গাউসিয়ান স্মুথিংয়ের উপর ভিত্তি করে হ্রাসকারী বিপরীত কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এটি একটি কৌশল যা কাস্টমাইজড, গাউস মসৃণতা-ভিত্তিক প্রবণতা ছাড়াই মূল্যের অস্থিরতার সূচক ব্যবহার করে সম্ভাব্য মূল্যের বিপর্যয় সনাক্ত করে। এই কৌশলটি প্রবণতা ছাড়াই মূল্যের অস্থিরতার সূচক এবং মূল্যের চক্রের গাউস স্লাইডিং গড়কে একত্রিত করে এবং নির্দিষ্ট প্রবেশ এবং প্রস্থান শর্তগুলি নির্ধারণ করে যাতে দামের বিপর্যয়ের সুযোগগুলি ধরা যায়।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি প্রথমে প্রবণতা ছাড়াই দামের অস্থিরতার সূচক (GDPO) গণনা করে। এই কৌশলটি স্বল্পমেয়াদী মূল্য চক্র সনাক্ত করার জন্য বন্ধের দাম এবং একটি নির্দিষ্ট সময়ের সূচকীয় চলমান গড়ের সাথে তুলনা করে। তারপরে জিডিপিওর উপর গসপ্লেনিং করা হয়, আরনৌড লেগৌস চলমান গড় (ALMA) ব্যবহার করে গসপ্লেনিং প্রযুক্তি প্রয়োগ করা হয়, শব্দটি ফিল্টার করে এবং দামের প্রবণতার আরও পরিষ্কার চিত্র দেওয়া হয়।
কৌশলটি সমতলীকৃত জিডিপিও এবং এর পিছিয়ে থাকা সংস্করণের সাথে ক্রস-সংশ্লেষণের মাধ্যমে আরও খালি করার জন্য নির্দিষ্ট প্রবেশ এবং প্রস্থান শর্তগুলি নির্ধারণ করে। যখন সমতলীকৃত জিডিপিও পিছিয়ে থাকা সংস্করণটি পেরিয়ে যায় এবং নেতিবাচক হয়, তখন আরও বেশি প্রবেশ করুন; যখন সমতলীকৃত জিডিপিও পিছিয়ে থাকা সংস্করণটি বা শূন্য অক্ষটি পেরিয়ে যায়, তখন আরও বেশি শূন্য অবস্থান করুন। অনুরূপভাবে, যখন সমতলীকৃত জিডিপিও পিছিয়ে থাকা সংস্করণটি পেরিয়ে যায় এবং সঠিক হয়, তখন খালি প্রবেশ করুন; যখন সমতলীকৃত জিডিপিও পিছিয়ে থাকা সংস্করণটি বা শূন্য অক্ষটি পেরিয়ে যায়, তখন শূন্য শূন্য অবস্থানটি পেরিয়ে যান।
চার্টটিতে, সমতলীকৃত জিডিপিও এবং এর পিছিয়ে থাকা সংস্করণগুলিকে বিভিন্ন রঙে অঙ্কিত করা হয়েছে যাতে তাদের ক্রসিংটি দৃশ্যমানভাবে প্রদর্শিত হয়। একই সাথে রেফারেন্সের জন্য শূন্য অক্ষটি অঙ্কিত করা হয়েছে। কৌশলটি প্রবেশের সময় পটভূমির রঙ পরিবর্তন করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এবং জিডিপিওর ক্রসিংয়ে প্রস্থান পয়েন্টের পরামর্শ দেওয়ার জন্য কাঁটাচামচ চিহ্নিত করা হয়েছে।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটি প্রবণতা বিচ্ছিন্নকরণ প্রযুক্তি এবং গাউস মসৃণতা ফিল্টারিং গোলমালের সাথে মিলিত হয়, যা মূল্যের বিপরীতমুখী সুযোগগুলিকে আরও স্পষ্টভাবে সনাক্ত করতে পারে। অন্যান্য অস্থিরতার সূচকগুলির তুলনায়, জিডিপিও প্রবণতা বিচ্ছিন্নকরণের সাথে চক্র বিশ্লেষণকে সমন্বিত করে, যা সঠিকতা বাড়িয়ে তোলে। গাউস মসৃণতা প্রচুর পরিমাণে গোলমালকে সরিয়ে দেয়, যা সূচক সংকেতকে আরও স্পষ্ট করে তোলে। নির্দিষ্ট প্রবেশ এবং প্রস্থান শর্তগুলি ক্ষতির কার্যকর নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটি প্যারামিটার নিয়ন্ত্রণের জন্য সংবেদনশীল, যেমন চক্রের দৈর্ঘ্য, সমতলীকরণ প্যারামিটার ইত্যাদি, উপযুক্ত প্যারামিটার সংমিশ্রণটি নির্ধারণের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাপের প্রয়োজন, অন্যথায় অনেকগুলি ভুল সংকেত দেখা দিতে পারে। প্রবণতার পরিস্থিতিতে, এই কৌশলটি ক্রমাগত ক্ষতির কারণ হতে পারে। স্টপ লস কৌশলটি একক ক্ষতি নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যবহার করা প্রয়োজন। তদ্ব্যতীত, বিপরীত ব্যর্থতা এই কৌশলটির প্রধান ঝুঁকি, টেমপ্লেট বৈশিষ্ট্য এবং প্রবণতার শক্তি ইত্যাদির বিপরীত সম্ভাবনা নির্ধারণের জন্য মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন।
গতিশীলভাবে প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করতে পারে, প্রবণতা বিচার সূচকগুলির সাথে মিলিত হয়ে অপ্টিমাইজ করা যায়, কৌশল স্থিতিশীলতা বাড়ায়। আপনি ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য গতিশীল স্টপ লসও সেট করতে পারেন।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ
গতিশীলভাবে সমতলীকরণ প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করুন, প্রবণতা চলাকালীন সমতলীকরণ শক্তি বৃদ্ধি করুন এবং ত্রুটিযুক্ত সংকেত হ্রাস করুন।
প্রবণতা নির্ণয়কারী সূচক যেমন ADX এর সাথে মিলিত হয়ে, প্রবণতা চলাকালীন চলমান ক্ষতি এড়াতে একটি বিপরীত কৌশল।
অতিরিক্ত স্টপ-অফ কৌশল যেমন মূল্যের ওঠানামা অনুসারে স্টপ-অফ বা মুনাফার পরে স্টপ-অফ সরানো
ভর্তি শর্তাদি অনুকূলিতকরণ, যা অন্যান্য সূচক বা ফর্ম্যাটগুলির সাথে একত্রিত হতে পারে যা ভর্তির নির্ভুলতা বাড়ানোর জন্য নিশ্চিতকরণ হিসাবে কাজ করে।
তহবিল ব্যবস্থাপনা অপ্টিমাইজ করুন, বাজারের অবস্থার উপর ভিত্তি করে পজিশন এবং স্টপ লস পয়েন্টগুলিকে সামঞ্জস্য করুন।
বিভিন্ন সময়কালের মধ্যে কৌশলগত কার্যকারিতা মূল্যায়ন করার জন্য বিভিন্ন মূল্যের তথ্য যেমন সূর্যের রেখা, ঘূর্ণি রেখা ইত্যাদি পরীক্ষা করুন।
সারসংক্ষেপ
গাউসের মসৃণ-প্রবণতা বিপরীতকরণের কৌশল উপর ভিত্তি করে, জিডিপিও সূচকগুলিকে স্বল্পমেয়াদী মূল্যের পর্যায়ক্রমিকতা সনাক্ত করতে এবং গাউস সিলিন্ড্রো প্রযুক্তি প্রয়োগ করে সংকেত বের করার জন্য, স্পষ্ট প্রবেশ ও প্রস্থান অবস্থার অধীনে বিপরীতকরণের সুযোগগুলি ধরার জন্য। এই কৌশলটি কার্যকরভাবে বিপরীত ট্রেডিংয়ের ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করে, তবে প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন এবং প্রবণতা বিচার সম্পর্কে মনোযোগ প্রয়োজন। গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য, সূচক এবং স্টপ লস কৌশলগুলির সমন্বয় নিশ্চিত করে, কৌশলটির স্থায়িত্বকে আরও বাড়িয়ে তুলতে পারে।
/*backtest
start: 2022-10-31 00:00:00
end: 2023-11-06 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0
// © DraftVenture
//@version=5
strategy(title="Gaussian Detrended Reversion Strategy", overlay=false, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=15)
//Detrended Price Oscillator for price cycles
period_ = input.int(50, title="Price Length", minval=1)
barsback = period_/2 + 1
ma = ta.ema(close, period_)
dpo = close - ma[barsback]
// Rounded ALMA Calculations for gaussian smoothing
almaSource = dpo
almaWindowSize = input(title="Smoothing Length", defval=50)
lagLength = input(title="Lag Length", defval=25)
almaSmoothed = ta.alma(almaSource, almaWindowSize, 0.85, 6)
almaLag = almaSmoothed[lagLength]
// Reversion entry conditions
entryL = ta.crossover(almaSmoothed, almaLag) and almaSmoothed < 0
exitL = ta.crossunder(almaSmoothed, almaLag) or ta.crossunder(almaSmoothed, 0)
entryS = ta.crossunder(almaSmoothed, almaLag) and almaSmoothed > 0
exitS = ta.crossover(almaSmoothed, almaLag) or ta.crossover(almaSmoothed, 0)
// Long entry and exit
if entryL
strategy.entry("Long", strategy.long)
if exitL
strategy.close("Long")
// Short entry and exit
if entryS
strategy.entry("Short", strategy.short)
if exitS
strategy.close("Short")
// Plot the oscillator
plot(almaSmoothed, title="GDPO", color=color.green)
plot(almaLag, title="Lag", color=color.white)
hline(0, title="Zero Line", color=color.white)
bgcolor(entryL ? color.new(color.green, 40) : na)
bgcolor(entryS ? color.new(color.red, 40) : na)
plotshape(series=ta.crossunder(almaSmoothed, almaLag) or ta.crossunder(almaSmoothed, 0), style=shape.xcross, location=location.top, color=color.white, size=size.tiny)
plotshape(series=ta.crossover(almaSmoothed, almaLag) or ta.crossover(almaSmoothed, 0), style=shape.xcross, location=location.bottom, color=color.white, size=size.tiny)
//Strategy by KP