ডাবল মুভিং এভারেজ বলিঙ্গার ব্যান্ড ট্রেন্ড অনুসরণ কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি একটি পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল যা প্রবণতা বিচার এবং প্রবণতা বিচার এবং প্রবণতা বিচার এবং প্রবণতা বিচার এবং প্রবণতা বিচার এবং প্রবণতা বিচার এবং প্রবণতা বিচার এবং প্রবণতা বিচার এবং প্রবণতা বিচার এবং প্রবণতা বিচার এবং প্রবণতা বিচার এবং প্রবণতা বিচার এবং প্রবণতা বিচার এবং প্রবণতা বিচার এবং প্রবণতা বিচার এবং প্রবণতা বিচার এবং প্রবণতা বিচার এবং প্রবণতা বিচার এবং প্রবণতা বিচার এবং প্রবণতা বিচার।
কৌশল নীতি
বুলিং বেল্ট চ্যানেলের সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন মূল্যের মাধ্যমে বাজার প্রবণতা নির্ধারণ করুন
- সর্বোচ্চ মূল্যhighest এবং সর্বনিম্নমূল্যlowest গণনা চ্যানেল আপ এবং ডাউন রেল
- চ্যানেলের মধ্যবর্তী অক্ষটি হল সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন মূল্যের গড় মূল্য
- চ্যানেলের উপর মূল্য নির্ধারণ করে প্রবণতা নির্দেশ করে
স্টপ এবং রিভার্স সিগন্যাল নির্ণয়ের জন্য সূর্যের দৈর্ঘ্য গণনা করা
- সূর্যমুখী সত্তা হল বন্ধের মূল্য বিয়োগ খোলার মূল্যের পরম মান
- N চক্রের মধ্যে গড় সূর্যমুখী সত্তার গণনা করুন, বর্তমান সূর্যমুখী সত্তার আকারের সাথে তুলনা করুন, স্টপ লস এবং বিপরীত সিদ্ধান্ত নিন
প্রবণতার দিকনির্দেশ নিশ্চিত হওয়ার পরে, প্রবেশদ্বার দিকনির্দেশে প্রবেশ করুন
- প্রবণতা বাড়ার সময় নিম্ন রেলের কাছাকাছি প্রবেশ করুন
- ট্রেন্ড নেমে যাওয়ার সময় রেলের কাছাকাছি উড়োজাহাজ
মিথ্যে সংকেত এড়াতে চলন্ত গড় ব্যবহার করুন
- N চক্রের জন্য ক্লোজিং প্রাইস মুভিং এভারেজ গণনা করুন
- ট্রেডিং সিগন্যাল শুধুমাত্র যখন দাম গড় অতিক্রম করে
কৌশলগত সুবিধা
- বুলিন বেন্ড চ্যানেল এবং মুভিং এভারেজ সমন্বয়ে প্রবণতা, প্রণালীবদ্ধভাবে শক্তিশালী
ব্রিনব্যান্ড স্পষ্টভাবে মূল্য চ্যানেল এবং প্রবণতা দিক নির্ণয় করতে পারে, চলমান গড় তরঙ্গের জন্য পরিস্রাবণ করে, উভয়ই কার্যকরভাবে প্রবণতা সনাক্ত করতে পারে, বাজারের অপ্রত্যাশিত ঘটনার প্রভাব এড়াতে পারে এবং সিস্টেমের স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করতে পারে।
- সানলাইনের আকার ব্যবহার করে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য ক্ষতি বন্ধ করুন
একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সূর্যের লাইনের সত্তা আকারের গড় মান গণনা করে, বর্তমান সময়ের সত্তার আকারের সাথে তুলনা করে, প্রবণতা বিপরীতের স্পষ্টতা নির্ধারণ করা যায়, স্টপ লস হ্রাস করা যায়, যার ফলে কৌশলগত ঝুঁকি কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায়।
- কোয়ান্টাম ইনপুট এবং স্টপ লস নিয়ম পরিষ্কার
কৌশলটি চলমান গড় এবং ট্রানজিট দিকের সাথে সমন্বিত অবস্থার অধীনে প্রবেশ করে এবং সূর্যের লাইনের সত্তার আকারের নিয়ম ব্যবহার করে বন্ধ করে দেয়, যাতে পুরো সিস্টেমের প্রবেশ এবং বন্ধের নিয়মগুলি খুব পরিষ্কারভাবে সিস্টেমাইজ করা যায়।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
- সম্ভাব্য ক্ষতির ঝুঁকি
এই সময়, পজিশন আকার হ্রাস করা উচিত, একক ক্ষতি হ্রাস করা উচিত।
- স্টপ পয়েন্টের কাছাকাছি যাওয়ার ফলে অত্যধিক ওভারল্যাপের ঝুঁকি থাকে
একটি শক্তিশালী প্রবণতা চলাকালীন, দামের স্বল্পমেয়াদী পুনরুদ্ধারটি স্টপ লস নিয়মকে আঘাত করতে পারে, যখন প্রবণতা চালানোর জন্য স্টপ লস প্রস্থটি যথাযথভাবে শিথিল করা উচিত।
- একটি ভুল প্যারামিটার একটি ত্রুটিপূর্ণ সংকেত হতে পারে
চলমান গড় এবং ব্রিন ব্যান্ডের প্যারামিটারগুলি ভুলভাবে সেট করা হয়েছে, যার ফলে সংকেতটি ভুলভাবে সনাক্ত করা যেতে পারে। প্যারামিটারগুলি যথাযথভাবে অপ্টিমাইজ করা উচিত যাতে সংকেতটি স্থিতিশীল এবং নির্ভরযোগ্য হয়।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
- চলমান গড়ের চক্রের প্যারামিটারগুলি অপ্টিমাইজ করুন
চলমান গড়ের প্যারামিটারগুলিকে সমতলতা হ্রাস করার জন্য সামঞ্জস্য করুন, যাতে ট্রেন্ডের পরিবর্তনগুলি দ্রুত সনাক্ত করা যায়।
- বিভিন্ন স্টপডাউন নিয়মের প্রভাব পরীক্ষা করা
ট্র্যাকিং স্টপ, এটিআর স্টপ ইত্যাদির মতো বিভিন্ন স্টপ রুল ব্যবহার করে দেখুন।
- মেশিন লার্নিং মডেল সহায়ক যোগ করুন
ট্রেডিংয়ের প্রবণতা এবং সংকেত নির্ধারণে সহায়তা করার জন্য প্রচুর পরিমাণে ঐতিহাসিক তথ্যের উপর ভিত্তি করে মডেল প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি প্রবণতা বিচার এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, বুলিন বেন্ড চ্যানেল এবং চলমান গড় ব্যবহার করে প্রবণতা সনাক্তকরণ, এবং প্যানেলের সত্তা আকারের সাথে ক্ষতি বন্ধ করে দেয়। কৌশলটি শক্তিশালী, পরিমাণগত নিয়মগুলি পরিষ্কার, অতিরিক্ত রিটার্নের ঝুঁকি কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। পরবর্তীতে প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন এবং মেশিন লার্নিং সহ ক্রমাগত উন্নতি, কৌশলটিকে আরও স্থিতিশীল এবং নির্ভরযোগ্য করে তোলে।
/*backtest
start: 2023-12-14 00:00:00
end: 2023-12-21 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("Noro's Bands Scalper Strategy v1.3", shorttitle = "Scalper str 1.3", overlay=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100.0, pyramiding=0)
//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
takepercent = input(0, defval = 0, minval = 0, maxval = 1000, title = "take, %")
needct = input(false, defval = false, title = "Counter-trend entry")
len = input(20, defval = 20, minval = 2, maxval = 200, title = "Period")
needbb = input(true, defval = true, title = "Show Bands")
needbg = input(true, defval = true, title = "Show Background")
src = close
//PriceChannel 1
lasthigh = highest(src, len)
lastlow = lowest(src, len)
center = (lasthigh + lastlow) / 2
//Distance
dist = abs(src - center)
distsma = sma(dist, len)
hd = center + distsma
ld = center - distsma
hd1 = center + distsma / 2
ld1 = center - distsma / 2
//Trend
trend = close < ld and high < center ? -1 : close > hd and low > center ? 1 : trend[1]
//Lines
colo = needbb == false ? na : black
plot(hd, color = colo, linewidth = 1, transp = 0, title = "High band")
plot(center, color = colo, linewidth = 1, transp = 0, title = "center")
plot(ld, color = colo, linewidth = 1, transp = 0, title = "Low band")
//Background
col = needbg == false ? na : trend == 1 ? lime : red
bgcolor(col, transp = 80)
//Body
body = abs(close - open)
smabody = ema(body, 30)
candle = high - low
//Engulfing
min = min(open, close)
max = max(open, close)
bar = close > open ? 1 : close < open ? -1 : 0
upeng = bar == 1 and bar[1] == -1 and min >= min[1] and max <= max[1] ? 1 : 0
dneng = bar == -1 and bar[1] == 1 and min >= min[1] and max <= max[1] ? 1 : 0
//Signals
up7 = trend == 1 and ((bar == -1 and bar[1] == -1) or (body > smabody and close < open)) ? 1 : 0
dn7 = trend == 1 and bar == 1 and bar[1] == 1 and close > strategy.position_avg_price * (100 + takepercent) / 100 ? 1 : 0
up8 = trend == -1 and bar == -1 and bar[1] == -1 and close < strategy.position_avg_price * (100 - takepercent) / 100 ? 1 : 0
dn8 = trend == -1 and ((bar == 1 and bar[1] == 1) or (body > smabody and close > open)) ? 1 : 0
if up7 == 1 or up8 == 1
strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : trend == -1 and needct == false ? 0 : na)
if dn7 == 1 or dn8 == 1
strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : trend == 1 and needct == false ? 0 : na)