাণিজ্য শুরু করে যখন উভয় কৌশল একই সংকেত দেয়।

সুবিধা বিশ্লেষণ

একাধিক কৌশলকে একত্রিত করা আরও সঠিক ট্রেডিং সংকেত তৈরি করতে পারে এবং একক কৌশল থেকে মিথ্যা সংকেত এড়াতে পারে।
ডুয়াল দোলন বিপরীত কৌশল প্রবণতা বিপরীত পয়েন্ট ধরা. সংকেত-সাউন্ড অনুপাত অপ্টিমাইজেশান মিথ্যা সংকেত ফিল্টার আউট. একসাথে কাজ, তারা সঠিকভাবে বিপরীত সময়ে বাণিজ্য করতে পারেন.
১৪ দিনের দ্রুত/ধীর গতির স্টোকাস্টিক এবং ২১ দিনের সংকেত-শব্দ সময়সীমার মতো অপ্টিমাইজড পরামিতিগুলি খুব বেশি শব্দ ছাড়াই সাম্প্রতিক প্রবণতাগুলি ক্যাপচার করে।
ডাবল কনফার্মেশন সিগন্যালগুলি ট্রেডিং ঝুঁকিকে উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করে এবং অপ্রয়োজনীয় ক্ষতি এড়ায়।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

বিপরীত সংকেতগুলি বিলম্বিত হতে পারে এবং পরম নীচে বা শীর্ষে মিস করতে পারে। প্যারামিটারগুলি বিলম্বকে সংক্ষিপ্ত করার জন্য সামঞ্জস্য করা যেতে পারে।
ডাবল সিগন্যাল নিশ্চিতকরণ কিছু ট্রেডিং সুযোগ হারাতে পারে। নিশ্চিতকরণের শর্তগুলি শিথিল করা যেতে পারে তবে ঝুঁকিও বাড়িয়ে তুলতে পারে।
সংকেত-শব্দ অনুপাতের পরামিতিগুলির অপ্টিমাইজেশান প্রয়োজন। অনুপযুক্ত সময়গুলি অনুপস্থিত বা মিথ্যা সংকেতগুলির কারণ হতে পারে।
একাধিক সূচক পর্যবেক্ষণ জটিলতা বৃদ্ধি করে। কোড অপ্টিমাইজেশান এবং কম্পিউটিং সম্পদ বিবেচনা করা প্রয়োজন।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

ম্যাকডি, আরএসআই ইত্যাদির মতো আরও ভাল কম্বো সংকেত খুঁজে পেতে আরও সূচক সংমিশ্রণ পরীক্ষা করুন।
আরও সঠিক এবং সময়মত সংকেত পাওয়ার জন্য বিপরীত কৌশলটির পরামিতিগুলি অনুকূল করুন।
সর্বোত্তম ভারসাম্য খুঁজে পেতে সিগন্যাল-থ্রো-রোশ অনুপাতের সময়কাল অপ্টিমাইজ করুন।
একক ট্রেডের জন্য সম্ভাব্য ক্ষতি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ লস কৌশল যুক্ত করুন।
আরও ভাল অভিযোজনযোগ্যতার জন্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করার জন্য মেশিন লার্নিং পদ্ধতি বিবেচনা করুন।

সিদ্ধান্ত

এই কৌশলটি প্রবণতা বিপরীত পয়েন্টে স্থিতিশীল সংকেত সরবরাহ করতে দ্বৈত দোলন বিপরীত এবং সংকেত-শব্দ অনুপাত কৌশলগুলিকে একত্রিত করে। অনুকূলিত পরামিতিগুলি মিথ্যা সংকেতগুলি উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করে এবং দ্বৈত নিশ্চিতকরণ ট্রেডিং ঝুঁকি হ্রাস করে। সূচক পরামিতিগুলির মতো আরও অপ্টিমাইজেশন, স্টপ লস পারফরম্যান্স উন্নত করতে পারে। সামগ্রিকভাবে, এটি ব্যবহারিক ট্রেডিং মূল্য সহ একটি স্থিতিশীল কৌশল।

/*backtest
start: 2023-10-01 00:00:00
end: 2023-10-31 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 196/01/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// The signal-to-noise (S/N) ratio. 
// And Simple Moving Average.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos

SignalToNoise(length) =>
    StN = 0.0
    for i = 1 to length-1
        StN := StN + (1/close[i])/length
    StN := -10*log(StN)

StN(length,Smooth) =>
    pos = 0.0
    StN = SignalToNoise(length)
    SMAStN = sma(StN, Smooth)
    pos := iff(SMAStN[0] > StN[0] , -1,
    	     iff(SMAStN[0] < StN[0], 1, 0)) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Signal To Noise", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
lengthStN = input(title="Days", type=input.integer, defval=21, minval=2)
SmoothStN =  input(title="Smooth", type=input.integer, defval=29, minval=2)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posStN = StN(lengthStN,SmoothStN)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posStN == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posStN == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত