স্টোক্যাস্টিক্স মম্পটাম ইনডেক্সের উপর ভিত্তি করে মম্পটাম সার্ফার কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৪-০২-২৭ ১৪ঃ৩২ঃ৪৬
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

এই নিবন্ধটি স্টোকাস্টিকস মোমেন্টাম ইনডেক্স (এসএমআই) সূচকের উপর ভিত্তি করে স্টক ট্রেন্ডগুলি ট্র্যাক করার কৌশলটি প্রবর্তন করে। কৌশলটিকে মোমেন্টাম সার্ফার কৌশল বলা হয়। এটি এসএমআই সহ ওভারকোপড এবং ওভারসোল্ড অঞ্চলগুলি সনাক্ত করে এবং প্রবণতা বিপরীতমুখী থেকে মুনাফা অর্জনের জন্য দীর্ঘ / সংক্ষিপ্ত প্রবেশ করে।

কৌশলগত যুক্তি

এসএমআই সূচকটি ওভারকোপড এবং ওভারসোল্ড অঞ্চলগুলি সনাক্ত করতে ব্যবহৃত হয়। লাল অঞ্চলে মানগুলি স্টকটি ওভারসোল্ডের ইঙ্গিত দেয় যখন সবুজ অঞ্চলটি ওভারকোপড শর্ত বোঝায়। ট্রেডিং সংকেতগুলি এসএমআই এবং এর ইএমএ লাইনের ক্রসওভার থেকে উত্পন্ন হয়।

বিশেষ করে, যখন SMI এর EMA এর উপরে ক্রস করে এবং SMI এর -40 এর নীচে oversold স্তর থাকে তখন একটি দীর্ঘ সংকেত সক্রিয় হয়। যখন SMI এর EMA এর নীচে ক্রস করে এবং SMI এর 40 এর উপরে overbought স্তর থাকে তখন একটি সংক্ষিপ্ত সংকেত সক্রিয় হয়।

এই পদ্ধতিতে, কৌশলটি মূল্য বিপরীতকরণকে ক্যাপচার করতে পারে এবং কম কিনতে উচ্চ বিক্রি করতে পারে। এটি স্টকগুলির আপট্রেন্ড এবং ডাউনট্রেন্ডকে মসৃণভাবে সার্ফ করে।

সুবিধা বিশ্লেষণ

এর সবচেয়ে বড় সুবিধা হল এর ট্রেন্ড অনুসরণ করার ক্ষমতা। কারণ এটি প্রবেশ এবং প্রস্থান পয়েন্ট নির্ধারণের জন্য SMI ব্যবহার করে, সংকেতগুলি মূল্য বিপরীতের সাথে নিখুঁতভাবে সারিবদ্ধ হয়।

এছাড়া, এসএমআই নিজেই মূল্য মসৃণকরণের বৈশিষ্ট্য রয়েছে। সহজ চলমান গড়ের তুলনায়, এটি মূল্য পরিবর্তনের প্রতি আরও স্থিতিশীলভাবে প্রতিক্রিয়া জানায়। বাজারের গোলমালের দ্বারা সহজেই প্রভাবিত না হয়ে ট্রেডিং সংকেতগুলি আরও নির্ভরযোগ্য।

সংক্ষেপে, এই কৌশলটি সফলভাবে স্টক ট্রেন্ডগুলি কার্যকরভাবে ট্র্যাক করার জন্য এসএমআইয়ের শক্তি ব্যবহার করে। এটি অ্যালগো ট্রেডিংয়ের জন্য উপযুক্ত হওয়ার সাথে সাথে মুনাফা অর্জন করে।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

এই কৌশলটি SMI সূচকের উপর নির্ভর করে, তাই এর সাথে কিছু ঝুঁকি রয়েছে।

প্রথমত, এসএমআই প্যারামিটার টিউনিংয়ের জন্য সংবেদনশীল। ভুল প্যারামিটারগুলি সিগন্যালের গুণমানকে উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করতে পারে। সর্বোত্তমটি খুঁজে পেতে বিস্তৃত পরীক্ষার প্রয়োজন।

এছাড়া, এসএমআই সহ কোনও সূচকই মিথ্যা সংকেত থেকে মুক্ত নয়। উচ্চ অস্থিরতার সময় উইপসাউ ঘটতে পারে যা অপ্রয়োজনীয় ক্ষতির কারণ হয়। অন্যান্য সূচকের সাথে এসএমআই ব্যবহার করা সংকেতগুলি নিশ্চিত করতে এবং ত্রুটিগুলি হ্রাস করতে সহায়তা করে।

অবশেষে, এটি সিস্টেমিক বাজার ঝুঁকি হ্রাস করে না। যদি পুরো বাজারটি ভালুকের অবস্থায় পড়ে যায় তবে গুরুতর ক্ষতি অনিবার্য। এই সীমাবদ্ধতা সমস্ত প্রযুক্তিগত কৌশলগুলির জন্য প্রযোজ্য।

উন্নতকরণ

কৌশলটি নিম্নলিখিত দিক থেকে আরও উন্নত করা যেতে পারেঃ

একটি সিন্ডিকেট সিস্টেম গঠনের জন্য অন্যান্য সূচক অন্তর্ভুক্ত করুন। এটি সংকেত নির্ভরযোগ্যতা এবং লাভজনকতা বৃদ্ধি করতে সহায়তা করে। মৌলিক কারণ এবং অস্থিরতা পরিমাপ যোগ করা যেতে পারে।
বড় ঐতিহাসিক তথ্যের উপর ভিত্তি করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে SMI পরামিতিগুলি অপ্টিমাইজ করার জন্য মেশিন লার্নিং ব্যবহার করুন।
স্টপ লস মেকানিজম যোগ করুন। যুক্তিসঙ্গত স্টপ লস একক ট্রেড ক্ষতি ব্যাপকভাবে হ্রাস করে এবং ঝুঁকি এড়ায়।
স্টক পুলের সামগ্রিক মান উন্নত করার জন্য পরিমাণগত স্টক স্ক্রিনিং নিয়ম একত্রিত করুন। ভাল স্টক নির্বাচন একটি শক্তিশালী কৌশল ভিত্তি স্থাপন করে।

সিদ্ধান্ত

এই নিবন্ধে, আমরা মম্পটাম সার্ফার কৌশলটি প্রবর্তন করি যা এসএমআই সূচক দিয়ে প্রবণতা ট্র্যাক করে। এর সবচেয়ে বড় শক্তি বিপরীতমুখী ধারণ করে এবং প্রবণতাটি মসৃণভাবে অনুসরণ করে। প্যারামিটার সংবেদনশীলতা এবং সংকেতের মানের মতো কিছু ঝুঁকি উপস্থিত রয়েছে। আমরা এটি উন্নত করার কয়েকটি উপায় প্রস্তাব করি। সামগ্রিকভাবে বলতে গেলে, কৌশলটি আলগো ট্রেডিংয়ের জন্য আকর্ষণীয় এবং বাস্তব ট্রেডিং যাচাইয়ের মূল্যবান।

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Stochastics Momentum Index Strategy", shorttitle="Stoch_MTM_Doan", overlay=true)

// Input parameters
a = input.int(10, "Percent K Length")
b = input.int(3, "Percent D Length")
ob = input.int(40, "Overbought")
os = input.int(-40, "Oversold")

// Range Calculation
ll = ta.lowest(low, a)
hh = ta.highest(high, a)
diff = hh - ll
rdiff = close - (hh+ll)/2

avgrel = ta.ema(ta.ema(rdiff,b),b)
avgdiff = ta.ema(ta.ema(diff,b),b)

// SMI calculations
SMI = avgdiff != 0 ? (avgrel/(avgdiff/2)*100) : 0
SMIsignal = ta.ema(SMI,b)
emasignal = ta.ema(SMI, 10)

// Color Definition for Stochastic Line
col = SMI >= ob ? color.green : SMI <= os ? color.red : color.white

plot(SMIsignal, title="Stochastic", color=color.white)

plot(emasignal, title="EMA", color=color.yellow)

level_40 = ob
level_40smi = SMIsignal > level_40 ? SMIsignal : level_40

level_m40 = os
level_m40smi = SMIsignal < level_m40 ? SMIsignal : level_m40

plot(level_40, "Level ob", color=color.red)
plot(level_40smi, "Level ob SMI", color=color.red, style=plot.style_line)

plot(level_m40, "Level os", color=color.green)
plot(level_m40smi, "Level os SMI", color=color.green, style=plot.style_line)

//fill(level_40, level_40smi, color=color.red, transp=ob, title="OverSold")
//fill(level_m40, level_m40smi, color=color.green, transp=ob, title="OverBought")

// Strategy Tester
longCondition = ta.crossover(SMIsignal, emasignal) and (SMI < os)
if (longCondition)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

shortCondition = ta.crossunder(SMIsignal, emasignal) and (SMI > ob)
if (shortCondition)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত