Schwellenhandelsstrategie basierend auf RSI
ChaoZhang
Überblick
Die Strategie basiert auf dem relativ starken RSI und umfasst eine einfache Devaluation-Trading-Strategie. Kaufen Sie, wenn der RSI unter 30 liegt, und verkaufen Sie, wenn der RSI über 40 liegt. Die Haltedauer ist auf 10 Tage festgelegt.
Strategieprinzip
Die Strategie basiert hauptsächlich auf der Erzeugung von Handelssignalen in den Überverkaufs- und Überkaufzonen des RSI. Der RSI spiegelt die rasche Abnahme eines Intra-Zyklus-Wachstums wider. Ein RSI unter 30 bedeutet, dass der Kurs über der Verkaufszone liegt, und der Kurs kann sich aufholen. Ein RSI über 70 bedeutet, dass er über der Kaufzone liegt und der Kurs fallen kann.
Konkret berechnet die Strategie zunächst den 10-Tage-RSI und setzt dann die Thresholds 30 und 40. Es erzeugt ein Kaufsignal, wenn der 10-Tage-RSI unter 30 liegt, und ein Verkaufssignal, wenn der 10-Tage-RSI über 40 liegt. Nach Erhalt des Kaufsignals wird eine Position eröffnet.
Die Strategie ist einfach und leicht zu verstehen und beurteilt überverkaufte und überkaufte Bereiche anhand des RSI-Wertindikators, um eine auf dem Indikator basierende Wertminderungstradition zu realisieren.
Strategische Vorteile
- Mit einem breiten Spektrum an RSI-Indikatoren, großer Raum für Parameteroptimierung
Die Strategie verwendet die weit verbreitete RSI-Indikator. Die RSI-Parameter können angepasst und optimiert werden, um für verschiedene Zyklen und Marktumgebungen geeignet zu sein.
- Einfache Trendverfolgung
Der RSI kann die Tendenz der Preisveränderung widerspiegeln. Die Strategie beurteilt die Preisentwicklung anhand des RSI-Indikators und ermöglicht eine einfache Trendverfolgung.
- Bessere Risikokontrolle
Die Strategie verwendet eine feste Haltedauer, um Einzelschäden effektiv zu kontrollieren. Die RSI-Parameter können jedoch angepasst werden, um die Wahrscheinlichkeit eines Fehlhandels zu verringern.
Strategisches Risiko
- RSI-Parameter sind leicht zu optimieren
Die Parameter des RSI können flexibel eingestellt werden, aber übermäßige Optimierung und Rückmessung von Abweichungen kann zu Risiken für das reale Geschäft führen.
- Es gibt eine gewisse Rückständigkeit
Der RSI gehört zu den Trend-Tracking-Indikatoren und reagiert langsam auf Ereignisse, wobei eine gewisse Verzögerung vorliegt. Die Optimierung sollte in Kombination mit anderen Indikatoren erfolgen.
- Feste Positionen sind nicht flexibel genug
Die feste Haltedauer erzwingt einen Stop-Loss-Punkt, der nicht an Marktveränderungen angepasst werden kann. Es wird erwartet, dass die Stop-Loss-Anpassung weiter optimiert wird.
Richtung der Strategieoptimierung
Optimierung von RSI-Parametern, um die Auswirkungen verschiedener Parameter auf die Strategie zu testen
Hinzufügen von anderen Indikatoren, um eine Portfolio zu bilden und die Vorteile verschiedener Indikatoren zu nutzen
Optimierung der Stop-Loss-Strategie, um sie dynamisch an Marktveränderungen anzupassen
Optimierung des Positionsmanagements und dynamische Anpassung der Positionen an die Marktlage
Testung von Sorten, die für die Strategie geeignet sind, und Auswahl von Sorten mit hoher Liquidität und hoher Volatilität
Optimierung der Handelszeiten, Test der Auswirkungen verschiedener Handelszeiten auf die Strategie
Zusammenfassen
Die Strategie ist insgesamt relativ einfach, mit dem RSI-Indikator wird eine auf Wertminderung basierende Handelsstrategie umgesetzt. Die Strategie hat die Vorteile, dass sie einfach und leicht verständlich ist und die Risikokontrolle relativ gut ist. Es gibt jedoch auch Probleme mit der Optimierung der RSI-Parameter, wie z. B. die Unflexibilität des Stop Losses. Die zukünftigen Optimierungsrichtungen umfassen die Optimierung der Parameter, die Optimierung des Stop Losses und die Positionsmanagement.
/*backtest
start: 2022-10-23 00:00:00
end: 2023-10-29 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Bitduke
//@version=4
// strategy("Simple RSI Buy/Sell at a level", shorttitle="Simple RSI Strategy", overlay=true,calc_on_every_tick=false,pyramiding=1, default_qty_type=strategy.cash,default_qty_value=1000, currency=currency.USD, initial_capital=1000,commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.075)
overbought = input(40, title="overbought value")
oversold = input(30, title="oversold value")
// Component Test Periods Code Begin
testStartYear = input(2018, "Backtest Start Year")
testStartMonth = input(1, "Backtest Start Month")
testStartDay = input(1, "Backtest Start Day")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay,0,0)
testStopYear = input(2021, "Backtest Stop Year")
testStopMonth = input(16, "Backtest Stop Month")
testStopDay = input(2, "Backtest Stop Day")
testPeriodStop = timestamp(testStopYear,testStopMonth,testStopDay,0,0)
// A switch to control background coloring of the test period
testPeriodBackground = input(title="Color Background?", type=input.bool, defval=true)
testPeriodBackgroundColor = testPeriodBackground and (time >= testPeriodStart) and (time <= testPeriodStop) ? #00FF00 : na
bgcolor(testPeriodBackgroundColor, transp=97)
testPeriod() => true
// Component Test Periods Code End
//////////////////////////////////////////////////////////////////////
myrsi = rsi(close, 10) > overbought
myrsi2 = rsi(close, 10) < oversold
barcolor(myrsi ? color.black : na)
barcolor(myrsi2 ? color.blue : na)
myEntry = myrsi2 and hour(time) <= 9
strategy.entry("Buy Signal", strategy.long, when = myEntry and testPeriod())
// Close 10 bar periods after the condition that triggered the entry
//if (myEntry[10])
//strategy.close("Buy Signal")
strategy.close("Buy Signal", when = barssince(myEntry) >= 10 or myrsi and testPeriod())
//strategy.entry("Sell Signal",strategy.short, when = myrsi2)