তিনটি EMA ক্রসওভার প্লাস স্টোকাস্টিক RSI কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এটি একটি ট্রেন্ড ট্র্যাকিং কৌশল যা একাধিক সূচককে একত্রিত করে। এটি একই সাথে তিনটি ভিন্ন পিরিয়ডের ইএমএ, স্টোক্যাস্টিক আরএসআই এবং এটিআর ব্যবহার করে ট্রেন্ডের দিকনির্দেশনা এবং অবস্থান স্থাপনের জন্য। যখন দ্রুত পিরিয়ডের ইএমএ-তে ধীর পিরিয়ডের ইএমএ-তে পজিশন খোলার সময় অতিরিক্ত পজিশন করা হয়, তখন স্টপড্রোমটি সর্বশেষ এটিআর-এর মানের 3 গুণ নীচে থাকে এবং স্টপড্রোমটি সর্বশেষ এটিআর-এর মানের 2 গুণ হয়।
মূলনীতি
এই কৌশলটি তিনটি ইএমএ গড় লাইন ব্যবহার করে, যথাক্রমে 8 পিরিয়ড, 14 পিরিয়ড এবং 50 পিরিয়ডের ইএমএ। তারা বিভিন্ন সময়ের মধ্যে দামের প্রবণতা প্রতিনিধিত্ব করে। যখন 8 পিরিয়ড ইএমএ 14 পিরিয়ড ইএমএ এবং 14 পিরিয়ড ইএমএ 50 পিরিয়ড ইএমএ অতিক্রম করে, তখন বোঝা যায় যে এটি প্রবণতা শুরু হওয়ার পর্যায়ে রয়েছে।
Stochastic RSI সূচকটি RSI এবং Stochastic গণনা পদ্ধতির সাথে মিলিত হয়, যার ফলে ওভার-বই ওভার-সোলের ঘটনা দেখা যায়। যখন Stochastic RSI এর K লাইনটি নীচে থেকে D লাইনটি অতিক্রম করে, তখন এটি নির্দেশ করে যে বাজারটি ওভার-সোল্ড থেকে বিউটিতে চলেছে।
ATR হল সাম্প্রতিক ওঠানামার পরিসীমা। কৌশলটি 3x এটিআরকে স্টপ লস হিসাবে এবং 2x স্টপ ব্রেকিং দূরত্ব হিসাবে ব্যবহার করে, মুনাফা লক করতে এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করতে।
সুবিধা
- ইএমএ গড় ব্যবহার করে, প্রবণতা দিক সনাক্ত করার জন্য মূল্যের তথ্যের মধ্যে আংশিক গোলমাল মুছে ফেলা যায়
- Stochastic RSI সূচক একটি বিপরীত সুযোগ খুঁজে পেতে পারে
- এটিআর ডায়নামিক ট্র্যাকিং স্টপ লস স্টপ, বাজারের ওঠানামা অনুযায়ী যুক্তিসঙ্গত লাভ-ক্ষতির দূরত্ব সেট করতে পারে
ঝুঁকি
- একাধিক সূচক সমন্বয় ভুল সংকেত হতে পারে
- স্থির স্টপ লস স্টপ কোয়ালিটি বাজার পরিবর্তনের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে না
- সংক্ষিপ্ত চক্রগুলি কীভাবে বিপরীতমুখী হতে পারে
ইএমএ চক্রের প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করে সূচকের সংবেদনশীলতা অনুকূলিতকরণ করা যেতে পারে। এটিআর এর স্টপ লস স্টপ ব্রেকিং গুণকটি সামঞ্জস্যযোগ্য করা যেতে পারে, বাজার পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে উপযুক্ত প্যারামিটার সেট করা যেতে পারে। অতিরিক্তভাবে, অন্যান্য সূচকগুলি সহযোগিতামূলক রায় যোগ করার বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে, যাতে ভুল সংকেতগুলি এড়ানো যায়।
অপ্টিমাইজেশান দিক
- ইএমএ চক্রের প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করুন, সূচকের সংবেদনশীলতা অনুকূলিত করুন
- এটিআর স্টপ লস স্টপ ক্যাপার মপলিফায়ারকে সামঞ্জস্য করতে সক্ষম করে
- ভুল সংকেত এড়ানোর জন্য অন্যান্য সূচক যুক্ত করুন
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি ট্রেন্ডের দিকনির্দেশনা, ওভারব্রিড এবং ওভারসোল্ডের ঘটনা এবং ওভারপোলের সময়কে চিহ্নিত করার জন্য ওভারসোল্ডের সময়কে বিবেচনা করে। ইএমএ গড় এবং স্টোক্যাস্টিক আরএসআই সূচকগুলির সাথে মিলিত ব্যবহার কার্যকরভাবে প্রবণতা সনাক্ত করতে পারে, এটিআর গতিশীল ট্র্যাকিং স্টপ লস স্টপগুলি ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে। প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য এবং অপ্টিমাইজ করার মাধ্যমে, কৌশলটি একটি নির্ভরযোগ্য ট্রেন্ড ট্র্যাকিং সিস্টেম হতে পারে। তবে সূচক ত্রুটিযুক্ত সংকেত এবং স্থির স্টপ লস স্টপের অপকারিতা প্রতিরোধের বিষয়ে সতর্কতা প্রয়োজন।
/*backtest
start: 2023-10-15 00:00:00
end: 2023-11-14 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © FreddieChopin
//@version=4
strategy("3 x EMA + Stochastic RSI + ATR", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100)
// 3x EMA
ema1Length = input(8, "EMA1 Length", minval = 1)
ema2Length = input(14, "EMA2 Length", minval = 1)
ema3Length = input(50, "EMA3 Length", minval = 1)
ema1 = ema(close, ema1Length)
ema2 = ema(close, ema2Length)
ema3 = ema(close, ema3Length)
plot(ema1, color = color.green)
plot(ema2, color = color.orange)
plot(ema3, color = color.red)
// Stochastic RSI
smoothK = input(3, "K", minval=1)
smoothD = input(3, "D", minval=1)
lengthRSI = input(14, "RSI Length", minval=1)
lengthStoch = input(14, "Stochastic Length", minval=1)
src = input(close, title="RSI Source")
rsi1 = rsi(src, lengthRSI)
k = sma(stoch(rsi1, rsi1, rsi1, lengthStoch), smoothK)
d = sma(k, smoothD)
// ATR
atrPeriod = input(14, "ATR Period")
takeProfitMultiplier= input(2.0, "Take-profit Multiplier")
stopLossMultiplier= input(3.0, "Stop-loss Multiplier")
atrSeries = atr(atrPeriod)[1]
longCondition = ema1 > ema2 and ema2 > ema3 and crossover(k, d)
strategy.entry("long", strategy.long, when = longCondition)
float stopLoss = na
float takeProfit = na
if (strategy.position_size > 0)
if (na(stopLoss[1]))
stopLoss := strategy.position_avg_price - atrSeries * stopLossMultiplier
else
stopLoss := stopLoss[1]
if (na(takeProfit[1]))
takeProfit := strategy.position_avg_price + atrSeries * takeProfitMultiplier
else
takeProfit := takeProfit[1]
strategy.exit("take profit / stop loss", limit = takeProfit, stop = stopLoss)
plot(stopLoss, color = color.red, linewidth = 2, style = plot.style_linebr)
plot(takeProfit, color = color.green, linewidth = 2, style = plot.style_linebr)