গতিশীল পিরামিডিং কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখ: ২০২৩-১২-২২ 14:36:30
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

ডায়নামিক পিরামিডিং কৌশলটির লক্ষ্য হ'ল মূল্য হ্রাস পেলে অতিরিক্ত পজিশনগুলি পিরামিডিং করে গড় হোল্ডিং ব্যয় হ্রাস করা। এটি হার হ্রাস করতে এবং দাম ফিরে আসার সময় অতিরিক্ত মুনাফা অর্জনে সহায়তা করতে পারে। পিরামিডিং শর্তগুলি ট্রিগার হওয়ার পরে কৌশলটি নির্দিষ্ট পরিমাণ এবং ব্যবধানের সাথে অতিরিক্ত অবস্থানগুলি খুলবে। এদিকে, ঝুঁকি সীমাবদ্ধ করতে সর্বাধিক সংখ্যক পিরামিডিং সেট করা হয়।

কৌশলগত যুক্তি

এই কৌশলটির মূল যুক্তিগুলির মধ্যে রয়েছেঃ

ওপেন পজিশনঃ বর্তমান পজিশন ০ হলে নির্দিষ্ট মূল্যের সাথে লং পজিশন খুলুন।
পিরামিডিং শর্তঃ বর্তমান পিরামিডিং সময় সর্বাধিক মানের চেয়ে কম হলে ট্রিগার পিরামিডিং, এবং মূল্য পূর্ব নির্ধারিত শতাংশে সর্বশেষ প্রবেশ মূল্যের নীচে পড়ে।
পিরামিডিং উপায়ঃ পূর্ববর্তী এক স্কেলিং ফ্যাক্টর এ পিরামিডিং পরিমাণ বৃদ্ধি, এবং একটি স্কেলিং ফ্যাক্টর এ ব্যবধান কমাতে।
মুনাফা গ্রহণের শর্তঃ গড় হোল্ডিং মূল্যের উপর ভিত্তি করে মুনাফা লক্ষ্যমাত্রা সক্রিয় হলে সমস্ত পজিশন বন্ধ করুন।

দাম হ্রাসের সাথে পিরামিডিং করে, এই কৌশলটি গড় ব্যয়কে গতিশীলভাবে হ্রাস করে। এটি দক্ষতার সাথে ক্ষতি বন্ধ করে দেয় এবং প্রবণতা বিপরীত হলে লাভের জন্য আরও বেশি জায়গা ছেড়ে দেয়। যখন লাভের শর্তটি সক্রিয় হয়, তখন সমস্ত অবস্থান লাভের সাথে প্রস্থান করে।

সুবিধা বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির সবচেয়ে বড় সুবিধা হ'ল পিরামিডিং ব্যবহার করে গড় হোল্ডিং ব্যয় হ্রাস করে গ্রহণযোগ্য ক্ষতির সাথে বৃহত্তর লাভের সম্ভাবনা অর্জন করা। প্রধান সুবিধাগুলি হ'লঃ

হোল্ডিং খরচ উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করা হ্রাস হ্রাস বন্ধ করার ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। ড্রাউনডাউন ঘটলে কম মূল্যে অতিরিক্ত ক্রয় অর্ডার যোগ করে, কৌশল পূর্ববর্তী উচ্চতর এন্ট্রিগুলি হ্রাস করে এবং সামগ্রিক খরচ হ্রাস করে।
খরচ কমানোর পর লাভের পরিসীমা বাড়ান। যদি দাম ফিরে আসে, লাভের সম্ভাবনা প্রসারিত হয় এবং লাভের জন্য পথ প্রশস্ত করে।
ইনক্রিমেন্ট, পরিমাণ এবং ব্যবধান ইত্যাদি সম্পর্কিত পরামিতি সেট করে পিরামিডিং লজিকের জন্য নমনীয় কাস্টমাইজেশন
সর্বাধিক পিরামিডিং সময় সীমাবদ্ধ করে নিয়ন্ত্রিত ঝুঁকি। এটি সীমাহীন পিরামিডিং প্রতিরোধ করে।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

যদিও কৌশলটি পিরামিডিংয়ের মাধ্যমে আরও বেশি লাভের সম্ভাবনা দেয়, কিছু ঝুঁকি মনোযোগের প্রয়োজনঃ

হ্রাস ঝুঁকি - মূলত হুমকি হ'ল পিরামিডিং থেকে কিছু ক্ষতি করা। যদি প্রবণতা হোল্ডিংয়ের বিরুদ্ধে চলতে থাকে তবে ক্ষতি বাড়তে পারে।
ক্লিফ ডাইভ ঝুঁকি - ক্লিফ ডাইভের মতো চরম ক্ষেত্রে, ক্ষতি গ্রহণযোগ্য পরিসীমা অতিক্রম করতে পারে। যুক্তিসঙ্গত পিরামিডিং সেটিংস এবং স্টপ লস পয়েন্ট সমালোচনামূলক।
বিলম্বিত বা অনুপস্থিত মুনাফা গ্রহণ - দামের রিবাউন্ড সর্বদা মুনাফা গ্রহণের শর্তকে ট্রিগার করতে পারে না, যা কৌশলটির ত্রুটি।
পরামিতি সমন্বয় ঝুঁকি - পিরামিডিং সহগ এবং লাভের শতাংশের মতো পরামিতিগুলির অনুপযুক্ত সেটিংস ব্যর্থতার দিকে পরিচালিত করতে পারে।

নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলি ঝুঁকি হ্রাস করতে সহায়তা করতে পারেঃ

একক এন্ট্রি ক্ষতির পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য কম ইনক্রিমেন্ট স্কেল।
দ্রুত খরচ কমানোর জন্য পিরামিডিং ব্যবধান সংকীর্ণ করুন।
স্টপ লস পয়েন্ট যথাযথভাবে সেট করুন, খুব বেশি না।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

পিরামিডিংয়ের মাধ্যমে উচ্চতর লাভের সম্ভাবনা অর্জনের প্রকৃতি বিবেচনা করে, অপ্টিমাইজেশান দিকগুলি মূলত আরও ভাল ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ এবং লাভজনকতা বৃদ্ধির দিকে মনোনিবেশ করেঃ

এন্ট্রিগুলিকে আরও বুদ্ধিমান এবং বাজারের অবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য পিরামিডিং লজিককে উন্নত করুন। এন্ট্রি সংকেতগুলি অস্থিরতা, মূল্য ফাঁক এবং আরও মেট্রিকের উপর নির্ভর করতে পারে।
উচ্চতর দক্ষতার জন্য মুনাফা গ্রহণের প্রক্রিয়াগুলি অনুকূল করুন, যেমন ট্রেলিং লাভ গ্রহণ, আংশিক বন্ধ ইত্যাদি, মূল্য পুনরুদ্ধারের সম্ভাবনা হ্রাস করার জন্য।
মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদম প্রবর্তন করুন প্যারামিটার অটো-টিউনিং সক্ষম করতে। মূল প্যারামিটারগুলি রিয়েল-টাইম ফিডব্যাকের ভিত্তিতে স্ট্যাটিকের পরিবর্তে গতিশীল হয়ে ওঠে।
সর্বাধিক ক্ষতি সীমাবদ্ধ করার জন্য স্টপ লস প্রক্রিয়া যুক্ত করুন, যেমন ট্রেলিং স্টপ লস এবং লাভ স্টপ অর্ডার নিন। এটি চরম বাজার ইভেন্টের অধীনে নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাওয়া ক্ষতিগুলি রোধ করে।

সিদ্ধান্ত

ডায়নামিক পিরামিডিং কৌশল অতিরিক্ত এন্ট্রি দ্বারা গড় হোল্ডিং খরচ হ্রাস করে, গ্রহণযোগ্য ক্ষতি সহনশীলতা দেওয়া উচ্চ মুনাফা সম্ভাব্য সক্ষম। এই ধরনের কৌশল তুলনামূলকভাবে উচ্চ ঝুঁকি ক্ষুধা সঙ্গে বিনিয়োগকারীদের অনুকূল। ভবিষ্যতে অপ্টিমাইজেশান দিক আরো বুদ্ধিমান পিরামিডিং যুক্তি, উচ্চ দক্ষতা লাভ প্রক্রিয়া এবং তাই প্রায় হবে।

/*backtest
start: 2023-12-14 00:00:00
end: 2023-12-18 19:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4

strategy("DCA Bot Emulator", overlay=true, pyramiding=99, default_qty_type=strategy.cash, commission_value = 0.02)

// Date Ranges
from_month = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
from_day   = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
from_year  = input(defval = 2021, title = "From Year")
to_month   = input(defval = 1, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
to_day     = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
to_year    = input(defval = 9999, title = "To Year")
start  = timestamp(from_year, from_month, from_day, 00, 00)  // backtest start window
finish = timestamp(to_year, to_month, to_day, 23, 59)        // backtest finish window
window = time >= start and time <= finish ? true : false // create function "within window of time"

// Strategy Inputs
price_deviation = input(2, title='Price deviation to open safety orders', maxval=0)/100
take_profit = input(1.5, title='Target Take Profit', minval=0)/100

// base order
base_order  = input(100000, title='base order') 
safe_order  = input(200, title='safe order') 
safe_order_volume_scale  = input(2, title='Safety order volume scale') 
safe_order_step_scale  = input(1, title='Safety order step scale') 

max_safe_order = input(10, title='max safe order') 
var current_so = 1
var initial_order = 0.0

// Calculate our key levels
pnl = (close - strategy.position_avg_price) / strategy.position_avg_price

take_profit_level = strategy.position_avg_price * (1 + take_profit)

// First Position
if(strategy.position_size == 0 and window)
    strategy.entry("Long", strategy.long, qty = base_order/close)
    initial_order := close
    current_so := 1

// Average Down!
if current_so > 0 and close  < initial_order * (1 - price_deviation * current_so * safe_order_step_scale) and current_so <= max_safe_order
    so_name = "SO " + tostring(current_so) 
    strategy.entry(so_name, long=strategy.long , qty = safe_order * safe_order_volume_scale /close)
    current_so := current_so + 1
    
// Take Profit!
strategy.close_all(when=take_profit_level <= close  and strategy.position_size > 0)

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত