Golden Cross Aufkauf- und Abverkaufsstrategie

Überblick

Diese Strategie ist eine typische Trend-Tracking-Strategie, die den Zeitpunkt des Eintritts durch die Berechnung eines Goldkreuzes aus kurzfristigen und langfristigen Moving Averages berechnet und einen Stop-Loss-Punkt für den Ausstieg aus der Position festgelegt. Die Strategie ist für Märkte mit einer deutlichen Aufwärtstrend geeignet, die in der Lage sind, in einer Aufwärtstrend zu multiplizieren und in einer Trendwende zu stoppen.

Strategieprinzip

Die Strategie beurteilt Trends hauptsächlich durch die Berechnung von kurzfristigen und langfristigen Moving Averages und die Beobachtung ihrer Kreuzungen. Die spezifische Logik lautet wie folgt:

1. Berechnen Sie den 3-Tage-Simple Moving Average short_ma als kurzfristigen Moving Average

2. Berechnen Sie den 19-Tage-Simple Moving Average long_ma als langfristigen Moving Average

3. Wenn der kurzfristige Moving Average den langfristigen Moving Average überschreitet, gibt es mehrere Signale, um in die Long-Position zu gehen.

4. Wenn die Preiserhöhungen den Einstiegspreis überschreiten*Wenn Sie eine Position mit einem Stop-Loss-Margin von 1% haben, schließen Sie die Position aus.

5. Wenn der kurzfristige bewegliche Durchschnitt unter dem langfristigen beweglichen Durchschnitt liegt, wird ein Leerzeichen ausgegeben, um in die Leerposition zu gelangen

6. Begrenzung der Laufzeit der Strategie durch Rückprüfungen über einen bestimmten Datumsbereich

7. Der 100-Tage-Simple-Moving-Average wird als Indikator für den Trend verwendet, um nur dann zu handeln, wenn der Trend nach oben geht.

Die Strategie nutzt das Gold-Cross-Prinzip des Moving Averages, indem sie bei anhaltenden Aufwärtstrends in den kurzfristigen Moving Averages Positionen überschreitet, um Trendchancen effektiv zu erfassen, und bei langfristigen Moving Averages unterhalb der kurzfristigen Moving Averages Positionen überschreitet, um Risiken effektiv zu kontrollieren.

Analyse der Stärken

Diese Strategie hat folgende Vorteile:

1. Die Strategie ist klar und verständlich, und die Richtung der Trends durch die Kreuzung von Moving Averages ist leicht zu erfassen.

2. Die Eintrittskriterien sind einfach, wirksam und wirkungsvoll.

3. Ein Stop-Loss-Punkt ist ein Stop-Loss-Punkt, um Gewinne zu sichern, die bei einer Umkehrung des Kurses zu stoppen sind.

4. Wenn man nur bei einem großen Aufwärtstrend handelt, filtert man die Falschsignale aus den meisten Schwankungen.

5. Anpassbare Moving Average-Parameter, die den Merkmalen verschiedener Märkte angepasst werden können.

6. Es ist möglich, die Zeiträume für die Rückmeldung einzustellen, um die Überprüfung für bestimmte Zeiträume durchzuführen.

Risikoanalyse

Die Strategie birgt auch einige Risiken:

1. Moving-Average-Strategien sind parametersensibel, und unterschiedliche Parameter-Einstellungen beeinflussen die Strategie.

2. Kurvanpassungen werden nur auf der Grundlage von historischen Daten vorgenommen und können keine Ausnahmen behandeln.

3. Es ist nicht möglich, die Preisschwankungen effektiv zu behandeln, was zu einem Überschreiten des Stop-Loss-Punktes führen kann.

4. Die Schwingung kann leicht eingeschlagen werden, so dass ein vernünftiger Schadenstopp festgelegt werden muss.

5. Diese Methode ist nur für Trend-Marktbedingungen geeignet und nicht für Quer-Schwingungsmärkte.

6. Die Wahl des Zeitbereichs für die Rückmeldung beeinflusst die Strategie-Verifizierung.

Optimierungsrichtung

Die Strategie kann in folgenden Bereichen optimiert werden:

1. Versuchen Sie, verschiedene Parameterkombinationen auszuprobieren, um die besten Parameter zu finden, z. B. die Anzahl der Perioden des Moving Averages.

2. Die Integration anderer technischer Indikatoren, wie MACD, Bollinger Bands usw., verbessert die Entscheidungswirksamkeit.

3. Die Einrichtung eines dynamischen Tracking-Stopps ermöglicht eine bessere Risikokontrolle.

4. Optimierung des Einstiegs, Verlust-Stopp-Logik, wie z.B. die Berücksichtigung der Überwindung des vorzeitigen Einstiegs.

5. Verschiedene Marktumgebungsdaten werden getestet, um die Stabilität der Strategie zu beurteilen.

6. Berücksichtigen Sie die Einbeziehung von Modellen wie maschinellem Lernen zur Parameteroptimierung oder Signalbeurteilung.

7. Erhöhung des Umfangs der Abhilfe für außergewöhnliche Situationen, bei denen die Preise überschritten werden, oder die Schädigung von Deckungen.

Zusammenfassen

Diese Strategie ermöglicht es, durch ein einfaches und wirksames Moving Average-Kreuzungsprinzip Aufwärtstrends zu erfassen, Stopp-Loss-Punkte zu setzen, um Risiken zu kontrollieren und in trendigen Märkten bessere Erträge zu erzielen. Die Strategie hat jedoch auch eine gewisse Einschränkung, die weiterhin optimiert werden muss, um die Strategie stabiler und effizienter zu machen.