Trendumkehrstrategie basierend auf der Gaußschen Glättung
ChaoZhang
Überblick
Dies ist eine Strategie zur Identifizierung potenzieller Preisumkehrungen, die auf einem benutzerdefinierten, auf Gauss-Gleichung basierenden Trendlos-Preisschwankungs-Indikator basiert. Die Strategie kombiniert den Trendlos-Preisschwankungs-Indikator mit dem Gauss-Gleichungs-Moving Average des Preiszyklus und setzt spezifische Ein- und Ausstiegsbedingungen, um die Chance auf eine Preisumkehr zu erfassen.
Strategieprinzip
Die Strategie berechnet zunächst den Trend-Price-Schwankungs-Indikator (GDPO) und vergleicht den Schlusskurs mit einem Index-Moving-Average einer bestimmten Periode, um einen kurzfristigen Preiszyklus zu erkennen. Dann wird das GDPO mit einer Gaussian-Gliederung bearbeitet. Die Gaussian-Gliederungstechnik wird mit dem Arnaud Legoux Moving-Average (ALMA) angewendet, um den Lärm zu filtern und eine klarere Darstellung der Preisentwicklung zu erhalten.
Die Strategie ermittelt die spezifischen Ein- und Ausstiegsbedingungen für die Überschneidung der nachglanzenden Version des GDPR durch die Kreuzung der nachglanzenden Version des GDPR. Wenn die nachglanzende Version des GDPR negativ ist, wird die Überschneidung durchgeführt. Wenn die nachglanzende Version des GDPR negativ ist, wird die Überschneidung durchgeführt.
In der Grafik werden die glatten GDPR und ihre rückständigen Versionen in verschiedenen Farben dargestellt, um ihre Kreuzung visuell darzustellen. Die Null-Achse wird als Referenz dargestellt. Die Hintergrundfarbe wird angezeigt, wenn die Strategie eingegeben wird.
Analyse der Stärken
Die Strategie kombiniert die De-Trend-Technologie mit der Gauss-Gleichung, um die Gelegenheiten für eine Preisumkehr deutlicher zu erkennen. Im Vergleich zu anderen Schwankungsindikatoren verbessert die GDPR die Genauigkeit durch die Kombination von De-Trend mit der Zyklusanalyse. Die Gauss-Gleichung entfernt eine große Menge von Geräuschen und macht die Indikatorsignale deutlicher.
Risikoanalyse
Die Strategie ist sehr sensibel für Parameter, wie z. B. die Länge der Zyklen, die Ausgleichsparameter usw. Die richtige Kombination von Parametern muss durch ausreichende Rückmessung bestimmt werden, da sonst zu viele Fehlsignale auftreten können. In einem Trend kann die Strategie einen fortlaufenden Verlust verursachen.
Die Strategie kann durch dynamische Anpassung der Parameter und die Kombination von Trend-Kennzahlen optimiert werden, um die Stabilität der Strategie zu verbessern. Es kann auch ein dynamischer Stop-Loss eingestellt werden, um das Risiko zu kontrollieren.
Optimierungsrichtung
Die Strategie kann in folgenden Richtungen optimiert werden:
Dynamische Anpassung der Gleitparameter zur Steigerung der Gleitintensität bei Trends und zur Verringerung der Fehlsignale.
In Kombination mit Trendmessgrößen wie dem ADX verhindert eine Umkehrstrategie dauerhafte Verluste bei einem Trend.
Erhöhung der Stop-Loss-Strategie, z. B. die Anpassung der Stop-Loss-Punkte an die Preisschwankungen oder die Verlagerung der Stop-Loss-Strategie nach dem Gewinn.
Optimierung der Zulassungsbedingungen, die in Verbindung mit anderen Indikatoren oder Formen als Bestätigung verwendet werden können, um die Zulassungsgenauigkeit zu verbessern.
Optimierung der Kapitalverwaltung, Anpassung der Positionen und der Stop-Loss-Punkte an die Marktbedingungen.
Verschiedene Preisdaten, wie z. B. die Sonnenlinie, die Kreislinie usw., werden getestet, um die Effektivität der Strategie in verschiedenen Perioden zu bewerten.
Zusammenfassen
Aufbauend auf der Gauss-Gleichungs-Trend-Umkehr-Strategie, die die kurzfristige Preiskreativität mit Hilfe der GDPR-Indikatoren identifiziert und die Gauss-Strahlungs-Technologie verwendet, um Signale zu extrahieren, um Umkehrmöglichkeiten unter klaren Einstiegs- und Ausstiegsbedingungen zu erfassen. Diese Strategie kontrolliert effektiv das Risiko von Umkehrgeschäften, jedoch muss auf die Optimierung der Parameter und die Trendentscheidung geachtet werden. Die Strategie kann durch dynamische Anpassung und Bestätigung der Kombination von Indikatoren und Stop-Loss-Strategien weiter verbessert werden.
/*backtest
start: 2022-10-31 00:00:00
end: 2023-11-06 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0
// © DraftVenture
//@version=5
strategy(title="Gaussian Detrended Reversion Strategy", overlay=false, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=15)
//Detrended Price Oscillator for price cycles
period_ = input.int(50, title="Price Length", minval=1)
barsback = period_/2 + 1
ma = ta.ema(close, period_)
dpo = close - ma[barsback]
// Rounded ALMA Calculations for gaussian smoothing
almaSource = dpo
almaWindowSize = input(title="Smoothing Length", defval=50)
lagLength = input(title="Lag Length", defval=25)
almaSmoothed = ta.alma(almaSource, almaWindowSize, 0.85, 6)
almaLag = almaSmoothed[lagLength]
// Reversion entry conditions
entryL = ta.crossover(almaSmoothed, almaLag) and almaSmoothed < 0
exitL = ta.crossunder(almaSmoothed, almaLag) or ta.crossunder(almaSmoothed, 0)
entryS = ta.crossunder(almaSmoothed, almaLag) and almaSmoothed > 0
exitS = ta.crossover(almaSmoothed, almaLag) or ta.crossover(almaSmoothed, 0)
// Long entry and exit
if entryL
strategy.entry("Long", strategy.long)
if exitL
strategy.close("Long")
// Short entry and exit
if entryS
strategy.entry("Short", strategy.short)
if exitS
strategy.close("Short")
// Plot the oscillator
plot(almaSmoothed, title="GDPO", color=color.green)
plot(almaLag, title="Lag", color=color.white)
hline(0, title="Zero Line", color=color.white)
bgcolor(entryL ? color.new(color.green, 40) : na)
bgcolor(entryS ? color.new(color.red, 40) : na)
plotshape(series=ta.crossunder(almaSmoothed, almaLag) or ta.crossunder(almaSmoothed, 0), style=shape.xcross, location=location.top, color=color.white, size=size.tiny)
plotshape(series=ta.crossover(almaSmoothed, almaLag) or ta.crossover(almaSmoothed, 0), style=shape.xcross, location=location.bottom, color=color.white, size=size.tiny)
//Strategy by KP