বোলিংজার ব্যান্ডের উপর ভিত্তি করে ট্রেন্ড ব্রেকআউট কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৩-১১-১৬ 16:24:12
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

এটি বোলিংজার ব্যান্ডের উপর ভিত্তি করে একটি প্রবণতা অনুসরণকারী কৌশল। এটি মূল্য চ্যানেলগুলি গণনা করতে বোলিংজার ব্যান্ডগুলি ব্যবহার করে এবং প্রবণতার দিক নির্ধারণের জন্য মোমবাতি প্যাটার্নগুলিকে একত্রিত করে। যখন দাম বোলিংজার ব্যান্ডগুলি থেকে বেরিয়ে আসে তখন লং / শর্ট পজিশনগুলি খোলা হবে। এই কৌশলটি সুস্পষ্ট প্রবণতা সহ স্টকগুলির জন্য ভাল কাজ করে এবং মাঝারি মেয়াদী প্রবণতা মুনাফা ক্যাপচার করার লক্ষ্যে।

কৌশলগত যুক্তি

এই কৌশলটি দামের ব্যাচগুলি নির্ধারণের জন্য বলিংজার ব্যান্ডের উপরের ব্যান্ড, মাঝারি ব্যান্ড এবং নীচের ব্যান্ড ব্যবহার করে। উপরের এবং নীচের ব্যান্ডগুলি দামের চলাচলকে আবরণ করে যখন মাঝারি ব্যান্ডটি চলমান গড়। দামের অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে ব্যান্ডের প্রস্থ পরিবর্তন হয়। যখন দাম উপরের ব্যান্ডের উপরে ভেঙে যায়, তখন এটি একটি উপরের ব্রেকআউট এবং একটি দীর্ঘ প্রবেশের সংকেত দেয়। যখন দাম নীচের ব্যান্ডের নীচে ভেঙে যায়, তখন এটি একটি নেমে যাওয়া ব্রেকআউট এবং একটি সংক্ষিপ্ত প্রবেশের সংকেত দেয়।

বোলিংজার ব্যান্ডের ব্রেকআউটের মাধ্যমে প্রবণতার দিকনির্দেশ নির্ধারণ করার পরে, কৌশলটি মোমবাতি প্যাটার্নগুলির সাথেও এটি নিশ্চিত করে। যদি মোমবাতি শরীর প্রবণতার সাথে সারিবদ্ধ হয়, যেমন একটি আপট্রেন্ডে বুলিশ মোমবাতি, একটি অবস্থান খোলা হবে। যদি মোমবাতি শরীর বিপরীত প্যাটার্ন দেখায়, যেমন একটি আপট্রেন্ডে হ্রাসকারী মোমবাতি, সংকেতটি উপেক্ষা করা হবে। এই নকশাটি মিথ্যা ব্রেকআউট ঝুঁকি এড়ানোর লক্ষ্য।

ট্রেডিং সিগন্যালের বিস্তারিত নিয়ম হল:

মূল্য পরিসীমা নির্ধারণের জন্য Bollinger Bands এর উপরের, মাঝারি এবং নীচের ব্যান্ড গণনা করুন
যখন দাম উপরের ব্যান্ডের উপরে ভেঙে যায়, তখন এটি একটি উচ্চতর / দীর্ঘ প্রবণতা নির্দেশ করে
যদি মোমবাতিটি উর্ধ্বমুখী হয়, তাহলে প্রবণতাটি নিশ্চিত করুন এবং দীর্ঘ যান
যখন দাম নিম্ন স্তরের নীচে ভেঙে যায়, তখন এটি একটি নিম্নমুখী / সংক্ষিপ্ত প্রবণতা নির্দেশ করে
যদি মোমবাতিটি নেতিবাচক হয়, প্রবণতা নিশ্চিত করুন এবং শর্ট যান
শতকরা ভিত্তিতে স্টপ লস এবং লাভ নির্ধারণ করুন

বোলিংজার ব্যান্ডের ব্রেকআউটে প্রবেশ করে এবং মোমবাতি দিয়ে নিশ্চিত করে, এই কৌশলটি কার্যকরভাবে প্রবণতার দিক সনাক্ত করতে পারে এবং প্রারম্ভিক প্রবণতার পর্যায়ে ভাল এন্ট্রি পেতে পারে। মধ্যমেয়াদী প্রবণতার সময় লাভ নেওয়া হয়।

সুবিধা বিশ্লেষণ

এটি নিম্নলিখিত শক্তিগুলির সাথে কৌশল অনুসরণ করে একটি সাধারণ প্রবণতাঃ

বোলিংজার ব্যান্ডগুলি অভিযোজিত এবং বিভিন্ন অস্থিরতার সাথে স্টকগুলির জন্য পরিসীমা সামঞ্জস্য করতে পারে
ক্যান্ডেলস্টিক নিশ্চিতকরণ মিথ্যা ব্রেকআউট ফিল্টার করে
মধ্যমেয়াদী হোল্ডিং ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি হ্রাস করে এবং খরচ/স্লিপিং হ্রাস করে
মধ্যমেয়াদী প্রবণতা ধরা স্বল্পমেয়াদী গোলমাল এড়ায় এবং ভাল ঝুঁকি-প্রতিদান দেয়
ব্যাকটেস্টের ফলাফল শক্তিশালী এবং সিস্টেমাইজেশনের কারণে প্রকৃত ট্রেডিং স্থিতিশীল
কৌশলগত যুক্তি স্পষ্ট এবং সহজেই বোঝা যায়, উন্নতির সুযোগ রয়েছে

বোলিংজার ব্যান্ড দিয়ে প্রবণতা নির্ধারণ করে এবং ক্যান্ডেলস্টিক নিশ্চিতকরণে প্রবেশ করে, এই কৌশলটি কার্যকরভাবে ভলিউম দ্বারা চালিত মাঝারি মেয়াদী গতি ধরে রাখে। এর শক্তিশালী ব্যবহারিক মূল্য রয়েছে।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির জন্য কিছু ঝুঁকিও রয়েছেঃ

ব্যর্থ ব্রেকআউট ঝুঁকি। বোলিংজার ব্যান্ড ব্রেকআউট সম্ভাব্য প্রকৃতির এবং মিথ্যা ব্রেকআউট ঘটে
বিপরীতমুখী ঝুঁকি। মধ্যমেয়াদী প্রবণতাও বিপরীতমুখী হতে পারে, যুক্তিসঙ্গত থামানো উচিত
প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশান ঝুঁকি। বোলিংজার ব্যান্ড প্যারামিটার এবং স্টপ বিভিন্ন স্টক জন্য tuning প্রয়োজন
অতিরিক্ত ফিটিং ঝুঁকি। অত্যধিক পরামিতি অপ্টিমাইজেশান বক্ররেখা ফিটিং কারণ
বাস্তবায়ন ঝুঁকিঃ ব্যাকটেস্ট এবং বাস্তব ট্রেডিংয়ের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে

এই ঝুঁকিগুলি মোকাবেলা করার জন্য, নিম্নলিখিত উন্নতি করা যেতে পারেঃ

আরও ভাল ফিট করার জন্য বোলিংজার ব্যান্ডের পরামিতি এবং প্রস্থ অপ্টিমাইজ করুন
প্রবণতা নিশ্চিত করার জন্য ভলিউমের মতো আরও কারণ যোগ করুন
বিপরীত দিকে বিপুল ক্ষতি রোধ করতে গতিশীল স্টপ ব্যবহার করুন
অতিরিক্ত ফিটিং এড়ানোর জন্য হাঁটা এগিয়ে বিশ্লেষণ প্রয়োগ করুন
আরও ভাল বাস্তব ট্রেডিং দক্ষতার জন্য অর্ডার কার্যকরকরণ উন্নত করা

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

এই কৌশল নিম্নলিখিত দিকগুলিতে আরও উন্নত করা যেতে পারেঃ

সিগন্যাল নিশ্চিত করতে এবং নির্ভুলতা উন্নত করতে কেডিজে, এমএসিডি এর মতো আরও সূচক যুক্ত করুন
স্থির মানের পরিবর্তে প্যারামিটারগুলিকে গতিশীলভাবে অপ্টিমাইজ করার জন্য মেশিন লার্নিং ব্যবহার করুন
আরো সুনির্দিষ্ট সংকেত উৎপন্ন করতে ব্রেকআউট পয়েন্টের চারপাশে মূল্য অঞ্চল সেট করুন
ট্রেলিং স্টপ বা আংশিক মুনাফা গ্রহণের সাথে প্রস্থানগুলি অনুকূল করুন
ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা উন্নত করার জন্য পজিশনের আকার নির্ধারণ করা
কার্যকর ফলাফল উন্নত করতে উন্নত আদেশ ধরনের ব্যবহার করুন
নির্দিষ্ট পরিবেশে কৌশল বন্ধ করার জন্য বাজার ব্যবস্থার ফিল্টার যোগ করুন

