দ্বৈত চলমান গড় এবং উইলিয়ামস গড়ের সমন্বিত কৌশল
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি দ্বৈত সূচকীয় মুভিং এভারেজ এবং তিনটি উইলিয়ামস এভারেজ লাইনকে একত্রিত করে একটি সমন্বিত ট্রেন্ড ফলোয়িং এবং ট্রেন্ড রিভার্সাল সিগন্যাল জেনারেশন সিস্টেম তৈরি করে। এতে পজিশন হোল্ডিং দক্ষতা চমৎকার এবং মিথ্যা সিগন্যাল কার্যকরভাবে ফিল্টার করা যায়।
কৌশলের মূলনীতি
এই কৌশলটি মূলত দুটি উপ-কৌশল নিয়ে গঠিত:
-
দ্বৈত সূচকীয় মুভিং এভারেজ (Double Exponential Moving Average, DEMA)। এই নির্দেশকটি একক সূচকীয় মুভিং এভারেজের ট্রেন্ড ফলোয়িং পারফরম্যান্স এবং দ্বৈত সূচকীয় মুভিং এভারেজের ল্যাগ একত্রিত করে। যখন দাম বাড়ে, এটি দ্রুত লং পজিশন নিতে পারে; যখন দাম কমে, এটি দ্রুত পজিশন বন্ধ করতে পারে।
-
উইলিয়ামস তিনটি এভারেজ লাইন। এই নির্দেশকটি দীর্ঘমেয়াদি, মাঝারি এবং স্বল্পমেয়াদি লাইন নিয়ে গঠিত। এটি বিভিন্ন পিরিয়ডের এভারেজ লাইনের ক্রসওভার ব্যবহার করে ট্রেন্ড পরিবর্তন শনাক্ত করে, ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরি করে। যখন স্বল্পমেয়াদি লাইন মাঝারি লাইনকে এবং মাঝারি লাইন দীর্ঘমেয়াদি লাইনকে উপরের দিকে ক্রস করে, তখন এটি লং সিগন্যাল। যখন স্বল্পমেয়াদি লাইন মাঝারি লাইনকে এবং মাঝারি লাইন দীর্ঘমেয়াদি লাইনকে নিচের দিকে ক্রস করে, তখন এটি শর্ট সিগন্যাল।
এই কৌশলের ট্রেডিং সিগন্যাল হলো উপরের দুটি উপ-কৌশলের ফলাফলের 'AND' অপারেশন। অর্থাৎ, শুধুমাত্র যখন দুটি উপ-কৌশল একই সাথে সিগন্যাল দেয়, তখনই এই কৌশল অর্ডার প্রেরণ করে। এটি কার্যকরভাবে মিথ্যা সিগন্যাল কমায় এবং পজিশন হোল্ডিংয়ের স্থিতিশীলতা বাড়ায়।
সুবিধা বিশ্লেষণ
এই কৌশলের সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো এটি কার্যকরভাবে মিথ্যা সিগন্যাল ফিল্টার করতে পারে, যা এর কৌশলগত কাঠামো থেকে নির্ধারিত। যদিও দ্বৈত মুভিং এভারেজ এবং উইলিয়ামস এভারেজের প্রতিটির নিজস্ব ত্রুটি আছে, তবে এদের সমন্বয় করে প্রতিটির শক্তি কাজে লাগানো যায় এবং পারস্পরিকভাবে ক্ষতিপূরণ করা যায়। ফলে এই কৌশল ট্রেন্ডিং বাজারে দক্ষ পজিশন হোল্ডিং এবং রেঞ্জিং বাজারে সময়মতো স্টপ লস নিতে পারে।
এছাড়া, এই কৌশলের প্যারামিটার অপটিমাইজেশনের বিস্তৃত সুযোগ আছে। দ্বৈত মুভিং এভারেজের প্যারামিটার এবং উইলিয়ামস তিনটি এভারেজ লাইনের প্যারামিটার সমন্বয় করে বিভিন্ন প্রোডাক্ট এবং টাইমফ্রেমের বাজারের বৈশিষ্ট্যের সাথে খাপ খাওয়ানো যায়, যা এটিকে অত্যন্ত অভিযোজিত করে।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলের প্রধান ঝুঁকি হলো যখন বাজার তীব্র ওঠানামায় যায়, স্টপ লস পয়েন্ট ভেঙে যেতে পারে, যার ফলে বড় ক্ষতি হতে পারে। এটি মুভিং এভারেজ কৌশলের সাধারণ সমস্যা। এছাড়া, রেঞ্জিং বাজারে এই কৌশল ঘন ঘন পজিশন খোলা ও বন্ধ করতে পারে, যার ফলে ট্রেডিং ফি খরচ বাড়ে।
এই ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য, ওয়াক ফরোয়ার্ড অ্যানালাইসিস (Walk Forward Analysis) পদ্ধতি ব্যবহার করে প্যারামিটার অপটিমাইজ করা এবং যুক্তিসঙ্গত স্টপ লস পয়েন্ট নির্ধারণ করার পরামর্শ দেওয়া হয়। একইসাথে, বাজারের অবস্থা নির্ধারণের জন্য অতিরিক্ত নির্দেশক ব্যবহার করা যেতে পারে, রেঞ্জিং বাজারে ট্রেডিং বন্ধ রাখা যেতে পারে।
অপটিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
এই কৌশলের জন্য নিম্নলিখিত অপটিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা রয়েছে:
-
দ্বৈত মুভিং এভারেজের প্যারামিটার সমন্বয় করে বিভিন্ন প্রোডাক্ট এবং টাইমফ্রেমের সাথে খাপ খাওয়ানো।
-
বাজারের ওঠানামার ফ্রিকোয়েন্সির সাথে মানিয়ে উইলিয়ামস এভারেজের তিনটি লাইনের পিরিয়ড সমন্বয় করা।
-
নির্দিষ্ট বাজারের পর্যায়ে ট্রেডিং সিগন্যাল ফিল্টার করতে ওপেনিং শর্ত যোগ করা। যেমন, তীব্র ওঠানামায় ট্রেড না করা।
-
ক্ষতি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ লস নির্দেশক যোগ করা। ট্রেইলিং স্টপ, এভারেজ স্টপ ইত্যাদি পদ্ধতি পরীক্ষা করা যেতে পারে।
-
প্যারামিটার স্বয়ংক্রিয় অপটিমাইজেশনের জন্য মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদম অন্তর্ভুক্ত করা।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি দ্বৈত মুভিং এভারেজ এবং উইলিয়ামস এভারেজের শক্তিকে একত্রিত করে ট্রেডিং সিগন্যালের কার্যকরী ফিল্টারিং সক্ষম করে, যা মিথ্যা সিগন্যাল কমায় এবং পজিশন হোল্ডিং দক্ষতা বাড়ায়। এটি প্যারামিটার অপটিমাইজেশনের মাধ্যমে বাজারের অবস্থার সাথে খাপ খেয়ে ভালো পারফরম্যান্স অর্জন করতে পারে এবং এর ব্যাপক প্রয়োগ সম্ভাবনা রয়েছে। একইসাথে, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার দিকে নজর রাখা জরুরি, যাতে বাজারের তীব্র ওঠানামার কারণে ক্ষতি নিয়ন্ত্রণে থাকে।
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 21/04/2022
// This is combo strategies for get a cumulative signal. - 1