দ্বিগুণ চলমান গড় কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখ: ২০২৩-১১-০২ ১৫ঃ১০ঃ০৪
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

দ্বৈত চলমান গড় কৌশল একটি সাধারণভাবে ব্যবহৃত স্বল্পমেয়াদী ট্রেডিং কৌশল। এটি বিভিন্ন সময়ের চলমান গড় গণনা করে বাজারের প্রবণতা দিক বিচার করে এবং এটি ব্যবসায় প্রবেশ করতে ব্যবহার করে। যখন স্বল্প সময়ের চলমান গড় দীর্ঘ সময়ের চলমান গড়ের উপরে অতিক্রম করে, দীর্ঘ যান। যখন স্বল্প সময়ের চলমান গড় দীর্ঘ সময়ের চলমান গড়ের নীচে অতিক্রম করে, স্বল্প যান।

কৌশলগত যুক্তি

এই কৌশলটির মূল যুক্তি হল:

বিভিন্ন সময়কালের দুটি চলমান গড় গণনা করুন, একটি দীর্ঘ সময়ের এমএ, অন্যটি স্বল্প সময়ের এমএ। এখানে উদ্বোধনী মূল্য এবং বন্ধ মূল্য এমএ ব্যবহার করা হয়।
সংক্ষিপ্ত সময়ের এমএ দীর্ঘ সময়ের এমএ অতিক্রম করেছে কিনা তা বিচার করুন। যখন সংক্ষিপ্ত এমএ দীর্ঘ এমএ এর উপরে অতিক্রম করে, এটি বাজারে একটি উত্থান প্রবণতা নির্দেশ করে এবং আমরা দীর্ঘ যেতে পারি। যখন সংক্ষিপ্ত এমএ দীর্ঘ এমএ এর নীচে অতিক্রম করে, এটি একটি নিম্নমুখী প্রবণতা নির্দেশ করে এবং আমরা সংক্ষিপ্ত যেতে পারি।
ট্রেন্ডের দিক অনুযায়ী ট্রেড করুন। বিশেষ করে, যখন স্বল্প সময়ের এমএ দীর্ঘ সময়ের এমএ অতিক্রম করে, তখন দীর্ঘ যান। যখন স্বল্প সময়ের এমএ দীর্ঘ সময়ের এমএ অতিক্রম করে, তখন সংক্ষিপ্ত যান।
স্টপ লস সেট করুন এবং প্রকৃত বাজারের অবস্থার উপর ভিত্তি করে মুনাফা নিন।

কৌশলটি স্বল্পমেয়াদী প্রবণতা ক্যাপচার করার জন্য, স্বল্পমেয়াদী এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতাগুলির মধ্যে সম্পর্ক নির্ধারণের জন্য এমএগুলির প্রবণতা বিচার করার ক্ষমতা ব্যবহার করে। যুক্তিটি সহজ এবং পরিষ্কার, প্রবণতা অব্যাহত এবং বিপরীতের মধ্যে ছন্দ পরিবর্তনগুলি বিচার করার জন্য এমএ ক্রসগুলি ব্যবহার করে এবং তার উপর ভিত্তি করে বাণিজ্য করে।

সুবিধা

ডুয়াল এমএ কৌশল নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি আছেঃ

যুক্তিটি সহজ এবং বোঝা এবং বাস্তবায়ন করা সহজ।
এর প্রবেশ ও প্রস্থান সংক্রান্ত সুস্পষ্ট মানদণ্ড রয়েছে।
বিভিন্ন বাজারের পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য এমএ সময়কালগুলি সামঞ্জস্য করা যেতে পারে।
এটি প্রবণতা এবং গড় বিপরীত উভয়ই ক্যাপচার করে, যা এটিকে মাঝারি মেয়াদে চলার মুনাফা অর্জন করতে দেয়।
ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ লস লজিক আছে।