আরও কৌশল এবং অপ্টিমাইজেশান প্রবর্তন করে, আরও ভাল ব্যাকটেস্ট এবং বাস্তব ট্রেডিং ফলাফলের জন্য এই কৌশলটির স্থিতিশীলতা এবং লাভজনকতা আরও উন্নত করা যেতে পারে।

সিদ্ধান্ত

এটি একটি সাধারণ প্রবণতা অনুসরণকারী কৌশল যা ট্রেন্ডের দিক নির্ধারণের জন্য গতিশীল পরিসীমা হিসাবে বলিংজার ব্যান্ডগুলি ব্যবহার করে। ক্যান্ডেলস্টিক নিশ্চিতকরণ সঠিক প্রবেশ সংকেত সরবরাহ করে। মধ্যমেয়াদী গতিবেগ চালানোর লক্ষ্যে প্রারম্ভিক প্রবণতা পর্যায়ে প্রবেশ করা হয়।

এই কৌশলটির সুবিধাগুলির মধ্যে রয়েছে ট্রেন্ডের জন্য বলিংজার ব্যান্ড ব্যবহার করা, এন্ট্রি নিশ্চিতকরণের জন্য মোমবাতি, কম ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি এবং সহজ সিস্টেমাইজেশন। এতে মিথ্যা ব্রেকআউট, স্টপ লস অপ্টিমাইজেশান অসুবিধা এবং কার্যকরকরণের বিচ্যুতির মতো ঝুঁকিও রয়েছে। আরও সূচক, গতিশীল পরামিতি এবং উন্নত কার্যকরকরণ স্থিতিশীলতা এবং বাস্তব ট্রেডিং পারফরম্যান্সকে উন্নত করতে পারে।

সামগ্রিকভাবে, এটি একটি সাধারণ প্রবণতা অনুসরণকারী কৌশল হিসাবে, এটি একটি পরিষ্কার যুক্তিযুক্ত এবং শক্তিশালী সম্ভাব্যতার সাথে বাস্তবায়ন করা সহজ। ক্রমাগত অপ্টিমাইজেশান এবং কঠোর ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের সাথে, এটি পরিমাণগত ট্রেডিং সিস্টেমে একটি কার্যকর মডিউল হয়ে উঠতে পারে।

/*backtest
start: 2022-11-09 00:00:00
end: 2023-11-15 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/


//@version=2
strategy("Noro's Bands Scalper Strategy v1.2", shorttitle = "Scalper str 1.2", overlay=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100.0, pyramiding=0)

//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
takepercent = input(0, defval = 0, minval = 0, maxval = 1000, title = "take, %")
needct = input(false, defval = false, title = "Counter-trend entry")
len = input(20, defval = 20, minval = 2, maxval = 200, title = "Period")
needbb = input(true, defval = true, title = "Show Bands")
needbg = input(true, defval = true, title = "Show Background")
src = close

//PriceChannel 1
lasthigh = highest(src, len)
lastlow = lowest(src, len)
center = (lasthigh + lastlow) / 2

//Distance
dist = abs(src - center)
distsma = sma(dist, len)
hd = center + distsma
ld = center - distsma
hd1 = center + distsma / 2
ld1 = center - distsma / 2

//Trend
trend = close < ld and high < center ? -1 : close > hd and low > center ? 1 : trend[1]

//Lines
colo = needbb == false ? na : black
plot(hd, color = colo, linewidth = 1, transp = 0, title = "High band")
plot(center, color = colo, linewidth = 1, transp = 0, title = "center")
plot(ld, color = colo, linewidth = 1, transp = 0, title = "Low band")

//Background
col = needbg == false ? na : trend == 1 ? lime : red
bgcolor(col, transp = 80)

//Body
body = abs(close - open)
smabody = sma(body, 100)

//Signals
bar = close > open ? 1 : close < open ? -1 : 0
up7 = trend == 1 and ((bar == -1 and bar[1] == -1) or (body > smabody and close < open)) ? 1 : 0
dn7 = trend == 1 and bar == 1 and bar[1] == 1 and close > strategy.position_avg_price * (100 + takepercent) / 100 ? 1 : 0
up8 = trend == -1 and bar == -1 and bar[1] == -1 and close < strategy.position_avg_price * (100 - takepercent) / 100 ? 1 : 0
dn8 = trend == -1 and ((bar == 1 and bar[1] == 1) or (body > smabody and close > open)) ? 1 : 0

if up7 == 1 or up8 == 1 
    strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : trend == -1 and needct == false ? 0 : na)

if dn7 == 1 or dn8 == 1
    strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : trend == 1 and needct == false ? 0 : na)

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত