Trend nach einer auf einem gleitenden Durchschnitt basierenden Strategie

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 23.10.2023
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Übersicht

Diese Strategie verwendet mehrere technische Indikatoren, einschließlich gleitender Durchschnitte und Oszillatoren, um Preistrends und Umkehrpunkte für Kauf- und Verkaufssignale zu identifizieren.

Grundsätze

Die Strategie besteht aus folgenden Hauptbestandteilen:

Auswahl des Zeitrahmens: Wählen Sie den Zeitrahmen wie 1 Minute, 5 Minuten usw. für das Kerzendiagramm aus.
Auswahl des gleitenden Durchschnitts: Parameter für häufig verwendete gleitende Durchschnitte wie 10-Tage-MA, 20-Tage-MA usw. konfigurieren.
Auswahl des Oszillators: Parameter für Oszillatoren wie RSI, MACD, Williams %R usw. konfigurieren.
Kauf-/Verkaufssignalberechnung: Benutzerdefinierte Funktionen werden verwendet, um Werte von gleitenden Durchschnitten und Oszillatoren zu berechnen.
Bewertungssystem: Jeder Indikator erzeugt eine numerische Punktzahl für ein Kauf-/Verkaufssignal und ein endgültiger Ratingsindex wird durch Durchschnitt berechnet.
Handelssignale: Die endgültigen Handelssignale für Long/Short werden basierend auf einem Ratingindex erzeugt, der über oder unter 0 liegt.

Die Strategie kombiniert mehrere Indikatoren, um die Zuverlässigkeit der Signale zu verbessern und Trendumkehrungen genauer zu identifizieren.

Vorteile

Kombiniert gleitenden Durchschnitt Crossover und mehrere Oszillatoren für zuverlässigere Signale und vermeiden falsche Signale
Das Ratingsystem liefert klare Kauf-/Verkaufssignale
Modulare Programmierung mit benutzerdefinierten Funktionen verbessert die Codestruktur
Analysiert mehrere Zeitrahmen für eine bessere Genauigkeit
Optimierte Parameter wie RSI-Länge, MACD-Perioden etc.
Anpassbare Parameter bieten Flexibilität bei der Anpassung der Indikatoren

Die Risiken

Die Leistung einzelner Lagerbestände kann von der allgemeinen Marktentwicklung abweichen
Eine hohe Handelsfrequenz erhöht die Kosten und das Risiko von Ausrutschungen
Die Parameter müssen kontinuierlich getestet und für verschiedene Bestandsmerkmale optimiert werden
Die Risikopositionen sind die Risikopositionen, für die die Risikopositionen gemäß Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe a der CRR gelten.

Die Risiken können verringert werden, indem:

Auswahl der Lagerbestände auf der Grundlage der Marktbedingungen
Anpassung der Haltedauer an die niedrigere Handelsfrequenz
Optimierung von Parametern auf der Grundlage der Bestandsspezifik
Verwendung von Stop-Loss zur Kontrolle von Verlusten

Möglichkeiten zur Verbesserung

Die Strategie kann auf folgende Weise weiter verbessert werden:

Mehr Indikatoren wie Volatilitätsindizes hinzufügen, um die Signale zu stärken
Automatisierte Parameteroptimierung mit Hilfe von maschinellem Lernen
Einbeziehung von Filtern für die Bestands-/Sektorwahl
Kombination mit quantitativer Bestandswahl
Anpassungsschlagverlust, Nachschlagsschlagverlust usw.
Berücksichtigung der allgemeinen Marktbedingungen zur Vermeidung von Unsicherheiten
Anpassung der Ratingauslastungen anhand der tatsächlichen Handelsergebnisse

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Strategie einen gleitenden Durchschnitts-Crossover und mehrere Oszillatoren integriert, um Trends effektiv zu identifizieren.