ঝুঁকি

ডাবল এমএ কৌশলটির সাথে কিছু ঝুঁকিও রয়েছেঃ

স্টপ লস প্রায়শই রেঞ্জ-বান্ধব মার্কেটের সময় সক্রিয় করা যেতে পারে।
অস্থির বাজারের সময় এমএ সংকেত খুব ঘন ঘন হতে পারে, যার ফলে পজিশন রাখা কঠিন হয়ে পড়ে।
এমএগুলি নিজেই বিলম্বিত এবং স্বল্পমেয়াদী বিপরীতমুখী সুযোগগুলি মিস করতে পারে।
কৌশলটি কার্যকর করার জন্য এমএ সময়কালকে অপ্টিমাইজ করা দরকার।
এমএ ক্রস কিছু বিলম্ব আছে, বিলম্বিত এন্ট্রি কারণ.

উন্নতির দিকনির্দেশ

এই কৌশল উন্নত করার কিছু উপায়ঃ

ব্যাকটেস্টিংয়ের মাধ্যমে বিভিন্ন বাজারের অবস্থার জন্য এমএ সময়কালকে অপ্টিমাইজ করুন।
ব্যাপ্তি বাজারে হুইপস এড়াতে ফিল্টার হিসাবে অন্যান্য সূচক যুক্ত করুন। এমএসিডি, কেডি বিবেচনা করা যেতে পারে।
একটি স্পষ্ট প্রবণতা না থাকলে ট্রেডিং এড়াতে প্রবণতা শক্তি সূচক যোগ করুন। EMA এবং অনুরূপ সূচক পরীক্ষা করুন।
গ্যাপের দিক নির্ধারণ করতে ভলিউম ইন্ডিকেটর বিবেচনা করুন।
প্রধান সমর্থন/প্রতিরোধ স্তরের কাছাকাছি স্টপ লস অপ্টিমাইজ করুন।

সংক্ষিপ্তসার

ডুয়াল এমএ কৌশলটি ট্রেন্ড নির্ধারণের জন্য এমএ ক্রসগুলির উপর ভিত্তি করে একটি সহজ স্বল্পমেয়াদী কৌশল। এর সুবিধা হ'ল এর সরলতা এবং ব্যবহারের সহজতা। বিপরীতে এটি হ'ল এটি বাজারের ব্যাপ্তি দ্বারা হুইপস করা যেতে পারে এবং এর বিলম্ব রয়েছে। আমরা প্যারামিটার টিউনিং, ফিল্টার ইত্যাদি যুক্ত করে এটিকে আরও শক্তিশালী করতে জটিল বাজারের পরিবেশের জন্য অনুকূল করতে পারি।

/*backtest
start: 2022-10-26 00:00:00
end: 2023-11-01 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
strategy("GetTrendStrategy timing", overlay=true)
tim=input('370')
 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////
// Component Code Start
testStartYear = input(2017, "Backtest Start Year")
testStartMonth = input(10, "Backtest Start Month")
testStartDay = input(25, "Backtest Start Day")
testStartHour = input(7, "Backtest Start Hour")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay,testStartHour,0)
testStopYear = input(2017, "Backtest Stop Year")
testStopMonth = input(10, "Backtest Stop Month")
testStopDay = input(30, "Backtest Stop Day")
testStopHour = input(13, "Backtest stop Hour")
testPeriodStop = timestamp(testStopYear,testStopMonth,testStopDay,testStartHour,0)
 
testPeriod() => true
// Component Code Stop
//////////////////////////////////////////////////////////////////////
 
 
out1 = request.security(syminfo.tickerid, tim, open)
out2 = request.security(syminfo.tickerid, tim, close)
plot(out1,color=red)
plot(out2,color=green)
longCondition = crossover(request.security(syminfo.tickerid, tim, close),request.security(syminfo.tickerid, tim, open))
 
if testPeriod()
    if (longCondition)
        strategy.entry("long", strategy.long)
shortCondition = crossunder(request.security(syminfo.tickerid, tim, close),request.security(syminfo.tickerid, tim, open))
 
if testPeriod()
    if (shortCondition)
        strategy.entry("short", strategy.short)

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত