গোল্ডেন ক্রস ক্রয়-বিক্রয় কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি স্বল্পমেয়াদী চলমান গড় এবং দীর্ঘমেয়াদী চলমান গড়ের গোল্ডেন ক্রস গণনা করে প্রবেশের সময় নির্ধারণ করে এবং স্টপ লস পজিশন থেকে বেরিয়ে আসার জন্য একটি স্টপ লস সেট করে। এই কৌশলটি প্রবণতা অনুসরণ করার একটি আদর্শ কৌশল। এই কৌশলটি প্রবণতা অনুসরণ করার জন্য প্রয়োগ করা হয়।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি মূলত স্বল্পমেয়াদী এবং দীর্ঘমেয়াদী চলমান গড় গণনা করে এবং তাদের ক্রসগুলি পর্যবেক্ষণ করে বাজারের প্রবণতা নির্ধারণ করে। নির্দিষ্ট যুক্তিটি নিম্নরূপঃ
3 দিনের সরল চলমান গড় short_ma হিসাবে গণনা করুন
19 দিনের সরল চলমান গড় long_ma দীর্ঘমেয়াদী চলমান গড় হিসাবে গণনা করুন
যখন একটি স্বল্পমেয়াদী মুভিং এভারেজ একটি দীর্ঘমেয়াদী মুভিং এভারেজের সাথে মিলিত হয়, তখন লং পজিশনে প্রবেশের জন্য একটি মাল্টি-সিগন্যাল দেওয়া হয়।
যখন দাম বৃদ্ধি প্রবেশ মূল্য অতিক্রম করে*(১+ স্টপ লস %) হলে, পুরো পজিশনটি বন্ধ করে দিন
যখন একটি স্বল্পমেয়াদী চলমান গড় একটি দীর্ঘমেয়াদী চলমান গড়ের নীচে প্রবেশ করে, একটি খালি সংকেত প্রেরণ করা হয় এবং খালি পজিশনে প্রবেশ করা হয়
একটি নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে ব্যাক-টেস্টিং দ্বারা কৌশলটির সময়সীমা সীমাবদ্ধ করুন
100 দিনের সরল চলমান গড়কে একটি বড় ট্রেন্ডের সূচক হিসাবে ব্যবহার করে, শুধুমাত্র বড় ট্রেন্ডের উপরে ট্রেড করা হয়
এই কৌশলটি চলমান গড়ের গোল্ডেন ক্রস নীতিটি পুরোপুরি ব্যবহার করে, যখন সূচকটি ধারাবাহিকভাবে উপরে উঠতে থাকে, স্বল্পমেয়াদী চলমান গড়ের উপর দীর্ঘমেয়াদী চলমান গড়ের উপর পজিশনে প্রবেশ করে, ট্রেন্ডিংয়ের সুযোগগুলি কার্যকরভাবে ক্যাপচার করতে সক্ষম হয়; যখন স্বল্পমেয়াদী চলমান গড়ের নীচে দীর্ঘমেয়াদী চলমান গড়ের নীচে পজিশনে প্রবেশ করে, পজিশনের বাইরে চলে যায় এবং খালি অবস্থানে প্রবেশ করে, কার্যকরভাবে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হয়।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির সুবিধাগুলো হলঃ
কৌশলগুলি পরিষ্কার এবং সহজেই বোঝা যায়, এবং প্রবণতার দিকনির্দেশের জন্য একটি চলমান গড়ের ক্রস-নির্ধারণ করা সহজ।
ভর্তির নিয়মগুলি সহজ এবং কার্যকর, ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য কার্যকর।
স্টপ লস পয়েন্ট হল মুনাফা লক করার একটি উপায় যা বাজারের বিপরীত দিক থেকে সময়মতো ক্ষতি বন্ধ করতে পারে।
ট্রেডিং শুধুমাত্র বড় বড় ট্রেন্ডের সময়ই করা যায়, যা বেশিরভাগ অস্থিরতার সময়কার ভুয়া সংকেতগুলিকে ফিল্টার করে।
বিভিন্ন বাজারের বৈশিষ্ট্য অনুসারে কাস্টমাইজযোগ্য চলমান গড় প্যারামিটার
একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার জন্য যাচাইকরণের জন্য একটি সেটব্যাক সময়সীমা সেট করা যায়।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির কিছু ঝুঁকিও রয়েছেঃ
চলমান গড় কৌশলটি প্যারামিটার-সংবেদনশীল, বিভিন্ন প্যারামিটার সেটিং কৌশলটির কার্যকারিতা প্রভাবিত করে।
শুধুমাত্র ঐতিহাসিক তথ্যের উপর ভিত্তি করে বক্ররেখার সমন্বয় করা হয়, যা ব্যতিক্রমী পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে পারে না।
“অর্থনীতিবিদরা বলছেন যে, এই প্রবণতাকে নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হলে, দামের উঁচুতে উঠতে পারে এবং স্টপ লস পয়েন্ট অতিক্রম করতে পারে।
ঝাঁকুনির সময় এটি সহজেই ধরা পড়ে, এবং এর জন্য একটি যুক্তিসঙ্গত স্টপ লস প্রয়োজন।
শুধুমাত্র প্রবণতাপূর্ণ বাজার পরিবেশে প্রযোজ্য, এটি ট্রান্সপ্ল্যান্ট বাজারগুলির জন্য উপযুক্ত নয়।
পুনরুদ্ধারের সময়সীমার পছন্দ কৌশল যাচাইয়ের ফলাফলকে প্রভাবিত করে।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে উন্নত করা যেতে পারেঃ
বিভিন্ন প্যারামিটারের সমন্বয় চেষ্টা করুন এবং সর্বোত্তম প্যারামিটার খুঁজুন, যেমন চলমান গড়ের সময়কালের সংখ্যা ইত্যাদি।
অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচক যেমন MACD, Bollinger Bands ইত্যাদি যোগ করে সিদ্ধান্তের কার্যকারিতা বাড়ানো।
ডায়নামিক ট্র্যাকিং স্টপ লস সেটআপ করুন যাতে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করা যায়।
প্রবেশের অনুকূলিতকরণ, স্টপ লজিক, যেমন প্রারম্ভিক উচ্চতা প্রবেশের পয়েন্টগুলিকে অতিক্রম করার বিষয়টি বিবেচনা করা।
বিভিন্ন বাজারের পরিবেশে ডেটা পরীক্ষা করে কৌশলটির স্থায়িত্বের মূল্যায়ন করা।
প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশান বা সিগন্যাল বিচার করার জন্য মেশিন লার্নিং এবং অন্যান্য মডেল অন্তর্ভুক্ত করার কথা বিবেচনা করুন।
দাম উঁচুতে ওঠা, ক্ষতিগ্রস্ত প্যাচগুলির জন্য অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি একটি সহজ এবং কার্যকর চলমান গড় ক্রসিং নীতির মাধ্যমে উচ্চতর প্রবণতা ক্যাপচার করে, ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ লস সেট করে এবং প্রবণতাযুক্ত বাজারে আরও ভাল রিটার্ন অর্জন করে। তবে এই কৌশলটির একটি নির্দিষ্ট সীমাবদ্ধতা রয়েছে, কৌশলটিকে আরও স্থিতিশীল এবং কার্যকর করার জন্য অপ্টিমাইজেশন পরীক্ষা চালিয়ে যাওয়ার প্রয়োজন। সামগ্রিকভাবে, কৌশলটি পরিষ্কার, সহজেই বোঝা এবং বাস্তবায়নের জন্য উপযুক্ত এবং শিক্ষানবিসদের জন্য উপযুক্ত।
/*backtest
start: 2023-10-01 00:00:00
end: 2023-10-31 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Ta3MooChi
//@version=5
strategy("전략", overlay=true,process_orders_on_close = true, pyramiding = 100)
short_ma = ta.sma(close,input.int(3, "단기 이평", minval = 1))
long_ma = ta.sma(close, input.int(19,"장기 이평", minval = 1))
trend_ma = ta.sma(close, input.int(100," 추세 이평", minval = 20, group = "추세 이평"))
up_trend = (trend_ma > trend_ma[1])
use_trend_ma = input.bool(true, title = "추세용 이평 사용", group = "추세 이평" )
inTrendMa = not use_trend_ma or up_trend
useDateFilter = input.bool(true, title = "특정 기간 백테스트", group = "기간 백테스트")
backtestStartDate = input(timestamp("1 Jan 2021"), title = "시작날짜", group = "기간 백테스트")
backtestEndDate = input(timestamp("1 Jan 2022"), title = "종료날짜", group = "기간 백테스트")
inTradeWindow = true
longStopPerc = 1 + input.float(3, "최소수익률%", minval = 1)*0.01
longcondition = ta.crossover(short_ma, long_ma)
shortcondition = ta.crossunder(short_ma, long_ma)
if (longcondition) and inTradeWindow and inTrendMa
strategy.entry("long", strategy.long)
if (shortcondition) and (close > strategy.position_avg_price*longStopPerc) and inTradeWindow
strategy.close_all()
if not inTradeWindow and inTradeWindow[1]
strategy.cancel_all()
strategy.close_all(comment = "매매 종료")
plot(short_ma,color = color.yellow)
plot(long_ma,color = color.blue)
plot(trend_ma,color = color.gray)