ভলিউম-ওয়েটেড ট্রেন্ড রিভার্সাল স্ট্র্যাটেজি

লেখক:চাওঝাং, তারিখ: ২০২৪-০২-২১ ১৫ঃ৪ঃ৩৪
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটির নাম ভলিউম ওয়েটেড ট্রেন্ড রিভার্সাল স্ট্র্যাটেজি। এর লক্ষ্য হ'ল যখন দামগুলি গড় স্তর থেকে বিচ্যুত হয় তখন সম্ভাব্য প্রবণতা বিপরীত পয়েন্ট এবং মুনাফা চিহ্নিত করা। এটি ট্রেডিং সংকেত তৈরি করতে ভলিউম ওয়েটেড গড় মূল্য (ভিডাব্লুএপি) এবং পরিমাণগত গুণগত অনুমান সংশোধিত (কিউকিউই মোড) সূচকগুলিকে একত্রিত করে।

কৌশলগত যুক্তি

কৌশলটি দুটি সূচক ব্যবহার করেঃ ভিডাব্লুএপি এবং কিউকিউই মড।

ভিডাব্লুএপি মানে ভলিউম ওয়েটেড মিডিয়ার প্রাইস। এটি ভলিউম দ্বারা ওজন করা একটি সময়সীমার উপর একটি সম্পদের গড় মূল্য গণনা করে।

QQE Mod হল পরিমাণগত গুণগত অনুমান সূচকের একটি সংশোধিত সংস্করণ, যা আপেক্ষিক শক্তি সূচক (আরএসআই) এবং এক্সপোনেনশিয়াল মুভিং গড় (ইএমএ) এর উপাদানগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে। এটি সম্ভাব্য প্রবণতা বিপরীতগুলি সনাক্ত করতে এবং প্রবণতার শক্তি মূল্যায়ন করতে সহায়তা করে।

যখন বন্ধের মূল্য VWAP এবং QQE Mod উভয় মানের উপরে থাকে তখন একটি ক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়। এটি যখন মূল্য গড়ের চেয়ে বেশি হয় এবং QQE Mod অনুযায়ী শক্তি দেখায় তখন এটি একটি সম্ভাব্য ক্রয় সুযোগ নির্দেশ করে।

যখন বন্ধের মূল্য VWAP এবং QQE Mod উভয় মানের নীচে থাকে তখন একটি বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়। এটি একটি সম্ভাব্য বিক্রয় সুযোগ নির্দেশ করে যখন মূল্য গড়ের চেয়ে কম হয় এবং QQE Mod অনুযায়ী দুর্বলতা দেখায়।

ভিডব্লিউএপি এবং কিউকিউই মডের সংমিশ্রণে, কৌশলটি সময়মতো ট্রেন্ড বিপরীত থেকে চিহ্নিত এবং মুনাফা অর্জন করার লক্ষ্যে যখন দামগুলি চরম স্তর থেকে ফিরে আসে।

সুবিধা বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির সুবিধাগুলির মধ্যে রয়েছেঃ

দাম এবং ভলিউম বিশ্লেষণকে একত্রিত করে। ভিডাব্লুএপি ভলিউমের উপর ভিত্তি করে দামকে ওজন করে, বিশ্লেষণকে আরও অর্থবহ করে তোলে।
প্রবণতা এবং এলোমেলো ওঠানামা পার্থক্য করে। QQE মড মূল্যায়ন করতে সাহায্য করে যে দামের গতিগুলি টেকসই প্রবণতা বা কেবল এলোমেলো শব্দ।
সময়মতো বিপরীতমুখী সূচক। দাম বিপরীতমুখী হতে শুরু করলে এই সংমিশ্রণটি প্রাথমিক সংকেত তৈরি করে।
কাস্টমাইজযোগ্য পরামিতি। বিভিন্ন বাজার এবং সময়সীমার জন্য সূচক ইনপুট অপ্টিমাইজ করা যেতে পারে।
সহজ ব্যাকটেস্টিং এবং বাস্তবায়ন। কৌশলটি ট্রেডিংভিউয়ের জন্য পাইন স্ক্রিপ্টে সরাসরি লেখা যেতে পারে, অথবা MT4/MT5 স্বয়ংক্রিয় ট্রেডিংয়ের জন্য MQL-এ রূপান্তরিত হতে পারে।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

যুক্তিসঙ্গত যুক্তি সত্ত্বেও, বাণিজ্যিক ঝুঁকিগুলি এখনও বিদ্যমান রয়েছে যার মধ্যে রয়েছেঃ

সমস্ত সূচকের মতো, ভিডাব্লুএপি এবং কিউকিউইও মিথ্যা সংকেত তৈরি করতে পারে যার ফলে ক্ষতি হতে পারে।
ড্রডাউন ঝুঁকিঃ উল্লেখযোগ্য অস্থিরতা পোর্টফোলিও ড্রডাউন হতে পারে। স্টপ লস ব্যবহার করে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করা যায়।
অতিরিক্ত ফিটিং ঝুঁকি. প্যারামিটারগুলি ঐতিহাসিক তথ্যের জন্য অতিরিক্ত অপ্টিমাইজ করা হতে পারে কিন্তু নমুনার বাইরে ডেটাতে ব্যর্থ হয়।
ব্যাকটেস্ট বনাম লাইভ পারফরম্যান্স বিচ্যুতি। প্রকৃত পারফরম্যান্স ব্যাকটেস্ট ফলাফল থেকে পৃথক হতে পারে।
অটোমেটেড ট্রেডিং ঝুঁকিঃ সার্ভার বন্ধ, নেটওয়ার্ক ত্রুটি ইত্যাদি থেকে অতিরিক্ত ঝুঁকি যদি অটোমেটেড ট্রেডিংয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

কৌশলটি বিভিন্ন দিক থেকে উন্নত করা যেতে পারে:

উপযুক্ত স্টক নির্বাচন করুন। আরো তরল স্টক ভাল ভিডাব্লুএপি এবং কিউকিউই সংকেত দিতে পারে।
প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করুন। সর্বোত্তম পারফরম্যান্সের জন্য QQE ইনপুট মানগুলি অপ্টিমাইজ করুন।
স্টপ লস অন্তর্ভুক্ত করুন। যুক্তিসঙ্গত স্টপ লস স্তর এবং ট্রেলিং স্টপগুলি ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে।
ট্রেডিং খরচ গণনা করুন। সিমুলেশন আরো বাস্তবসম্মত করতে কমিশন এবং স্লিপ অন্তর্ভুক্ত করুন।
ফিল্টার যোগ করুন। ভলিউম ব্রেকআউট বা অস্থিরতার উপর অতিরিক্ত ফিল্টার মিথ্যা সংকেত হ্রাস করতে পারে।

সিদ্ধান্ত

ভলিউম ওয়েটেড ট্রেন্ড রিভার্সাল কৌশলটি মূল্যের প্রবণতাগুলিতে সম্ভাব্য টার্নিং পয়েন্টগুলি সনাক্ত করতে ভিডাব্লুএপি এবং কিউকিউই মডকে একত্রিত করে। এটি স্বল্পমেয়াদী বিপর্যয়গুলি ক্যাপচার করার জন্য ভলিউম এবং গতি বিশ্লেষণ উভয়কেই অন্তর্ভুক্ত করে। বাস্তবায়ন সহজ, এটি বাজারের অবস্থার উপর অনুকূলিত করা যায় এবং ব্যবসায়ীদের জন্য একটি কার্যকর বিকল্প হিসাবে রয়ে যায়। তবুও উইপস এবং ড্রাউনডাউন থেকে ঝুঁকিগুলি অব্যাহত রয়েছে, যা সতর্ক ব্যাকটেস্টিং এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন।

/*backtest
start: 2024-01-21 00:00:00
end: 2024-02-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("VWAP and QQE Mod Strategy", overlay=true)

// Input parameters
length = input(14, title="QQE Length")
m = input(5, title="QQE Smoothing")
filterLength = input(5, title="QQE Filter Length")

// Calculate VWAP
vwapValue = ta.sma(close * volume, length) / ta.sma(volume, length)

// Calculate QQE Mod indicator
qqeMod(source, length, m, filterLength) =>
    emaSource = ta.ema(source, length)
    rsiValue = ta.rsi(source, length)
    var float j = na
    j := (1.0 - 1.0 / m) * nz(j[1]) + 1.0 / m * (rsiValue - 50)
    upperBand = emaSource + filterLength * ta.stdev(source - emaSource, length)
    lowerBand = emaSource - filterLength * ta.stdev(source - emaSource, length)
    qqeModValue = j > 0 ? upperBand : lowerBand
    [qqeModValue, upperBand, lowerBand]

[qqeModValue, upperBand, lowerBand] = qqeMod(close, length, m, filterLength)

// Generate trading signals
buySignal = close > vwapValue and close > qqeModValue
sellSignal = close < vwapValue and close < qqeModValue

// Plot signals on the chart
bgcolor(buySignal ? color.new(color.green, 90) : na)
bgcolor(sellSignal ? color.new(color.red, 90) : na)

// Print trading signals
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=buySignal)
strategy.entry("Sell", strategy.short, when=sellSignal)

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত