Klassische Crossover-Strategie mit doppeltem gleitenden Durchschnitt

Überblick

Die Doppel-Even-Line-Kreuz-Strategie ist eine sehr klassische und häufig verwendete Technische Analyse-Strategie. Die Strategie nutzt die Kreuzung von schnellen und langsamen Moving Averages als Kauf- und Verkaufssignal. Es wird ein Kaufsignal erzeugt, wenn der schnelle Moving Average den langsamen Moving Average von unten durchbricht; es wird ein Verkaufsignal erzeugt, wenn der schnelle Moving Average den langsamen Moving Average von oben durchbricht.

Strategieprinzip

Der Code der Strategie besteht hauptsächlich aus folgenden Teilen:

1. Definition der Länge und der Art der schnellen und langsamen Durchschnittslinie: Die Schnellen haben eine Länge von 5 Perioden, die Langen 21 Perioden, wobei ein einfacher Moving Average verwendet wird.

2. Berechnen Sie schnelle und langsame Linien: Berechnen Sie einfache Moving Averages für 5 und 21 Perioden mit der Funktion sma.

3. Die Kurve zeigt die Schnell- und die Langstrecke.

4. Definition von Kauf- und Verkaufskonditionen: Kauf auf der schnellen Linie, wenn sie die langsame Linie durchquert, Verkauf unter der schnellen Linie, wenn sie die langsame Linie durchquert.

5. Ausführung von Transaktionen: Die Long- und Short-Funktionen der Strategie führen automatisch Kauf- und Verkaufsaktionen durch, wenn die Bedingungen erfüllt werden.

Der Schlüssel zu dieser Strategie besteht darin, eine Kombination von Gleichlinien mit unterschiedlichen Längezyklen zu verwenden, um eine schnelle und langsame Gleichlinie zu bilden und ihre Kreuzung als Handelssignal zu verwenden. Die schnelle Linie kann die Preisänderung schneller erfassen, während die langsame Linie den langfristigen Trend besser widerspiegelt. Wenn die schnelle Linie die langsame Linie durchbricht, wird die Entwicklung von unten nach oben umgekehrt und gehört zu einem Kaufsignal.

Analyse der Stärken

Die Strategie der doppelten Gleichgewichtskreuzung hat folgende Vorteile:

1. Das Prinzip ist einfach, leicht zu verstehen und für Anfänger geeignet.

2. Der Kurs ist in der Lage, sich zu bewegen, wenn der Kurs sich bewegt, und der Rückzug ist gering.

3. Es wird nicht zu häufig gehandelt.

4. Anpassbare Parameter, Flexibilität bei der Bewältigung von Marktänderungen.

5. Die Optimierung erleichtert die Suche nach einer geeigneten Parameterkombination.

6. Ein Stop-Loss kann eingestellt werden, um das Risiko zu kontrollieren.

7. Die Anwendung ist in vielen Märkten verfügbar und sehr anwendbar.

8. Sie können in Kombination mit anderen Indikatoren verwendet werden, um die Wirksamkeit zu erhöhen.

Risikoanalyse

Die Strategie der doppelten Gleichgewichtskreuzung birgt einige Risiken:

1. Wenn die Markttrends stark sind, folgt die Mittellinie der Tendenz und es kann zu Verzögerungen kommen, die den besten Einstiegsmoment verpassen. Die Mittellinie-Zyklus kann entsprechend verkürzt und die Empfindlichkeit erhöht werden.

2. In einem wackligen Umfeld können mehr Falschsignale auftreten. Die Filterbedingungen können entsprechend erhöht werden, um falsche Transaktionen zu vermeiden.

3. Die Anzahl der Transaktionen kann zu hoch sein, was sich auf die Gewinnspanne auswirkt. Der Durchschnittsspalt kann entsprechend gelockert werden, um die Kreuzung zu reduzieren.

4. Es ist unmöglich, die Art des Trends zu beurteilen, und es besteht das Risiko, dass ein Rückschlag eintritt.

5. Die Optimierung der Parameter erfordert eine gewisse Unterstützung durch historische Daten, und es kann zu einer Überanpassung der neuen Sorten kommen. Es sollten mehrere Kombinationen verwendet werden, um die Robustheit der Parameter zu testen.

6. Ein einzelner Indikator ist von der äußeren Umgebung beeinflusst und kann instabil sein. Die Verifizierung kann in Verbindung mit anderen Indikatoren erfolgen.

Optimierungsrichtung

Die Strategie der doppelten Gleichgewichtskreuzung kann auch in folgenden Bereichen optimiert werden:

1. Tests mit schnellen Durchschnittslinien unterschiedlicher Länge werden durchgeführt, um die optimalen Parameter für die jeweilige Handelsart zu finden.

2. Filterbedingungen wie Volumen, ATR-Stop-Loss usw. werden hinzugefügt, um die Chancen auf Untertreibung zu verringern.

3. In Kombination mit Dynamik-Indikatoren und anderen Signalen zur Bestätigung von Kauf- und Verkaufssymbolen, um falsche Durchbrüche zu vermeiden.

4. Optimierung der Stop-Loss-Strategie, um zu verhindern, dass ein Teil der Stop-Loss zu früh oder zu spät ausfällt.

5. Die Kombination von Trend- und Wellenindikatoren ermöglicht Trend-Tracking und Gegenwärtigen Handel.

6. Die Anpassung der mittleren Linien an die Marktparameter und nicht an eine feste Periode.

7. Mehrzeit-Kombinationen werden verwendet, wobei unterschiedliche Parameterkombinationen je nach Marktzeiten verwendet werden.

8. Optimierung in Echtzeit und kontinuierliche Optimierung der Parameter mit Technologien wie Machine Learning.

Zusammenfassen

Die Doppel-Einheitliche-Kreuz-Strategie ist aufgrund ihrer einfachen Prinzipien, ihrer einfachen Beherrschung und Umsetzung eine der zentralen und häufigsten Handelsstrategien in der technischen Analyse. Die Strategie folgt dem Preistrend, ist rückgängig und risikobereit. Es gibt jedoch viel Optimierungsraum, der die Anwendbarkeit und Wirksamkeit der Strategie durch Parameteroptimierung in Kombination mit anderen Indikatoren und automatisierten Algorithmen weiter erweitern kann.