মাসিক খোলার দীর্ঘ এবং মাসের শেষের কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখ: ২০২৩-১১-০২ ১৪ঃ২৩ঃ৪০
ট্যাগঃ

এই কৌশলটির মূল ধারণা হল প্রতি মাসের প্রথম ট্রেডিং দিনে লং পজিশন খোলা এবং মাসের শেষ ট্রেডিং দিনে পজিশন বন্ধ করা। এটি একটি খুব সহজ কৌশল, প্রধানত শিক্ষামূলক বিক্ষোভের জন্য।

কৌশলগত যুক্তি

এই কৌশলটি প্রথমে প্রতিটি মাসের প্রথম ট্রেডিং দিন (সোমবার) প্রবেশ সংকেত হিসাবে এবং শেষ ট্রেডিং দিন (শুক্রবার) প্রস্থান সংকেত হিসাবে সংজ্ঞায়িত করে।

পজিশন খোলার সময়, এটি সরাসরি দীর্ঘ হবে যদি শুধুমাত্র দীর্ঘ সক্ষম করা হয়, এবং এটি দীর্ঘ এবং সংক্ষিপ্ত উভয় পজিশন খুলবে যদি সংক্ষিপ্ত অনুমতি দেওয়া হয়।

পজিশন বন্ধ করার সময়, যদি শর্ট পজিশন অনুমোদিত হয় তবে এটি সমস্ত পজিশন বন্ধ করবে এবং কেবলমাত্র লং পজিশন সক্ষম হলেই দীর্ঘ পজিশন বন্ধ করবে।

ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য, একটি সহজ স্টপ লসও যোগ করা হয়। যখন মূল্য স্টপ লসের দামকে স্পর্শ করে, তখন এটি স্টপ লসের মাধ্যমে অবস্থান বন্ধ করবে।

সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটির একটি খুব সহজ এবং সরল যুক্তি রয়েছে, যা শিক্ষার বিক্ষোভের জন্য উপযুক্ত সবচেয়ে মৌলিক মাসিক ট্রেডিং কৌশল। প্রকৃত ব্যবহারে, প্রবেশ এবং প্রস্থান সংকেত, স্টপ লস পদ্ধতি ইত্যাদি প্রয়োজন অনুসারে অনুকূলিত করা যেতে পারে।

সুবিধা

যুক্তিটি সহজ এবং সহজেই বোঝা যায়, যা শিক্ষানবিশদের জন্য খুব উপযুক্ত।
মাসিক হোল্ডিং চক্র গ্রহণ করা, কম অপারেশন ফ্রিকোয়েন্সি, স্থিতিশীলতা অনুসরণকারী বিনিয়োগকারীদের জন্য উপযুক্ত।
অপশনাল লং বা শর্ট, বিভিন্ন ট্রেডিং স্টাইলের চাহিদা মেটাতে পারে।
স্টপ লস যোগ করা একক স্টক ঝুঁকি কিছু পরিমাণে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

ঝুঁকি

স্থির প্রবেশ ও প্রস্থান সময়, বাজারের অবস্থার উপর ভিত্তি করে সামঞ্জস্য করতে অক্ষম, মধ্যস্থতা হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে।
কোন পরিমাণগত সূচক যোগ করা হয়নি, অন্ধভাবে অনুসরণ করার ঝুঁকি রয়েছে।
একক স্টক স্টপ লস সহজেই ভেঙে যায়, কার্যকরভাবে লেজ ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করতে অক্ষম।
স্থির পজিশনের আকার, যা বাজারের অবস্থার উপর ভিত্তি করে সামঞ্জস্য করা যায় না।
বাস্তবায়নের অনিশ্চয়তা, কৌশল অনুযায়ী সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়ন করতে ব্যর্থ হতে পারে।
সহজ স্টপ লস পদ্ধতির ফলে ছোট স্টপ লস হতে পারে, ভোলটাইলিটি স্টপের মতো গতিশীল স্টপ লস গ্রহণ করা উচিত।

উন্নতির নির্দেশাবলী

বাজারের অবস্থা মূল্যায়নের জন্য পরিমাণগত সূচক প্রবর্তন করা এবং গতিশীলভাবে প্রবেশের গতি সামঞ্জস্য করা।
প্রবেশের জন্য স্টকগুলির আপেক্ষিক শক্তি নির্ধারণের জন্য তুলনামূলক সূচকগুলি বিবেচনা করুন।
বাজারের অস্থিরতা এবং অন্যান্য ঝুঁকি সূচকগুলির উপর ভিত্তি করে পজিশনের আকারকে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করুন।
ডায়নামিক স্টপ লস বা স্টপ লসের একাধিক স্তর গ্রহণ করুন।
সফল কার্যকরকরণ নিশ্চিত করতে অ্যালগরিদম ট্রেডিং মডিউল যোগ করুন।
মূলধন ব্যবস্থাপনা কৌশলকে অপ্টিমাইজ করা, বিভিন্ন বাজারের পরিবেশের জন্য স্টক ইনডেক্স ফিউচার পজিশন সামঞ্জস্য করা।
মেশিন লার্নিংকে অন্তর্ভুক্ত করুন যাতে স্টকের গুণগত মান নির্ধারণ করা যায়।

সংক্ষিপ্তসার

এটি একটি খুব মৌলিক মাসিক খোলার দীর্ঘ এবং মাসের শেষের বন্ধ কৌশল। যুক্তিটি সহজ এবং সহজেই বোঝা যায়, শিক্ষানবিশদের জন্য শিখতে উপযুক্ত। তবে প্রকৃত ব্যবহারে, জটিল এবং চির-পরিবর্তনশীল বাজারে ধারাবাহিকভাবে মুনাফা অর্জনের জন্য এন্ট্রি / আউট টাইমিং, স্টপ লস পদ্ধতি, অবস্থান আকার ইত্যাদি উন্নত করা দরকার। আমাদের কৌশলটির উপকারিতা এবং অসুবিধাগুলি পুরোপুরি বুঝতে হবে এবং নিজের জন্য উপযুক্ত পরিমাণগত ট্রেডিং সমাধানগুলি বিকাশের জন্য কৌশল সিস্টেমটি উন্নত করা উচিত।

/*backtest
start: 2023-10-02 00:00:00
end: 2023-11-01 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// © Je_Buurman September 1st 2020

//@version=4
strategy("Buurmans Tutorial", overlay=true, initial_capital=1000, pyramiding=0, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, commission_value=0.2)

// Some initial inputs, these are needed in case the strategy returns an error of "too many trades, > 3000" 

Year    = input(defval = 2020, title = "From Year", minval = 2010)              // 
Month   = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval=12)
LongOnly=input(true, title="Only go Long?")


// Phase I - the initial "Strategy" - buy Monday, sell Friday

longCondition = dayofweek==dayofweek.monday and (time > timestamp(Year, Month, 01, 00, 00, 00))
shortCondition = dayofweek==dayofweek.friday and (time > timestamp(Year, Month, 01, 23, 59, 59))


// Phase II - some rudimentary "risk-management" e.g. stoploss

Use_stoploss=input(false, title="Use stoploss ?")
stoploss_input=input(150, title="Stoploss in $")
Stoploss = Use_stoploss ? strategy.position_size>0 ? iff(strategy.position_size>0,strategy.position_avg_price - stoploss_input, na) : strategy.position_size<0 ? iff(strategy.position_size<0,strategy.position_avg_price + stoploss_input, na) : na : na
plot(Use_stoploss and strategy.position_size!=0 ? Stoploss : na, color=iff(Stoploss!=na,color.silver, color.red),style=plot.style_linebr)


// Phase III - make it more profitable by trying to filter conditions
// only buy on odd Mondays ? only buy on full moon Mondays ? something else entirely ?


// The actual trades, going Long, close Long, going Short and Stoploss

if (longCondition)
    strategy.entry("Buy on Monday", strategy.long)
    
if (shortCondition and LongOnly==false)
    strategy.entry("Short on Friday", strategy.short)

if (shortCondition and LongOnly)
    strategy.close("Buy on Monday", comment="Sell on Friday")

if (low < Stoploss)
    strategy.close("Buy on Monday", comment="Long Stopped on Someday")
if (high > Stoploss)
    strategy.close("Short on Friday", comment="Short Stopped on Someday")

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত