1. বর্গক্ষেত্র
  2. লিভারেজযুক্ত মার্টিনগেল ফিউচার ট্রেডিং কৌশল

লিভারেজযুক্ত মার্টিনগেল ফিউচার ট্রেডিং কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৪-০১-২৬ ১১ঃ১২ঃ২৩
ট্যাগঃ

img

সারসংক্ষেপ

এটি একটি ফিউচার ট্রেডিং কৌশল যা উচ্চ রিটার্ন অর্জনের জন্য মার্টিনগেল প্রক্রিয়াটি ব্যবহার করে। এটি লাভের লক্ষ্য পূরণের জন্য হারানোর সময় অবস্থানগুলি বাড়ানোর জন্য অবস্থানগুলির আকারকে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করে।

নীতিমালা

এই কৌশলটির মূল যুক্তি হ'লঃ যখন মূল্য স্টপ লস লাইন ট্রিগার করে, স্টপ লস লাইনটি একটি নির্দিষ্ট শতাংশে হ্রাস করার সময় বৃহত্তর আকারের অবস্থানগুলি পুনরায় খুলুন। অবস্থান আকার বাড়িয়ে, এটি গড় প্রবেশের মূল্য হ্রাস করার লক্ষ্য রাখে। যখন অবস্থানের সংখ্যা সেট সর্বাধিক আদেশে পৌঁছে যায়, তখন এটি লাভের জন্য মূল্য বিপরীতের জন্য অপেক্ষা করে।

বিশেষত, এটি প্রথমে সেট পজিশনের আকারের সাথে বর্তমান মূল্যে প্রবেশ করে এবং মুনাফা / ক্ষতির স্তর গ্রহণ করে। যখন দাম স্টপ লস লাইনে চলে যায়, তখন বৃহত্তর অবস্থানগুলি পুনরায় খোলা হবে এবং স্টপ লস লাইনটি একটি সেট শতাংশ দ্বারা হ্রাস পাবে। এই জাতীয় পুনরায় খোলার এবং স্টপ লস হ্রাস অপারেশনগুলি গড় খোলার মূল্য হ্রাস করবে, লাভের সম্ভাবনা বাড়িয়ে তুলবে। যোগ করা অর্ডারের সংখ্যা সর্বাধিক পৌঁছে যাওয়ার পরে, এটি মুনাফা নিতে দাম বিপরীত হওয়ার জন্য অপেক্ষা করে।

সুবিধা বিশ্লেষণ

সবচেয়ে বড় সুবিধা হ'ল লিভারেজ পুনরায় খোলার মাধ্যমে ব্যয় ভিত্তি হ্রাস করার ক্ষমতা, যখন প্রবণতা নেতিবাচক হয় তখনও অনুকূল বিপরীত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এছাড়াও সঠিক স্টপ লস / মুনাফা স্তর নির্ধারণ করে, এটি কার্যকরভাবে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করে।

এটি পণ্য এবং অন্যান্য উচ্চ অস্থিরতা বাজারের জন্যও ভাল কাজ করে, লিভারেজের মাধ্যমে লাভ / ক্ষতি বাড়িয়ে তোলে।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

মূল ঝুঁকি হ'ল পুনরায় খোলার পরেও দামের হ্রাসের প্রবণতা অব্যাহত থাকতে পারে, এমনকি পূর্ববর্তী স্টপ লস স্তরগুলি ভেঙে, ভারী ক্ষতির দিকে পরিচালিত করতে পারে। এটি বৃহত্তর স্টপ লস শতাংশ, ছোট লিভারেজ অনুপাত ইত্যাদি নির্ধারণ করে প্রশমিত করা যেতে পারে।

আরেকটি ঝুঁকি হল, প্রত্যাহারের আগে সর্বোচ্চ অর্ডার পরিমাণ সমর্থন করার জন্য পর্যাপ্ত মূলধন নেই।

উন্নতির ক্ষেত্র

কৌশলটি আরও উন্নত করার কিছু উপায়ঃ

  1. গতিশীলভাবে লিভারেজ স্তর সামঞ্জস্য করুন, লাভের সময় কম এবং ক্ষতির সময় উচ্চতর

  2. প্রবণতা অস্পষ্ট হলে ক্ষতি বন্ধ করার জন্য প্রবণতা সূচক অন্তর্ভুক্ত করুন

  3. বাজারের অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে স্টপ লস প্রস্থ সেট করুন, অস্থিরতার সময় আরও প্রশস্ত

  4. চরম ক্ষতি সীমাবদ্ধ করতে স্বয়ংক্রিয় স্টপ ক্ষতি মডিউল যোগ করুন

সংক্ষিপ্তসার

এটি একটি সাধারণ লিভারেজযুক্ত মার্টিনগেল ট্রেডিং কৌশল। অতিরিক্ত অর্ডারের মাধ্যমে ব্যয় হ্রাস করে এটি উচ্চতর রিটার্নের সন্ধান করে তবে ঝুঁকিও প্রবর্তন করে। আরও বেশি বাজারের অবস্থার সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য প্যারামিটার টিউনিং এবং বৈশিষ্ট্য সম্প্রসারণের মাধ্যমে অপ্টিমাইজেশনের জন্য এখনও জায়গা রয়েছে।

/*backtest
start: 2023-01-19 00:00:00
end: 2024-01-25 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Leveraged Martingale Strategy with Fees", overlay=true)

// User-defined input parameters
var float takeProfitPct = input(2.0, title="Take Profit Percentage") / 100.0
var float positionMultiplier = input(2.0, title="Position Size Multiplier")
var int maxOrders = input(10, title="Maximum Number of Reinforced Orders")
var float tradeSizeUSD = input(10000.0, title="Trade Size in USD")
var float dropPctForNextTrade = input(1.0, title="Drop Percentage for Next Trade") / 100.0
var float leverage = input(5.0, title="Leverage Factor")
var bool enterAtCurrentPrice = input(true, title="Enter First Trade at Current Price")
var float takerFeePct = input(0.1, title="Taker Order Fee Percentage") / 100.0

// State variables
var float last_entry_price = na
var float avg_entry_price = na
var float total_position_size = 0.0
var int num_trades = 0

// Entry logic
if (num_trades == 0)
    if (enterAtCurrentPrice or close < last_entry_price * (1 - dropPctForNextTrade))
        float size = tradeSizeUSD / close * leverage
        strategy.entry("Long", strategy.long, qty=size)
        avg_entry_price := close
        total_position_size := size
        last_entry_price := close
        num_trades := 1
else if (close < last_entry_price * (1 - dropPctForNextTrade) and num_trades < maxOrders)
    float size = tradeSizeUSD / close * leverage * pow(positionMultiplier, num_trades)
    strategy.entry("Double Long" + tostring(num_trades), strategy.long, qty=size)
    avg_entry_price := ((avg_entry_price * total_position_size) + (close * size)) / (total_position_size + size)
    total_position_size := total_position_size + size
    last_entry_price := close
    num_trades := num_trades + 1

// Take profit logic adjusted for leverage and fees
var float take_profit_price = na
var float fee_deduction = na
if (num_trades > 0)
    take_profit_price := avg_entry_price * (1 + takeProfitPct / leverage)
    fee_deduction := total_position_size * close * takerFeePct
    if (close > take_profit_price + fee_deduction / total_position_size)
        strategy.close_all()
        num_trades := 0
আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত