Trendfolgende Stop-Loss-Strategie
ChaoZhang
Überblick
Diese Strategie kombiniert Trend-Tracking Stop-Loss und Stop-Exit-Logik, um die kontinuierliche Verfolgung von Trends zu profitieren. Die Strategie nutzt die Gleichgewicht-Beschlüsse Trendrichtung, wenn der Preis brechen die Gleichgewicht-Geführung Handel Signal. Nach dem Eintritt in eine mehrköpfige Position, die Strategie wird nach ATR-Wert Stop-Loss-Distanz eingestellt, während die Verwendung von Trend-Tracking Stop-Loss-Logik Anpassung der Stopp-Loss-Distanz, während der Gewinn zu schützen und gleichzeitig den Trend zu verfolgen.
Strategieprinzip
Setzen Sie die Start-Stopp-Zeit der Rückmessung auf die vom Benutzer eingegebene Rückmesszeit.
Setzen Sie Stop-Loss-Preise für Long- und Short-Positions sowie Stop-Loss-Tracking-Prozentsätze.
Wenn der Preis die Durchschnittslinie durchbricht, wird ein Mehr-Eintritt signalisiert.
Berechnen Sie die Stop-Loss-Distanz auf Basis des ATR-Wertes und legen Sie den Stop-Loss-Preis fest.
Wenn der Preis weiter steigt, wird die Stop-Loss-Distanz angepasst, damit er nach und nach nach nach oben bewegt wird, um mehr Gewinne zu erzielen.
Wenn der Preis auf die eingestellte Stop-Loss-Wert steigt, wird ein teilweiser Stillstand eingestellt.
Wenn die Durchschnittslinie überschritten wird, wird das Signal zum Auslassen ausgelöst.
Berechnen Sie die Stop-Loss-Distanz auf Basis des ATR-Wertes und legen Sie den Stop-Loss-Preis fest.
Wenn die Preise weiter sinken, kann man die Stop-Loss-Distanz anpassen, um sie nach unten zu bewegen und mehr Profite zu erzielen.
Wenn der Preis auf die eingestellte Stop-Limit fällt, wird ein teilweiser Stillstand eingestellt.
Strategische Vorteile
Der Trend-Tracking-Stopp-Mechanismus bietet einen Vorteil gegenüber der traditionellen festen Stop-Loss-Distanz, da er den Trend kontinuierlich verfolgt und gleichzeitig die Gewinne schützt.
In Kombination mit dem ATR-Indikator kann die dynamische Stop-Loss-Distanz berechnet werden, um effektiv auf Marktschwankungen zu reagieren und die Wahrscheinlichkeit zu verringern, dass Stop-Loss ausgelöst wird.
Die Teilstop-Logik ermöglicht es, einen Teil des Gewinns zu sperren und das Risiko einer Rücknahme zu verringern.
Die Strategie-Logik ist einfach und klar, leicht zu verstehen und zu implementieren, geeignet für Traders.
Strategisches Risiko
Wenn der Trend plötzlich umkehrt, kann die Stop-Loss-Distanz zu groß sein, um den Trend rechtzeitig zu stoppen, was zu größeren Verlusten führen kann.
Die Stop-Distance der ATR-Indikatoren ist möglicherweise zu flexibel und kann durch häufigen Marktrauschen ausgelöst werden.
Einige Stop-Loss-Verhältnisse sind falsch eingestellt, was zu verpassten Trendchancen oder zu größeren Verlusten führen kann.
Die Parameter, die optimiert werden müssen, wie z. B. ATR-Zyklus, Stop-Loss-Tracking-Ratio, Partial-Stop-Ratio usw., sind schwieriger zu optimieren.
Die Strategie basiert nur auf der Durchschnittslinie und den ATR-Indikatoren, die bei falschen Signalen zu Handelsfehlern führen.
Richtung der Strategieoptimierung
In Kombination mit anderen Indikatoren können Handelssignale gefiltert werden, um ein falsches Signal zu vermeiden. Zum Beispiel MACD, KD usw.
Es kann in Erwägung gezogen werden, die festgelegte Teilstoppung in eine dynamische Proportionsstoppung umzuwandeln, die sich an der Trendstärke anpasst.
Verschiedene ATR-Zyklusparameter können getestet werden, wobei die stabilsten Parameter verwendet werden können. Es kann auch in Kombination mit anderen Indikatoren verwendet werden, um die Stopp-Distanz zu bestimmen.
Es können maschinell lernende Algorithmen eingeführt werden, die die Parameter automatisch optimieren und in Echtzeit an den Markt anpassen.
Es ist möglich, fortgeschrittene Algorithmen wie Deep Learning zu kombinieren, um Trends automatisch zu erkennen und Handelssignale zu erzeugen, indem Modelle trainiert werden.
Zusammenfassen
Die Strategie integriert Trend-Tracking-Stopps, ATR-Dynamic-Stopps und partielle Stop-Logik, kann kontinuierlich dem Trend folgen und Stopps durchführen, und hat auch einige Vorteile bei der Rückzugskontrolle. Die Strategie hat jedoch auch einige Einschränkungen, wie z. B. die einfache Trendbeurteilung der Indikatoren, die schwierige Optimierung der Parameter usw.
/*backtest
start: 2023-09-29 00:00:00
end: 2023-10-29 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © felipefs
//@version=4
strategy("Meu Script", overlay=true)
plot(ohlc4)
//Funçao de Datas
testStartYear = input(2018, "Backtest Start Year")
testStartMonth = input(6, "Backtest Start Month")
testStartDay = input(1, "Backtest Start Day")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay,0,0)
testStopYear = input(2019, "Backtest Stop Year")
testStopMonth = input(12, "Backtest Stop Month")
testStopDay = input(30, "Backtest Stop Day")
testPeriodStop = timestamp(testStopYear,testStopMonth,testStopDay,0,0)
testPeriod() => time >= testPeriodStart and time <= testPeriodStop ? true : false
//Funções de Trailing Stop
long_stop_price = 0.0
short_stop_price = 0.0
long_trail_perc = 0
short_trail_perc = 0
long_stop_price := if (strategy.position_size > 0)
stopValue = close * (1 - long_trail_perc)
max(stopValue, long_stop_price[1])
else
0
short_stop_price := if (strategy.position_size < 0)
stopValue = close * (1 + short_trail_perc)
min(stopValue, short_stop_price[1])
else
999999
//Função de Debug
debug(value) =>
x = bar_index
y = close
label.new(x, y, tostring(value))
//Take Profit
profit = close * (1 + 0.12)
strategy.entry("Long", true)
strategy.exit("Take Profit 1 Long", from_entry="Long", limit=profit, qty_percent=50.0)
//ATR Stop
// xATRTrailingStopLong = 0.0
// xATR = atr(nATRPeriod)
// nLossLong = nATRMultipLong * xATR
// if (strategy.position_size > 0)
// xATRTrailingStopLong := max(nz(xATRTrailingStopLong[1]), close - nLossLong)