চলমান গড় ক্রসওভারের উপর ভিত্তি করে উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি মুভিং এভারেজ (এমএ) এর উপর ভিত্তি করে বাজারের প্রবণতাগুলির টার্নিং পয়েন্টগুলি সনাক্ত করতে এবং স্বল্পমেয়াদী শেয়ারের দামের উত্থান-পতনকে ক্যাপচার করতে ব্যবহৃত হয়। কৌশলটি দুটি ভিন্ন পিরিয়ডের এমএ গণনা করে, একটি সংক্ষিপ্ত পিরিয়ডের এমএ এবং একটি দীর্ঘ পিরিয়ডের এমএ। যখন একটি সংক্ষিপ্ত পিরিয়ডের এমএ দীর্ঘ পিরিয়ডের এমএ অতিক্রম করে, তখন একটি কেনার সংকেত উত্পন্ন করে; যখন একটি সংক্ষিপ্ত পিরিয়ডের এমএ দীর্ঘ পিরিয়ডের এমএ অতিক্রম করে, তখন একটি বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন করে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটির মূল বিচারিক যুক্তিটি হ’ল সংক্ষিপ্ত মেয়াদী এমএ এবং দীর্ঘমেয়াদী এমএর মধ্যে ক্রস-সম্পর্ক রয়েছে। সংক্ষিপ্ত মেয়াদী এমএ সাম্প্রতিক সময়ের দামের পরিবর্তনের জন্য আরও দ্রুত প্রতিক্রিয়া জানায়, এবং দীর্ঘমেয়াদী এমএ দীর্ঘমেয়াদী মূল্য প্রবণতা প্রতিফলিত করার জন্য আরও ভাল ন্যুজ করার ক্ষমতা রাখে। যখন সংক্ষিপ্ত এমএ দীর্ঘ মেয়াদে প্রবেশ করে, তখন সাম্প্রতিক মূল্যের উচ্চতর হওয়া শুরু হয়, যা স্বল্পমেয়াদী শেয়ারের দামের বিপরীত হওয়ার সংকেত হতে পারে, যার ফলে ক্রয় সংকেত তৈরি হয়। বিপরীতভাবে, যখন সংক্ষিপ্ত এমএ দীর্ঘ মেয়াদে প্রবেশ করে, তখন সাম্প্রতিক মূল্যের নিম্নতর হওয়া শুরু হয়, যা স্বল্পমেয়াদী শেয়ারের দামের বিপরীত হওয়ার সংকেত হতে পারে, যার ফলে বিক্রয় সংকেত তৈরি হয়।
বিশেষভাবে, এই কৌশলটি ta.sma ফাংশনটি ক্লোজ প্রয়োগ করে দুটি এমএ লাইন গণনা করেঃ maShort (৯ টি চক্র) এবং maLong (২১ টি চক্র) । তারপর ta.crossover এবং ta.crossunder ফাংশন ব্যবহার করে সংক্ষিপ্ত এমএ এবং দীর্ঘ এমএ এর ক্রস সম্পর্ক নির্ধারণ করে ক্রয় এবং বিক্রয় সংকেত তৈরি করতে। অবশেষে, লাভের জন্য লকিং এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ লজিস্টিক সেট করুন।
কৌশলগত সুবিধা
- এমএ ক্রস প্রিন্সিপল ব্যবহার করে, স্বল্পমেয়াদী প্রবণতার বিপর্যয় চিহ্নিত করা যায়
- একই সময়ে, সাম্প্রতিক এবং দীর্ঘমেয়াদী মূল্যের পরিবর্তনগুলি বিবেচনা করে সংকেতের গুণমান উন্নত করা
- শেয়ারের দামের গতিশীলতা ও দিকনির্দেশনা
- সহজেই বোঝা যায়, সহজেই বাস্তবায়ন করা যায়, উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সি সংক্ষিপ্ত লাইন ব্যবসায়ের জন্য উপযুক্ত
- বিভিন্ন ট্রেডিং প্রজাতির জন্য MA প্যারামিটারগুলিকে নমনীয়ভাবে সামঞ্জস্য করা যায়
একটি একক এমএ সিস্টেমের তুলনায়, এই কৌশলটি সংক্ষিপ্ত মেয়াদী এমএ এবং দীর্ঘ মেয়াদী এমএর মানকে বিবেচনা করে, যা মিথ্যা সংকেত হ্রাস করে এবং মুনাফার সম্ভাবনা বাড়ায়। একই সাথে, এমএ ক্রস সংকেতগুলি পরিষ্কার এবং সহজেই পঠনযোগ্য, অপারেটিং নিয়মগুলি সরাসরি কার্যকর এবং প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণের সাথে পরিচিত ব্যবসায়ীদের ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত।
কৌশলগত ঝুঁকি
- এমএ ক্রস সংকেত বিলম্বিত হতে পারে, বিপরীত হওয়ার সর্বোত্তম সময়টি মিস করে
- কঠোরভাবে এমএ ক্রস অনুসরণ করা অনেক বেশি লেনদেনের দিকে নিয়ে যেতে পারে
- ভুল এমএ চক্র সেটিং সিগন্যালের মানকে প্রভাবিত করে
- এমএ ক্রস-সিস্টেমের উপর প্রভাব ফেলতে পারে একক শেয়ারের বৈশিষ্ট্য
যদি শুধুমাত্র যান্ত্রিকভাবে MA ক্রস সিগন্যাল অনুসরণ করা হয় এবং বাজারের প্রবণতা এবং স্বতন্ত্র শেয়ারের বৈশিষ্ট্যগুলি বিচার করতে না পারে, তবে কম লাভজনকতা বা উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি লেনদেনের লেনদেনের ব্যয় বাড়ানোর সমস্যা হতে পারে। এছাড়াও, MA ক্রস সিগন্যাল নিজেই প্রকৃত প্রবণতা পাল্টানোর বিন্দু থেকে পিছনে থাকতে পারে, যার ফলে সেরা পাল্টানোর সময়টি মিস করা যায়।
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
- এমএ-র স্বল্প ও দীর্ঘ-চক্রের প্যারামিটার সমন্বয়
- শেয়ারের দীর্ঘ ও স্বল্পমেয়াদী প্রবণতা চিহ্নিত করার জন্য অন্যান্য বিশ্লেষণমূলক সরঞ্জামগুলির সাথে মিলিত
- স্টক বৈশিষ্ট্য বিবেচনা করুন এবং কৌশলগত প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করুন
- সংমিশ্রিত শক্তির পরিমাপ, প্রকৃত বিপরীত সিগন্যাল সনাক্তকরণ
- একক ক্ষতির নিয়ন্ত্রণে ক্ষতি বন্ধের পদ্ধতি ব্যবহার করুন
উদাহরণস্বরূপ, অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচক যেমন এমএসিডি, কেডিজে ইত্যাদির সাহায্যে এমএ ক্রস সিগন্যাল যাচাই করা যেতে পারে, যাতে ভুল বিচার করা যায় না। বিভিন্ন ধরণের ব্যবসায়ের জন্য এমএ প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করা যেতে পারে, যার ফলে কৌশল স্থিতিশীলতা বাড়তে পারে। একই সাথে স্টপ লস স্তরটি যথাযথভাবে সামঞ্জস্য করা যায়, যাতে একক ক্ষতির পরিমাণ বেশি না হয়। বিভিন্ন ধরণের অপ্টিমাইজেশনের সমন্বিত প্রয়োগটি এমএ ক্রসের উপর ভিত্তি করে সংক্ষিপ্ত লাইন ট্রেডিং কৌশলগুলির প্রকৃত কার্যকারিতা ব্যাপকভাবে বাড়িয়ে তুলতে পারে।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি এমএ ক্রসিং নীতির উপর ভিত্তি করে একটি সহজ সরাসরি সংক্ষিপ্ত লাইন ট্রেডিং কৌশল ডিজাইন করেছে। এটি একই সাথে স্বল্প মেয়াদী এমএ এবং দীর্ঘ মেয়াদী এমএর সুবিধাগুলিকে একত্রিত করে, সাম্প্রতিক মূল্যের গতিবিধি এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা বিচার উভয়ই বিবেচনা করে, যার ফলে একটি উচ্চ মানের ট্রেডিং সংকেত তৈরি হয়। এই কৌশলটি প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ সরঞ্জাম ব্যবহারের অভ্যাসযুক্ত সক্রিয় ব্যবসায়ীদের জন্য উপযুক্ত, যা এমএ প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করার মতো পদ্ধতির মাধ্যমে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারে এবং এর থেকে প্রচুর অতিরিক্ত আয় অর্জন করতে পারে।
/*backtest
start: 2023-12-19 00:00:00
end: 2024-01-18 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Intraday MA Crossover Strategy", overlay=true)
// Define MA lengths
maLengthShort = input.int(9, title="Short MA Length", minval=1)
maLengthLong = input.int(21, title="Long MA Length", minval=1)
// Calculate MAs
maShort = ta.sma(close, maLengthShort)
maLong = ta.sma(close, maLengthLong)
// Plot MAs on the chart
plot(maShort, color=color.blue, title="Short MA")
plot(maLong, color=color.red, title="Long MA")
// Generate Buy Signal (Golden Cross: Short MA crosses above Long MA)
buySignal = ta.crossover(maShort, maLong)
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=buySignal)
// Generate Sell Signal (Death Cross: Short MA crosses below Long MA)
sellSignal = ta.crossunder(maShort, maLong)
strategy.entry("Sell", strategy.short, when=sellSignal)
// Set stop loss and take profit levels
stopLossPercent = input.float(1, title="Stop Loss %", minval=0.1, maxval=5)
takeProfitPercent = input.float(1, title="Take Profit %", minval=0.1, maxval=5)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Buy", loss=close * stopLossPercent / 100, profit=close * takeProfitPercent / 100)
strategy.exit("Take Profit/Stop Loss", from_entry="Sell", loss=close * stopLossPercent / 100, profit=close * takeProfitPercent / 100)