প্যারাবোলিক SAR এবং EMA এর উপর ভিত্তি করে ট্রেন্ড অনুসরণ কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটির মূল ধারণা হ’ল প্রবণতার দিকনির্দেশ এবং প্রবেশাধিকার সনাক্ত করার জন্য প্যারাবলিক এসএআর এবং ইএমএ দুটি সূচক ব্যবহার করা। এর মধ্যে, প্যারাবলিক এসএআর বর্তমান প্রবণতার দিকনির্দেশের জন্য ব্যবহৃত হয়, ইএমএ নির্দিষ্ট প্রবেশাধিকার নির্ধারণে সহায়ক হিসাবে ব্যবহৃত হয়। যখন এসএআর দামের উপরে থাকে তখন এটি একটি ভাল বাজার হয়, যখন এসএআর দামের নীচে থাকে তখন এটি একটি ষাঁড়ের বাজার হয়। প্রবেশাধিকার প্রবেশাধিকার প্রবণতা শুরু হওয়ার জন্য ইএমএ বিবেচনা করে, তখন প্রবণতার দিক অনুসরণ করে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটির কেন্দ্রীয় সূচক হল Parabolic SAR, এটি একটি প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ সরঞ্জাম যা মূল্য অনুসরণ করতে এবং প্রবণতা বিপরীত সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম। এর গণনা সূত্রটি আরও জটিল, তবে নীতিটি সহজ এবং সহজ। SAR সূচকটি ক্রমাগত তার অবস্থান সামঞ্জস্য করে, সর্বদা দামের পিছনে থাকে এবং যখন দাম বিপরীত হয়, তখন এটি অবিলম্বে দামের অন্য দিকে অবস্থান পরিবর্তন করে। অতএব, কেবলমাত্র SAR সূচকটি দামের তুলনায় কোথায় রয়েছে তা পর্যবেক্ষণ করা দরকার, বর্তমান প্রবণতা দিকটি নির্ধারণ করতে পারে।
এই কৌশলকে সহায়তা করার জন্য আরেকটি সূচক হল EMA। SAR এর বিপরীতে EMA প্রবণতার ধারাবাহিকতা নির্ধারণের জন্য আরও উপযুক্ত। দামগুলিকে EMA ভেঙে ফেলার পরে প্রবেশের জন্য অনুরোধ করে কিছু শব্দকে কার্যকরভাবে ফিল্টার করা যায়। এবং EMAs একটি বিপরীত সংকেত নিশ্চিত করার জন্যও ব্যবহার করা যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, যখন দামগুলি একটি উত্থানের EMA ভেঙে যায়, তখন সম্ভবত এটি একটি প্রবণতা বিপরীত সংকেত।
সংক্ষেপে বলা যায়, এই কৌশলটির নির্দিষ্ট ট্রেডিং নিয়মগুলি হলঃ
- ট্রেন্ডের দিকনির্দেশনা নির্ধারণের জন্য SAR ব্যবহার করুন, SAR মূল্যের উপরে একটি ভাল বাজার এবং দামের নীচে একটি ষাঁড় বাজার
- একটি বুল মার্কেটে, যখন দাম ইএমএর চেয়ে বেশি হয় তখন বেশি করা হয়; একটি বিয়ার মার্কেটে, যখন দাম ইএমএর চেয়ে কম হয় তখন শূন্য করা হয়
- ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ লস SAR এর মান হিসাবে সেট করুন
প্যারাবলিক এসএআর দ্বারা বড় প্রবণতা নির্ধারণ করা হয়, এবং ইএমএ ফিল্টারিংয়ের মাধ্যমে বিভ্রান্তিকর সংকেত ব্যবহার করা হয়, যা প্রবণতাকে লক করতে এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, যা প্রবণতাকে কার্যকরভাবে অনুসরণ করে।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির প্রধান সুবিধাগুলি হলঃ
- প্রবণতা অনুসরণ করার ক্ষমতা শক্তিশালী। SAR প্রবণতা বিপরীত হওয়ার জন্য অত্যন্ত সংবেদনশীল এবং কার্যকরভাবে প্রবণতা দিক লক করতে পারে।
- উচ্চ নির্ভুলতা। ইএমএ শব্দ ফিল্টার করে এবং ফাঁস হওয়া এড়ায়।
- ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। SAR দ্বারা স্টপ লস সেট করে একক ক্ষতি নিয়ন্ত্রণ করা যায়।
- বাস্তবায়ন করা কঠিন নয়। কৌশলগত নিয়মগুলি সহজ এবং স্পষ্ট, সহজে বোঝা এবং বাস্তবায়ন করা যায়।
সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটি বেশ কয়েকটি সূচকের সুবিধাগুলিকে একত্রিত করে, প্রবণতা ধরে রাখার পাশাপাশি কার্যকর ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করে, যা একটি স্থিতিশীল, সহজেই পরিচালনাযোগ্য ট্রেন্ড ট্র্যাকিং কৌশল।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
যদিও এই কৌশলটির অনেক সুবিধা রয়েছে, তবে বাস্তবে এটির কিছু ঝুঁকি রয়েছে যা এড়ানো দরকার। এর মধ্যে রয়েছেঃ
- প্রবণতা বিপরীত হওয়ার ঝুঁকি। যখন প্রবণতা বিপরীত হয়, এই কৌশলটি সময়মত ক্ষতি বন্ধ করতে পারে না, যার ফলে বড় ক্ষতি হতে পারে।
- ঝড়ের ঝুঁকিঃ ঝড়ের সময়, কৌশলগুলি একাধিক ছোট ক্ষতির কারণ হতে পারে।
- প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশান ঝুঁকি। SAR এবং EMA এর প্যারামিটার সেটিংগুলি কৌশলটির কার্যকারিতা প্রভাবিত করে এবং সর্বোত্তম প্যারামিটারগুলি খুঁজে বের করার জন্য পুনরাবৃত্তিমূলক পরীক্ষার প্রয়োজন।
উপরের ঝুঁকিগুলি হ্রাস করার জন্য, নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ
- ট্রেন্ড রিভার্সনের সময় নির্ধারণের জন্য অন্যান্য সূচকগুলির সাথে মিলিত, আরও সংবেদনশীল স্টপ লস সেট করুন।
- ফিল্টার যুক্ত করুন, যাতে ঘন ঘন ঝাঁকুনির ঘটনা ঘটে না।
- জেনেটিক্যাল অ্যালগরিদমের সাহায্যে প্যারামিটার সমন্বয়কে অপ্টিমাইজ করা হয়, যাতে সর্বোত্তম প্যারামিটার পাওয়া যায়।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি আরও উন্নত করার জন্য, নিম্নলিখিত দিকগুলি বিবেচনা করা যেতে পারেঃ
অনুকূলিতকরণ প্যারামিটার সেটআপগুলি। ইএমএ এবং এসএআর এর প্যারামিটারগুলি আরও পদ্ধতিগত পদ্ধতির মাধ্যমে পরীক্ষা এবং অনুকূলিতকরণ করা যেতে পারে, যেমন জেনেটিক অ্যালগরিদমগুলি সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজে পেতে পারে।
প্রবণতা নির্ণয় করার জন্য আরও কিছু সরঞ্জাম যোগ করা হয়েছে। প্রবণতা নিশ্চিত করতে এবং সঠিকতা বাড়ানোর জন্য MACD, ব্রিনের বেন্ড এবং অন্যান্য সূচক যুক্ত করা যেতে পারে।
গতিশীল স্টপ সেট করুন। এটি আরও নমনীয় করার জন্য এটিআর ইত্যাদির মতো সূচকগুলির উপর ভিত্তি করে গতিশীল স্টপ সেট করতে পারে।
☞ ☞ ☞ ☞ ☞ ☞ ☞ ☞
স্তরবিন্যস্ত প্রবেশ ও প্রস্থানঃ আরো জটিল, একাধিক স্তরের প্রবেশ ও প্রস্থান ব্যবস্থা স্থাপন করা যেতে পারে, যা প্রবণতার বিভিন্ন পর্যায়ে ধারাবাহিকভাবে পজিশনিং বা স্টপ লস করে।
উপরের কয়েকটি পয়েন্ট অপ্টিমাইজ করার পরে, কৌশলটি প্রবণতা অনুসরণ করার সাথে সাথে উচ্চতর স্থিতিশীলতা, আরও সঠিক বিচার এবং আরও শক্তিশালী ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা অর্জনের আশা করা যায়, যার ফলে আরও ভাল পারফরম্যান্স পাওয়া যায়।
সারসংক্ষেপ
প্যারাবলিক এসএআর এবং ইএমএর উপর ভিত্তি করে প্রবণতা ট্র্যাকিং কৌশল, প্রবণতার দিকনির্দেশনা এবং প্রবেশের সময়গুলির সুবিধার জন্য একাধিক সূচককে সংহত করে, এসএআরকে স্টপ লস পয়েন্ট হিসাবে সেট করে, ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য, এটি একটি তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীল পারফরম্যান্সের পরিমাণগত কৌশল। এই কৌশলটি উচ্চ নির্ভুলতা এবং সহজেই আয়ত্ত করার মতো সুবিধাগুলি রয়েছে যা বিনিয়োগকারীদের জন্য অধ্যয়নরত। তবে কিছু ঝুঁকিও রয়েছে যা আরও ভাল পারফরম্যান্স অর্জনের জন্য প্যারামিটার এবং স্টপ লস পদ্ধতির আরও অপ্টিমাইজেশন প্রয়োজন।
/*backtest
start: 2022-12-15 00:00:00
end: 2023-12-21 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("Parabolic SAR Strategy w/ EMA", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
emalength = input(100 , "EMA Length")
emaoffset = input(0.00, "EMA Offset %")
start = input(0.015)
increment = input(0.005)
maximum = input(0.2)
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
// BACKTESTING RANGE
// From Date Inputs
fromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
fromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
fromYear = input(defval = 2019, title = "From Year", minval = 1970)
// To Date Inputs
toDay = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
toMonth = input(defval = 1, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
toYear = input(defval = 2020, title = "To Year", minval = 1970)
// Calculate start/end date and time condition
startDate = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00)
finishDate = timestamp(toYear, toMonth, toDay, 00, 00)
time_cond = true
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
psar = sar(start, increment, maximum)
ema = ema(close, emalength)
offset = (emaoffset / 100) * ema
// Signals
psar_long = high[1] < psar[2] and high > psar[1]
psar_short = low[1] > psar[2] and low < psar[1]
// Plot PSAR
plotshape(psar, location = location.absolute, style = shape.cross, size = size.tiny, color = low < psar[1] and not psar_long ? green : red)
//Plot EMA
plot(ema)
if(psar_long)
strategy.close("Short")
if(psar_short)
strategy.close("Long")
if (psar < low and time_cond and close > ema + offset)
strategy.entry("Long", strategy.long, comment="Long", stop = psar)
if (psar > high and time_cond and close < ema - offset)
strategy.entry("Short", strategy.short, comment="Short", stop = psar)
if (not time_cond)
strategy.close_all()