ডবল মুভিং এভারেজ নিম্নলিখিত কৌশলের উপর ভিত্তি করে
ChaoZhang
ওভারভিউ
ডাবল ইভ্যালিউড স্ট্র্যাটেজি হল একটি প্রবণতা অনুসরণকারী কৌশল যা চলমান গড়ের উপর ভিত্তি করে। এটি বিভিন্ন পিরিয়ডের চলমান গড় গণনা করে, ট্রেডিংয়ের প্রবণতা দিকটি বিচার করে, একটি ট্রেডিং সংকেত প্রেরণ করে। যখন স্বল্পমেয়াদী চলমান গড়ের উপরে দীর্ঘমেয়াদী চলমান গড়ের উপরে থাকে, তখন অতিরিক্ত কাজ করে; যখন দীর্ঘমেয়াদী চলমান গড়ের নীচে দীর্ঘমেয়াদী চলমান গড়ের নীচে থাকে, তখন শূন্য থাকে। এই কৌশলটি প্রবণতা অনুসারে কাজ করে, যাতে লাভ হয়।
কৌশল নীতি
ডাবল ইয়ারওয়ে কৌশলটি ট্রেন্ডের দিকনির্দেশের জন্য 14 এবং 28 চক্রের একটি সরল চলমান গড় (এসএমএ) গণনা করে। বিশেষত, এটি প্রতি চক্রের শেষে 14 চক্রের এসএমএ এবং 28 চক্রের এসএমএ গণনা করে। 14 চক্রের এসএমএ-তে 28 চক্রের এসএমএ অতিক্রম করার সময়, একটি মাল্টি-সিগন্যাল দেওয়া হয় এবং একটি দীর্ঘ অবস্থান খোলা হয়। 14 চক্রের এসএমএ-তে 28 চক্রের এসএমএ অতিক্রম করার সময়, একটি খালি সংকেত দেওয়া হয় এবং একটি ছোট অবস্থান খোলা হয়।
পজিশনে প্রবেশের পরে, এটি স্টপ এবং স্টপ লস সেট করে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করে। স্টপ এবং স্টপ লস পয়েন্টগুলি ইনপুট প্যারামিটারের মাধ্যমে মূল্যে রূপান্তরিত হয়। এছাড়াও, এটি স্টপ লাইন, স্টপ লস লাইন এবং প্রবেশের গড় মূল্যের রেফারেন্স লাইনটি চার্টে আঁকে, যা পজিশনের লাভ এবং ঝুঁকিকে সহজেই অনুমান করতে পারে।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
ডাবল-ইভেনলাইন অনুসরণ করার কৌশলটির নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি রয়েছেঃ
- এটি সহজ এবং বাস্তবায়ন করা সহজ।
- ট্রেন্ড অনুসারে চললে, প্রত্যাহারের সম্ভাবনা কম থাকে।
- ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি নিয়ন্ত্রণ করা যায় চক্রের প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করে।
- স্টপ লস পয়েন্ট কন্ট্রোল ঝুঁকি নমনীয়ভাবে সেট করা যায়।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
কিন্তু এই কৌশলটি কিছু ঝুঁকি নিয়ে আসেঃ
- যখন কোন অপ্রত্যাশিত ঘটনা বাজার প্রবণতা ভেঙ্গে দেয়, তখন বড় ধরনের ক্ষতি হতে পারে।
- যদি স্টপপয়েন্ট সেট খুব ছোট হয়, তাহলে এটি অল্প সময়ের মধ্যে বন্ধ হয়ে যেতে পারে।
- যদি স্টপ লস সেট করা হয় খুব বড়, তাহলে ক্ষতির পরিধি বাড়তে পারে।
- ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি খুব বেশি বা খুব কম হতে পারে, যা তহবিলের কার্যকারিতা প্রভাবিত করে।
উপরের ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য, নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ
- স্টপ লস নির্ধারণের জন্য অস্থিরতার পরিমাপের সাথে স্টপ লস নির্ধারণ করুন।
- চলমান গড়ের জন্য অনুকূলিতকরণ প্যারামিটার।
- প্রবণতা ফিল্টার যুক্ত করুন যাতে প্রবণতার শেষের দিকে মিথ্যা সংকেত এড়ানো যায়।
অপ্টিমাইজেশান দিক
ডাবল ইভ্যালিউশন ট্র্যাকিং কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ
অস্থিরতার সূচক বৃদ্ধি করুন, গতিশীলভাবে স্টপ-অফগুলি সামঞ্জস্য করুন। উদাহরণস্বরূপ, এটিআর সূচকের সাথে মিলিত হয়ে যখন বাজারের অস্থিরতা বাড়বে তখন স্টপ-অফগুলি প্রসারিত করুন, অকালীন স্টপ-অফগুলি এড়াতে।
অপ্টিমাইজড মুভিং এভারেজ চক্র প্যারামিটার. আপনি আরো সমন্বয় পরীক্ষা করতে পারেন এবং ট্রেডিং সিগন্যালের জন্য আরো উপযুক্ত চক্র নির্বাচন করতে পারেন।
প্রবণতা ফিল্টার যুক্ত করুন। যেমন MACD, DMI ইত্যাদির মতো সূচকগুলি যুক্ত করুন, প্রবণতার শেষের দিকে মিথ্যা সংকেত এড়াতে এবং অপ্রয়োজনীয় লেনদেন কমাতে।
মেশিন লার্নিং মডেল যুক্ত করুন। প্রচলিত সমান্তরাল নিয়মের পরিবর্তে মূল্য প্রবণতা পূর্বাভাস দেওয়ার জন্য এলএসটিএম, জিআরইউ ইত্যাদির মতো গভীর শিক্ষণ মডেল ব্যবহার করা আরও ভাল ফলাফল অর্জন করতে পারে।
মাল্টি-প্রজাতির লেনদেনঃ অপ্রাসঙ্গিকতা ব্যবহার করে সামগ্রিক প্রত্যাহার হ্রাস করার জন্য কৌশলটি আরও প্রজাতির জন্য প্রয়োগ করুন।
সারসংক্ষেপ
ডাবল ইক্যুইলিটি ফলোিং কৌশলটি সামগ্রিকভাবে একটি সহজ এবং ব্যবহারিক প্রবণতা কৌশল। এটি প্রবণতা অনুসারে চলে, প্রত্যাহারের ঝুঁকি কম এবং বাস্তবায়ন করা সহজ। আমরা চক্রের প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করে, স্টপ লস স্টপ সেট করে এবং প্রবণতা বিচারক সূচক যুক্ত করে এই কৌশলটি অনুকূলিত করতে পারি, যাতে এটি আরও বাজার পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে এবং বিনিয়োগের আরও স্থিতিশীল রিটার্ন অর্জন করতে পারে।
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © coinilandBot
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © adolgov
// @description
//
//@version=4
strategy("coiniland copy trading platform", overlay=true)
// random entry condition
longCondition = crossover(sma(close, 14), sma(close, 28))
if (longCondition)
strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long)
shortCondition = crossunder(sma(close, 14), sma(close, 28))
if (shortCondition)
strategy.entry("My Short Entry Id", strategy.short)
moneyToSLPoints(money) =>
strategy.position_size !=0 ? (money / syminfo.pointvalue / abs(strategy.position_size)) / syminfo.mintick : na
p = moneyToSLPoints(input(200, title = "Take Profit $$"))
l = moneyToSLPoints(input(100, title = "Stop Loss $$"))
strategy.exit("x", profit = p, loss = l)
// debug plots for visualize SL & TP levels
pointsToPrice(pp) =>
na(pp) ? na : strategy.position_avg_price + pp * sign(strategy.position_size) * syminfo.mintick
pp = plot(pointsToPrice(p), style = plot.style_linebr )
lp = plot(pointsToPrice(-l), style = plot.style_linebr )
avg = plot( strategy.position_avg_price, style = plot.style_linebr )
fill(pp, avg, color = color.green)
fill(avg, lp, color = color.red)