Strategie „Kaufen Sie am Monatsanfang und schließen Sie am Monatsende“

Die Kernidee der Strategie besteht darin, an dem ersten Handelstag des Monats zu handeln und an dem letzten Handelstag zu handeln. Es ist eine sehr einfache Strategie, die hauptsächlich zur Unterrichtsdemonstration verwendet wird.

Strategieprinzip

Die Strategie definiert zunächst den ersten Handelstag des Monats (Montag) als Positionseingang und den letzten Handelstag (Freitag) als Positionsabschluss.

Bei der Positionseröffnung, wenn nur mehrere Einstellungen geöffnet sind, direkt mehr tun; wenn eine Leerstellung erlaubt ist, gleichzeitig mit der Positionseröffnung mehrere Leerstellen machen.

Wenn eine Position ausgeglichen wird, wird die gesamte Position ausgeglichen, wenn eine Leerstellung erlaubt ist; wenn nur eine Überposition erlaubt ist, wird nur eine Überposition ausgeglichen.

Zur Risikokontrolle wurde eine einfache Stop-Loss-Einstellung hinzugefügt.

Insgesamt ist die Strategie sehr einfach zu verstehen und gehört zu den grundlegendsten monatlichen Handelsstrategien, die für die Lehr-Demonstration geeignet sind. In der Praxis können Sie die Einstiegs- und Ausstiegssignale, die Stop-Loss-Methode und andere optimieren, je nachdem, was Sie benötigen.

Strategische Vorteile

1. Die Idee ist einfach und unkompliziert und eignet sich sehr gut für Anfänger.

2. Die Verwendung von monatlichen Positionen mit geringer Frequenz ist für Investoren geeignet, die nach Stabilität suchen.

3. Die Option “mehr Leerlauf” ist für Händler mit unterschiedlichen Stilrichtungen geeignet.

4. Mit der Stop-Loss-Funktion können Sie das Risiko für einzelne Aktien bis zu einem gewissen Grad kontrollieren.

Strategisches Risiko

1. Die Ein- und Ausstiegszeit ist fest, kann nicht an die Marktlage angepasst werden, und es besteht die Möglichkeit, dass sie arbitragiert wird.

2. Es besteht die Gefahr, dass ein Blind-Tracking-Verfahren ohne die Einbeziehung von quantitativen Indikatoren durchgeführt wird.

3. Ein einzelner Stop-Loss ist leicht zu durchbrechen und kann das Tail Risk nicht wirksam kontrollieren.

4. Die Positionen sind fest und können nicht an die Marktlage angepasst werden.

5. Unsicherheit bei der Abwicklung kann dazu führen, dass die Strategie nicht vollständig umgesetzt wird.

6. Einfache Stop-Methoden können zu kleinen Stopps führen, dynamische Stopps wie Volatility Stops sollten verwendet werden.

Richtung der Strategieoptimierung

1. Die Einführung von quantitativen Indikatoren zur Beurteilung der Marktlage und zur dynamischen Anpassung des Kursschritts.

2. Die relative Stärke der einzelnen Aktien im Vergleich zum Benchmark-Index wird in Betracht gezogen.

3. Positionen werden dynamisch angepasst, je nach Risikokennzahlen wie Marktschwankungen.

4. Dies ist ein System mit dynamischem Stopp oder mehreren Stufen.

5. Die Anbindung an die algorithmischen Handelsmodule stellt sicher, dass die Handelssignale gehandelt werden können.

6. Optimierung der Kapitalverwaltungsstrategie, Anpassung der Aktienindex-Futures-Positionen an unterschiedliche Marktbedingungen.

7. In Kombination mit maschinellem Lernen wird die Qualität der einzelnen Aktien beurteilt und die Aktien für die Aufnahme ausgewählt.

Zusammenfassen

Die Strategie ist eine sehr grundlegende Anfang des Monats zu kaufen, Ende des Monats zu platzen Strategie, die einfache Logik, leicht zu verstehen, geeignet für Anfänger zu lernen. Aber in der Praxis, die Eintrittszeit, Stop-Loss-Methode, Positionsmanagement usw. zu optimieren, um in den komplexen wechselnden Märkten zu halten profitabel. Wir müssen tief in die Vorteile der Strategie zu verstehen, ständig zu verbessern Strategie-System, entwickeln Sie Ihre eigene quantitative Handelsprogramme.