EMA এবং SMA ক্রসওভারের উপর ভিত্তি করে ট্রেন্ড রিভার্সাল কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি সম্ভাব্য প্রবণতা বিপরীত চিহ্নিত করার জন্য 20 পিরিয়ডের সূচকীয় চলমান গড় ((EMA) এবং 20 পিরিয়ডের সরল চলমান গড় ((SMA) এর ক্রস ব্যবহার করে। ক্রসটির দিকনির্দেশের উপর ভিত্তি করে একটি ওভার বা ড্রপ করার সুযোগ নির্ধারণ করা হয়।
কৌশল নীতি
- যখন 20 পিরিয়ডের ইএমএ 20 পিরিয়ডের এসএমএ এর নীচে থেকে অতিক্রম করে এবং যখন ক্লোজিং মূল্য 20 পিরিয়ডের ইএমএর উপরে থাকে, তখন আরও বেশি করুন।
- যখন 20 পিরিয়ডের EMA 20 পিরিয়ডের SMA এর উপরে থেকে নিচে অতিক্রম করে এবং বন্ধের মূল্য 20 পিরিয়ডের EMA এর নিচে থাকে, তখন খালি করা হয়।
- অতিরিক্ত অর্ডারের জন্য, যখন 20 চক্রের ইএমএ 20 চক্রের এসএমএ অতিক্রম করে তখন প্লেইন করুন।
- ফরেক্সের জন্য, যখন 20 পিরিয়ডের ইএমএ 20 পিরিয়ডের এসএমএ পরা হয় তখন প্লেইন করা হয়।
এই কৌশলটি ta এর ক্রসওভার এবং ক্রসউন্ডার ফাংশন ব্যবহার করে সমান্তরাল ক্রসগুলি সনাক্ত করতে পারে।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটি চলমান গড়ের প্রবণতা ট্র্যাকিং এবং সমান্তরাল ক্রসিংয়ের সংকেত উত্পাদনকে একত্রিত করে, যার নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি রয়েছেঃ
- মুভিং এভারেজ মার্কেটের আওয়াজ ফিল্টার করে মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী ট্রেন্ড চিহ্নিত করতে সাহায্য করে।
- সমান্তরাল ক্রস সহজেই পরিচালনা করা যায় এবং বাজারের পাল্টা পয়েন্টগুলি পরিষ্কারভাবে বিচার করা যায়।
- 20 চক্রের প্যারামিটার সেটিংটি বেশিরভাগ স্টক এবং সময়কালের জন্য কার্যকর এবং প্রায়শই সামঞ্জস্য করার প্রয়োজন হয় না।
- ইএমএ-এর সাথে বন্ধের মূল্যের সম্পর্ক ব্যবহার করে কিছু ভুল সংকেত এড়ানো হয়েছে।
- নিয়মগুলি পরিষ্কার, সহজ, সহজে বোঝা যায় এবং প্রয়োগ করা যায়, এবং নিম্ন স্তরের বিনিয়োগকারীদের জন্য উপযুক্ত।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত ঝুঁকিগুলিও বহন করেঃ
- চলমান গড়ের পিছনে রয়েছে, যা স্বল্পমেয়াদী এবং তীব্র প্রবণতা বিপরীত হতে পারে।
- সমান্তরাল ক্রসিং কৌশলগত স্থিতিশীলতা প্রভাবিত করতে পারে।
- ফিক্সড ২০-চক্রের প্যারামিটার সেটিংটি কিছু শেয়ারের জন্য খুব বেশি কার্যকর নাও হতে পারে এবং এটিকে সামঞ্জস্য করতে হবে।
- “অন্তত, এই ধরনের একটি পদ্ধতিতে, আপনি একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারেন।
প্রতিকারঃ
- গড় রেখা চক্র যথাযথভাবে সংক্ষিপ্ত করা, প্রতিক্রিয়া গতি ত্বরান্বিত করা
- অন্য ফিল্টারিং কন্ডিশন যুক্ত করুন যাতে ভুল সংকেত এড়ানো যায়।
- পরামিতি এবং শেয়ার শ্রেণী পরীক্ষা এবং অপ্টিমাইজেশান।
- ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ লস মোড যোগ করুন।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকেও উন্নত করা যেতে পারেঃ
- অন্যান্য সূচক যুক্ত করুন এবং সমন্বিত কৌশল তৈরি করুন, যেমন ট্রেডিং ভলিউম, আরএসআই ইত্যাদির মতো সূচক যুক্ত করুন।
- গড় লাইন চক্র এবং লেনদেনের জাতের জন্য পরীক্ষার অপ্টিমাইজেশান, স্বনির্ধারিত প্যারামিটার সেট করুন।
- গতিশীল প্রস্থান ব্যবস্থা যেমন ট্রেন্ড ট্র্যাকিং স্টপ, টাইম স্টপ ইত্যাদি তৈরি করা।
- অ্যালগরিদম ট্রেডিং ফাংশন যোগ করুন, স্বয়ংক্রিয় ট্রেডিং উপলব্ধ।
- মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদম যুক্ত করা, কৌশলগুলিকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে অনুকূলিতকরণ এবং অপ্টিমাইজ করা।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি সামগ্রিকভাবে সহজ এবং ব্যবহারিক, এটি একটি সাধারণ এবং কার্যকর কৌশলগত ধারণা যা সম্ভাব্য প্রবণতা বিপর্যয় চিহ্নিত করে। তবে অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচক, গতিশীল প্যারামিটার সেটিং, স্টপ লস পদ্ধতি এবং অ্যালগরিদমিক ট্রেডিংয়ের মতো কৌশলগুলি যুক্ত করে কৌশলটি আরও উন্নত করার জন্য কিছু জায়গা রয়েছে। সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটি একটি ভাল ধারণা এবং টেম্পলেট সরবরাহ করে।
/*backtest
start: 2022-12-28 00:00:00
end: 2024-01-03 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("EMA-SMA Crossover Strategy", overlay=true)
// Define the length of the moving averages
emaLength = 20
smaLength = 20
// Calculate moving averages
emaValue = ta.ema(close, emaLength)
smaValue = ta.sma(close, smaLength)
// Buy condition
buyCondition = ta.crossover(emaValue, smaValue) and close > emaValue
// Short sell condition
sellCondition = ta.crossunder(emaValue, smaValue) and close < emaValue
// Exit conditions for both Buy and Short sell
exitBuyCondition = ta.crossunder(emaValue, smaValue)
exitSellCondition = ta.crossover(emaValue, smaValue)
// Strategy logic
if (buyCondition)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (sellCondition)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
if (exitBuyCondition)
strategy.close("Buy")
if (exitSellCondition)
strategy.close("Sell")
// Plot the moving averages
plot(emaValue, color=color.blue, title="20 EMA")
plot(smaValue, color=color.red, title="20 SMA")