ট্রেন্ড রেঞ্জ ব্রেকআউট কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি একটি ব্রিন-ব্যান্ড ভিত্তিক প্রবণতা ট্র্যাকিং কৌশল। এটি ব্রিন-ব্যান্ডের ব্যবহার করে শেয়ারের দামের উপরে এবং নীচে ব্যাপ্তি গণনা করে, কে-লাইন সত্তাগুলির সাথে মিলিত হয়ে প্রবণতার দিক নির্ধারণ করে, প্রবণতা ব্যাপ্তির বিরতিতে দীর্ঘায়িত / সংক্ষিপ্তকরণের অপারেশন করে। এই কৌশলটি স্পষ্ট প্রবণতাযুক্ত স্টকগুলির জন্য উপযুক্ত, যা প্রবণতার মধ্যম-দীর্ঘ লাইন লাভের সুযোগগুলি ধরতে পারে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি ব্রিন ব্যান্ডের উপরের, মধ্যম এবং নীচের রেখা ব্যবহার করে দামের পরিসীমা নির্ধারণ করে। ব্রিন ব্যান্ডের উপরের এবং নীচের দুটি রেখা প্যাকেজ দাম, মধ্যম রেখাটি গড়, এবং ব্যান্ডউইথটি দামের ওঠানামা অনুসারে পরিবর্তিত হয়। যখন দাম নীচের থেকে ব্রিন ব্যান্ডের উপরে উঠে আসে, তখন দামটি ব্রেকিং অঞ্চলটি শুরু করে, রিভটি আরও বেশি করে। যখন দাম উপরের থেকে নীচের থেকে ব্রিন ব্যান্ডের নিচে পড়ে, তখন দামটি নীচের দিকে ব্রেকিং অঞ্চলটি শুরু করে, তখন এটি একটি ফাঁকা সংকেত।
ব্রিনজেনডের মধ্যে একটি ব্রেকডাউন ট্রেন্ডের দিক নির্ধারণ করার পরে, কৌশলটি কে-লাইন সত্তার দিকের সাথে মিলিত হয়েও নিশ্চিত করা হবে। যদি কে-লাইন সত্তার দিকটি প্রবণতার দিকের সাথে মিলিত হয়, যেমন একটি বহু-মুখী প্রবণতার মধ্যে একটি সান লাইন, তবে পজিশন অপারেশনটি শুরু করুন। যদি কে-লাইন সত্তার দিকটি প্রবণতার দিকের বিপরীত হয়, যেমন একটি বহু-মুখী প্রবণতার মধ্যে একটি শান লাইন, তবে এই সংকেতটি এড়িয়ে যান। এই নকশার উদ্দেশ্যটি আরও মিথ্যা ব্রেকডাউন দ্বারা সৃষ্ট ঝুঁকি এড়ানো।
বিশেষভাবে, কৌশলটির ট্রেডিং সিগন্যাল জেনারেশন নিয়মগুলি নিম্নরূপঃ
ব্রিনের উপরের এবং নীচের লাইন এবং মধ্যম লাইন গণনা করে দামের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করুন
যখন দাম নীচে থেকে উপরে বিউরিন ব্যান্ডেজকে অতিক্রম করে তখন এটি একটি মাল্টি-হেড সংকেত হিসাবে বিবেচিত হয়
যদি K লাইনটি Y লাইন হয়, তাহলে ট্রেন্ডটি নিশ্চিত করুন এবং একটি পজিশন খুলুন।
যখন দাম উপরে থেকে নীচে ব্রেকিং ব্রেডের নিচে চলে যায়, তখন এটি একটি ফাঁকা সংকেত হিসাবে বিবেচিত হয়
এই সময়ে যদি K লাইনটি শূন্য হয়, তবে ট্রেন্ডটি নিশ্চিত করুন এবং খালি অবস্থানটি খুলুন
একটি নির্দিষ্ট শতাংশে স্টপ-অফ বা স্টপ লস
ব্রিন বন্ডের মধ্য দিয়ে প্রবেশের মাধ্যমে এবং কে লাইন সত্তার দিকের সাথে সংযুক্ত দ্বিতীয় নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে, প্রবণতা দিকটি কার্যকরভাবে সনাক্ত করা যায়, প্রবণতার শুরুতে একটি ভাল এন্ট্রি অর্জন করা যায় এবং প্রবণতার মাঝামাঝি সময়ে লাভজনক প্রস্থান পাওয়া যায়।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এটি একটি প্রচলিত ট্রেন্ড ট্র্যাকিং কৌশল, যার কিছু সুবিধা রয়েছেঃ
বুলিন ব্যান্ড ব্যবহার করে স্বনির্ধারিত, বিভিন্ন অস্থিরতার জন্য উপযুক্ত স্টকগুলির জন্য গতিশীলভাবে বিরতি বিন্যাস করতে পারে
K-লাইন সত্তার সাথে মিলিত দ্বিতীয় নিশ্চিতকরণের জন্য, মিথ্যা ব্রেকথ্রু ফিল্টার করা যায়।
ট্রেডিং খরচ এবং স্লাইড পয়েন্ট ক্ষতি হ্রাস করার জন্য মিডল লং লাইন হোল্ডিং ব্যবহার করে ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি হ্রাস করুন
মধ্যমেয়াদে ট্রেন্ড অনুসরণ করুন, স্বল্পমেয়াদী অস্থিরতা এড়িয়ে চলুন এবং ভাল ঝুঁকি-লাভের অনুপাত অর্জন করুন
প্রোগ্রামের কোয়ান্টামিক এক্সিকিউশন, চমৎকার রিটার্ন, স্থিতিশীল ডিস্ক কর্মক্ষমতা
কৌশলগত ধারণা পরিষ্কার, সহজে বোঝা যায়, সম্প্রসারণের সুযোগ রয়েছে
ব্রিন বন্ডের মাধ্যমে প্রবণতার দিক নির্ধারণ করে, কে লাইনটি প্রবেশের সময়কে নিশ্চিত করে, মধ্য এবং দীর্ঘ লাইনের সংখ্যাগত সুবিধা দ্বারা আনা লাভের সুযোগকে কার্যকরভাবে দখল করতে পারে। এটি একটি শক্তিশালী বাস্তববাদী কৌশল।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির কিছু ঝুঁকি রয়েছে যা সম্পর্কে সতর্ক হওয়া দরকারঃ
বুলিন রেঞ্জ ভেঙে ফেলার ঝুঁকি। বুলিন রেঞ্জ ভেঙে ফেলার ঘটনাটি মূলত একটি সম্ভাব্য ঘটনা, এবং একটি সম্ভাব্য ভুয়া ব্রেক রয়েছে।
বিপরীতমুখী ঝুঁকি মধ্য-লং লাইন প্রবণতাও বিপরীতমুখী হতে পারে, ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য যুক্তিসঙ্গত স্টপ লস সেট করা প্রয়োজন
প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশান ঝুঁকি। ব্রিনের প্যারামিটার এবং স্টপ লস পয়েন্টগুলিকে বিভিন্ন স্টক অনুসারে যুক্তিসঙ্গতভাবে অপ্টিমাইজ করা দরকার, অন্যথায় এটি কৌশলগত স্থিতিশীলতার উপর প্রভাব ফেলবে।
ওভার অপ্টিমাইজেশান ঝুঁকি। ঐতিহাসিক তথ্যের জন্য ওভার অপ্টিমাইজেশান প্যারামিটার, যা কৌশল কার্ভ ফিটিং হতে পারে।
রিয়েল-ডিস্ক এক্সিকিউশন ঝুঁকি। প্রোগ্রামের পুনরুদ্ধার এবং রিয়েল-ডিস্ক এক্সিকিউশনের মধ্যেও কিছু বিচ্যুতি রয়েছে।
উপরের ঝুঁকির জন্য নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলি গ্রহণ করা যেতে পারেঃ
ব্রিন ব্যান্ড প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করুন এবং উপযুক্ত ব্যান্ডউইথ নির্বাচন করুন।
ট্রেডিং ভলিউমের মতো আরও কিছু বিষয়ের সাথে ট্রেন্ডিংয়ের বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে।
গতিশীলভাবে স্টপ লস রেজোলিউশন করুন যাতে অতিরিক্ত রিভার্সালের ফলে ক্ষতি না হয়।
Walk Forward Analysis এর মত পদ্ধতি ব্যবহার করে অতিরিক্ত মিলন এড়ানো যায়।
অর্ডার পদ্ধতি অপ্টিমাইজ করুন, হার্ড ড্রাইভের কার্যকারিতা নিয়ন্ত্রণ করুন।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি আরও উন্নত করা যেতে পারে নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকেঃ
KDJ, MACD ইত্যাদির মতো আরও সূচক নিশ্চিতকরণ প্রবণতার সাথে সংযুক্ত করে, সংকেতের নির্ভুলতা বাড়ানো।
মেশিন লার্নিং পদ্ধতি ব্যবহার করে ব্রিনের প্যারামিটারগুলিকে গতিশীলভাবে অপ্টিমাইজ করুন, স্থির প্যারামিটারগুলির পরিবর্তে।
ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরির জন্য, ব্রেক পয়েন্টের কাছাকাছি একটি ক্রয়-বিক্রয় সেট করুন।
গতিশীল ট্র্যাকিং স্টপ লস বা আংশিক স্টপ লস পদ্ধতি ব্যবহার করে স্টপ লস কৌশলটি অপ্টিমাইজ করুন।
তহবিল পরিচালনার অপ্টিমাইজেশান, গতিশীলভাবে পজিশনের সমন্বয়, একক ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ।
উচ্চতর কার্যকর পদ্ধতির সাথে মিলিত, এটি রিয়েল-টাইম কার্যকারিতা উন্নত করে, লেনদেনের ব্যয় এবং স্লাইড পয়েন্ট হ্রাস করে।
বাজার পরিস্থিতি সম্পর্কে বিচার বৃদ্ধি, নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে কৌশল বন্ধ, ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ।
আরও প্রযুক্তিগত সূচক এবং অপ্টিমাইজেশান উপকরণ প্রবর্তনের মাধ্যমে, কৌশলগুলির স্থিতিশীলতা এবং লাভজনকতা আরও বাড়ানো যেতে পারে, আরও ভাল প্রতিক্রিয়া এবং বাস্তব ফলাফল অর্জন করা যায়।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি একটি প্রচলিত প্রবণতা অনুসরণকারী কৌশল, যার মূল ধারণাগুলি হ’ল দামের প্রবণতার দিকনির্দেশের জন্য বুলিন বন্ডকে গতিশীল অঞ্চল হিসাবে ব্যবহার করা। K- লাইন সত্তার সাথে সংযুক্ত, বুলিন বন্ডের ব্রেকপয়েন্টটি প্রবণতার শুরুতে প্রবেশের জন্য দ্বিতীয় নিশ্চিতকরণ, লক্ষ্যটি প্রবণতার মাঝারি সময়ের পরিমাণগত সুবিধা।
এই কৌশলটি ব্রিন-ব্যান্ড বিচার প্রবণতা, কে-লাইন নিশ্চিতকরণ সংকেত, কম লেনদেনের ফ্রিকোয়েন্সি এবং প্রোগ্রামিং কার্যকরকরণের মতো সুবিধাগুলি রয়েছে। এছাড়াও, কিছু মিথ্যা-বিপ্লবের ঝুঁকি, স্টপ লস অপ্টিমাইজেশনের অসুবিধা, রিয়েল-ডিস্কের প্রভাবের বিচ্যুতি ইত্যাদির মতো সমস্যা রয়েছে। আরও প্রযুক্তিগত সূচক, গতিশীল অপ্টিমাইজেশনের প্যারামিটার এবং উচ্চতর কার্যকরকরণের উপায় প্রবর্তন করে কৌশলটির স্থিতিশীলতা এবং রিয়েল-ডিস্কের কর্মক্ষমতা আরও বাড়ানো যেতে পারে।
সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটি একটি প্রচলিত প্রবণতা-অনুসরণ কৌশল হিসাবে কাজ করে, এর মূল ধারণাটি পরিষ্কার, বাস্তবায়ন করা সহজ এবং এর শক্তিশালী কার্যকারিতা রয়েছে। ক্রমাগত অপ্টিমাইজেশন এবং কঠোর ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের অধীনে, এটি একটি পরিমাণগত ট্রেডিং সিস্টেমের একটি কার্যকর কৌশল মডিউল হতে পারে।
/*backtest
start: 2022-11-09 00:00:00
end: 2023-11-15 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("Noro's Bands Scalper Strategy v1.2", shorttitle = "Scalper str 1.2", overlay=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100.0, pyramiding=0)
//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
takepercent = input(0, defval = 0, minval = 0, maxval = 1000, title = "take, %")
needct = input(false, defval = false, title = "Counter-trend entry")
len = input(20, defval = 20, minval = 2, maxval = 200, title = "Period")
needbb = input(true, defval = true, title = "Show Bands")
needbg = input(true, defval = true, title = "Show Background")
src = close
//PriceChannel 1
lasthigh = highest(src, len)
lastlow = lowest(src, len)
center = (lasthigh + lastlow) / 2
//Distance
dist = abs(src - center)
distsma = sma(dist, len)
hd = center + distsma
ld = center - distsma
hd1 = center + distsma / 2
ld1 = center - distsma / 2
//Trend
trend = close < ld and high < center ? -1 : close > hd and low > center ? 1 : trend[1]
//Lines
colo = needbb == false ? na : black
plot(hd, color = colo, linewidth = 1, transp = 0, title = "High band")
plot(center, color = colo, linewidth = 1, transp = 0, title = "center")
plot(ld, color = colo, linewidth = 1, transp = 0, title = "Low band")
//Background
col = needbg == false ? na : trend == 1 ? lime : red
bgcolor(col, transp = 80)
//Body
body = abs(close - open)
smabody = sma(body, 100)
//Signals
bar = close > open ? 1 : close < open ? -1 : 0
up7 = trend == 1 and ((bar == -1 and bar[1] == -1) or (body > smabody and close < open)) ? 1 : 0
dn7 = trend == 1 and bar == 1 and bar[1] == 1 and close > strategy.position_avg_price * (100 + takepercent) / 100 ? 1 : 0
up8 = trend == -1 and bar == -1 and bar[1] == -1 and close < strategy.position_avg_price * (100 - takepercent) / 100 ? 1 : 0
dn8 = trend == -1 and ((bar == 1 and bar[1] == 1) or (body > smabody and close > open)) ? 1 : 0
if up7 == 1 or up8 == 1
strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : trend == -1 and needct == false ? 0 : na)
if dn7 == 1 or dn8 == 1
strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : trend == 1 and needct == false ? 0 : na)