Schlussfolgerung

Die Strategie verwendet den gleitenden Durchschnitts-Crossover als primäres Signal zusammen mit der Bestätigung des Oszillators und erzeugt klare Kauf-/Verkaufssignale durch das Rating-System. Sie kann Trends und Umkehrungen effektiv identifizieren, erfordert aber die Kontrolle der Handelsfrequenz und Risiken. Es gibt Raum für eine kontinuierliche Parameteroptimierung. Die Strategie hat praktischen Wert und Raum für Verbesserungen.

/*backtest
start: 2022-10-17 00:00:00
end: 2023-05-14 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("TV Signal", overlay=true, initial_capital = 500, currency = "USD")

// -------------------------------------- GLOBAL SELECTION --------------------------------------------- //
//res  = input(defval="5"  , title="resolution " , type=resolution)
res_num  = input("240", title="Resolution (minutes)", options=["1", "5", "15", "60", "240"] )
res = res_num
src  = close

// -----------------------------------MOVING AVERAGES SELECTION----------------------------------------- //
// EMAS input
ema10                 = 10
ema20                 = 20
ema30                 = 30
ema50                 = 50
ema100                = 100
ema200                = 200
// SMAS input
sma10                 = 10
sma20                 = 20
sma30                 = 30
sma50                 = 50
sma100                = 100
sma200                = 200
// Ichimoku - is not active in the calculation brought to you by TV TEAM for the lolz
// VWMA
vwma20                = 20
// Hull
hma9                  = 9

// -----------------------------------OSCILLATORS SELECTION----------------------------------------- //
//RSI
rsi_len         = input(14, minval=1, title="RSI Length")
//STOCH K
stoch_k         = input(14, minval=1, title="STOCH K")
stoch_d         = input(3,  minval=1, title="STOCH D")
stoch_smooth    = input(3,  minval=1, title="STOCH Smooth")
//CCI
cci_len         = input(20, minval=1, title="CCI Length")
//Momentum
momentum_len = input(10, minval=1, title="Momentum Length")
//MACD
macd_fast           = input(12,  title="MACD fast")
macd_slow           = input(27,  title="MACD slow")
//ADX
adxlen = input(14, title="ADX Smoothing")
dilen  = input(14, title="DI Length")
//BBP
bbp_len           = input(13,  title="BBP EMA Length")
//William Percentage Range
wpr_length = input(14, minval=1,  title="William Perc Range Length")
//Ultimate Oscillator
uo_length7 = input(7, minval=1, title="UO Length 7"), uo_length14 = input(14, minval=1, title="UO Length 14"), uo_length28 = input(28, minval=1, title="UO Length 28")
	
// -------------------------------------- FUNCTIONS - Moving Averages -------------------------------------- //
// Simple Moving Averages Calculation Function - SELL indicator values < price // BUY – indicator values > price
calc_sma_index(len, src, res) =>	
    sma_val = request.security(syminfo.tickerid, res, sma(src, len))
    sma_index  = if( sma_val > close )
        -1
    else
        1
    sma_index
// Exponential Moving Averages Calculation Function - SELL indicator values < price // BUY – indicator values > price 
calc_ema_index(len, src, res) =>	
    ema_val = request.security(syminfo.tickerid, res, sma(src, len))
    ema_index  = if( ema_val > close )
        -1
    else
        1
    ema_index
// Hull Moving Averages Calculation Function - SELL indicator values < price // BUY – indicator values > price   
calc_hull_index(len, src, res) =>
    hull_val = request.security(syminfo.tickerid, res, wma(2*wma(src, len/2)-wma(src, len), round(sqrt(len))))
    hull_index  = if( hull_val > close )
        -1
    else
        1
    hull_index
// VW Moving Averages Calculation Function - SELL indicator values < price // BUY – indicator values > price  
calc_vwma_index(len, src, res) =>  
    vwma_val = request.security(syminfo.tickerid, res, vwma(src, len))
    vwma_index  = if( vwma_val > close )
        -1
    else
        1
    vwma_index
// -------------------------------------- FUNCTIONS - Oscillators -------------------------------------- //
// RSI indicator < lines that represent oversold conditions(70) and indicator values are rising    = -1
// RSI indicator > lines that represent overbought conditions(30) and indicator values are falling = +1
calc_rsi_index(len, src, res) => 
    up         = rma(max(change(src), 0), len)
    down       = rma(-min(change(src), 0), len)
    rsi        = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
    rsi_res    = request.security(syminfo.tickerid, res, rsi)
    rsi_change = rsi_res - rsi_res[1]
    rsi_index  = 0
    if( rsi_res > 70 and rsi_change < 0 )
        rsi_index := -1
    if( rsi_res < 30 and rsi_change > 0  )
        rsi_index := 1 
    rsi_index
    
// STOCH indicator – main line < lower band (20) and main line crosses the signal line from bottom-up
// STOCH indicato  – main line > upper band (80) and main line crosses the signal line from above-down
calc_stoch_index(len_k, len_d, smoothK, res) => 
    stoch_k     = sma(stoch(close, high, low, len_k), smoothK)
    stoch_d     = sma(stoch_k, len_d)
    res_stoch_k = request.security(syminfo.tickerid, res, stoch_k)
    res_stoch_d = request.security(syminfo.tickerid, res, stoch_d)
    spread      = (res_stoch_k/res_stoch_d -1)*100
    stoch_index = 0
    if( res_stoch_k > 80 and spread < 0 )
        stoch_index := -1
    if( res_stoch_k < 20 and spread > 0  )
        stoch_index := 1
    stoch_index
    
// CCI indicator – indicator < oversold level (-100) and reversed upwards
// CCI indicator – indicator > overbought level (100) and reversed downwards
calc_cci_index(len, src, res) => 
    cci_ma     = sma(src, len)
    cci        = (src - cci_ma) / (0.015 * dev(src, len))
    cci_res    = request.security(syminfo.tickerid, res, cci)
    cci_change = cci_res - cci_res[1]
    cci_index  = 0
    if( cci_res > 100 and cci_change > 0 )
        cci_index := -1
    if( cci_res < -100 and cci_change < 0  )
        cci_index := 1
    cci_index  

//AWESOME OSCILLATOR – saucer and values are greater than 0 or zero line cross from bottom-up - BUY
//AWESOME OSCILLATOR – saucer and values are lower than 0 or zero line cross from above-down  - SELL    
calc_awesome_index(src, res) =>
    ao        = sma(hl2,5) - sma(hl2,34)
    ao_res    = request.security(syminfo.tickerid, res, ao)
    ao_change = ao_res - ao_res[1]
    ao_index  = 0
    if( ao_res > 0 and ao_change > 0 )
        ao_index := 1
    if( ao_res < 0 and ao_change < 0 )
        ao_index := -1
    ao_index 

// Momentum indicator - indicator values are rising  - BUY
// Momentum indicator - indicator values are falling - SELL
calc_momentum_index(len, src, res) => 
    mom       = src - src[len]
    res_mom   = request.security(syminfo.tickerid, res, mom)
    mom_index = 0
    if res_mom>= 0
        mom_index := 1
    if res_mom <= 0
        mom_index := -1
    mom_index 

// MACD - main line values > signal line values  - BUY
// MACD - main line values < signal line values - SELL
calc_macd_index(macd_fast, macd_slow, src, res) => 
    macd       = ema(src, macd_fast) - ema(src, macd_slow)
    res_macd   = request.security(syminfo.tickerid, res, macd)
    macd_index = 0
    if res_macd>= 0
        macd_index := 1
    if res_macd <= 0
        macd_index := -1
    macd_index  

//STOCHRSI - main line < lower band (20) and main line crosses the signal line from bottom-up
//STOCHRSI - main line > upper band (80) and main line crosses the signal line from above-down
calc_stochrsi_index(len_rsi, len_stoch, smoothK, smoothD, src, res) =>
    rsi     = rsi(src, len_rsi)
    stoch_k = sma(stoch(rsi, rsi, rsi, len_stoch), smoothK)
    stoch_d = sma(stoch_k, smoothD)
    res_stoch_k = request.security(syminfo.tickerid, res, stoch_k)
    res_stoch_d = request.security(syminfo.tickerid, res, stoch_d)
    spread  = (res_stoch_k/res_stoch_d -1)*100
    stochrsi_index = 0
    if( res_stoch_k > 80 and spread < 0 )
        stochrsi_index := -1
    if( res_stoch_k < 20 and spread > 0  )
        stochrsi_index := 1
    stochrsi_index 

//Williams % Range  - line is above -20 and values are dropping - Overbough conditions - SELL 
//Williams % Range  - line is below -80 and values are rising   - Oversold conditions  - BUY
calc_wpr_index(len, src, res) => 
    wpr_upper = highest(len)
    wpr_lower = lowest(len)
    wpr = 100 * (src - wpr_upper) / (wpr_upper - wpr_lower)
    wpr_res = request.security(syminfo.tickerid, res, wpr)
    wpr_change = wpr_res - wpr_res[1]
    wpr_index = 0
    if( wpr_res < -80 and wpr_change > 0 )
        wpr_index := 1
    if( wpr_res > -20 and wpr_change < 0 )
        wpr_index := -1
    wpr_index

//Ultimate Oscillator - line is above -20 and values are dropping - Overbough conditions - SELL 
//Ultimate Oscillator - line is below -80 and values are rising   - Oversold conditions  - BUY
average(bp, tr_, length) => sum(bp, length) / sum(tr_, length)

calc_uo_index(len7, len14, len28, res) => 
    high_ = max(high, close[1])
    low_ = min(low, close[1])
    bp = close - low_
    tr_ = high_ - low_
    avg7 = average(bp, tr_, len7)
    avg14 = average(bp, tr_, len14)
    avg28 = average(bp, tr_, len28)
    uo = 100 * (4*avg7 + 2*avg14 + avg28)/7
    uo_res = request.security(syminfo.tickerid, res, uo)
    uo_index = 0
    if uo_res >= 70
        uo_index := 1
    if uo_res <= 30
        uo_index := -1
    uo_index   

//Average Directional Index - indicator > 20 and +DI line crossed -DI line from bottom-up
//Average Directional Index - indicator > 20 and +DI line crossed -DI line from above-down
dirmov(len) =>
	up = change(high)
	down = -change(low)
	truerange = rma(tr, len)
	plus = fixnan(100 * rma(up > down and up > 0 ? up : 0, len) / truerange)
	minus = fixnan(100 * rma(down > up and down > 0 ? down : 0, len) / truerange)
	[plus, minus]

adx(dilen, adxlen) => 
	[plus, minus] = dirmov(dilen)
	sum = plus + minus
	adx = 100 * rma(abs(plus - minus) / (sum == 0 ? 1 : sum), adxlen)

adxHigh(dilen, adxlen) => 
	[plus, minus] = dirmov(dilen)
	plus
	
adxLow(dilen, adxlen) => 
	[plus, minus] = dirmov(dilen)
	minus

calc_adx_index(res) => 
    sig         = adx(dilen, adxlen) //ADX
    sigHigh     = adxHigh(dilen, adxlen) // DI+
    sigLow      = adxLow(dilen, adxlen) // DI-
    res_sig     = request.security(syminfo.tickerid, res, sig)
    res_sigHigh = request.security(syminfo.tickerid, res, sigHigh)
    res_sigLow  = request.security(syminfo.tickerid, res, sigLow)    
    spread      = (res_sigHigh/res_sigLow  -1)*100
    adx_index   = 0
    if res_sig >= 20 and spread > 0
        adx_index := 1
    if res_sig >= 20 and spread < 0
        adx_index := -1
    adx_index

//Bull Bear Power Index - bear power is below 0 and is weakening -> BUY
//Bull Bear Power Index - bull power is above 0 and is weakening -> SELL
calc_bbp_index(len, src, res ) =>
    ema   = ema(src, len)
    bulls = high - ema
    bears = low  - ema
    bulls_res = request.security(syminfo.tickerid, res, bulls)
    bears_res = request.security(syminfo.tickerid, res, bears)
    sum = bulls_res + bears_res
    bbp_index = 0
    if bears_res < 0 and bears_res > bears_res[1]
        bbp_index := 1
    if bulls_res > 0 and bulls_res < bulls_res[1]
        bbp_index := -1
    bbp_index

// --------------------------------MOVING AVERAGES CALCULATION------------------------------------- //
sma10_index  = calc_sma_index(sma10,  src, res)
sma20_index  = calc_sma_index(sma20,  src, res)
sma30_index  = calc_sma_index(sma30,  src, res)
sma50_index  = calc_sma_index(sma50,  src, res)
sma100_index = calc_sma_index(sma100, src, res)
sma200_index = calc_sma_index(sma200, src, res)
ema10_index  = calc_ema_index(ema10,  src, res)
ema20_index  = calc_ema_index(ema20,  src, res)
ema30_index  = calc_ema_index(ema30,  src, res)
ema50_index  = calc_ema_index(ema50,  src, res)
ema100_index = calc_ema_index(ema100, src, res)
ema200_index = calc_ema_index(ema200, src, res)
hull9_index  = calc_ema_index(hma9,   src, res)
vwma20_index = calc_ema_index(vwma20, src, res)

ichimoku_index = 0.0 //Ichimoku - is not active in the calculation brought to you by TV TEAM for the lolz
moving_averages_index = ( ema10_index + ema20_index + ema30_index + ema50_index + ema100_index + ema200_index +
						  sma10_index + sma20_index + sma30_index + sma50_index + sma100_index + sma200_index +
                          ichimoku_index + vwma20_index + hull9_index ) / 15

// -----------------------------------OSCILLATORS CALCULATION----------------------------------------- //
rsi_index       = calc_rsi_index(rsi_len, src, res)
stoch_index     = calc_stoch_index(stoch_k, stoch_d, stoch_smooth, res)
cci_index       = calc_cci_index(cci_len, src, res)
ao_index        = calc_awesome_index(src, res)
mom_index       = calc_momentum_index(momentum_len, src, res)
macd_index      = calc_macd_index(macd_fast, macd_slow, src, res)
stochrsi_index  = calc_stochrsi_index(rsi_len, stoch_k, stoch_d, stoch_smooth, src, res)
wpr_index       = calc_wpr_index(wpr_length, src, res)
uo_index        = calc_uo_index(uo_length7, uo_length14, uo_length28, res)
adx_index       = calc_adx_index(res)
bbp_index       = calc_bbp_index(bbp_len , src, res)

oscillators_index = ( rsi_index + stoch_index + adx_index + cci_index + stochrsi_index + ao_index + mom_index + macd_index + wpr_index + uo_index + bbp_index )	/ 11   

rating_index = ( moving_averages_index + oscillators_index ) / 2

plot(moving_averages_index, color=green, linewidth = 1, title="Moving Averages Rating",transp = 70)
plot(oscillators_index    , color=blue,  linewidth = 1, title="Oscillators Rating",transp = 70)
plot(rating_index         , color=orange,   linewidth = 2, title="Rating")

strongbuy       = hline(1,   "Strong Buy" , color=silver ) 
buy             = hline(0.5, "Strong Buy" , color=green  )
normal          = hline(0,   "Buy/Sell"   , color=silver )
sell            = hline(-0.5,"Strong Sell", color=red    )
strongsell      = hline(-1,  "Strong Sell", color=silver )

fill(strongbuy,buy,   color=green,   transp=90)
fill(buy,normal,      color=#b2ffb2, transp=90)
fill(sell,normal,     color=#F08080, transp=90)
fill(strongsell,sell, color=red,     transp=90)

longCondition = rating_index > 0
if (longCondition)
    strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long)

shortCondition = rating_index < 0
if (shortCondition)
    strategy.entry("My Short Entry Id", strategy.short)

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