Impulstrend nach Schwingungsstrategie

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2023-11-16 16.46:51
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Übersicht

Diese Strategie kombiniert gleitende Durchschnitts-, Volumenpreis- und Oszillationsindikatoren, um drei Filter zu bilden, mit denen mittelfristige Trends erfasst und gute Renditen bei Trendmärkten erzielt werden sollen.

Grundsätze

Die Strategie besteht aus drei Hauptbestandteilen:

Indikatoren für gleitende Durchschnitte

Verwenden Sie 20-Tage-EMA und 60-Tage-EMA, um einen Trendfilter zu konstruieren. Ein Kaufsignal wird erzeugt, wenn der kurzfristige MA über den langfristigen MA überschreitet. Ein Verkaufssignal wird erzeugt, wenn der kurzfristige MA unter den langfristigen MA überschreitet.

Volumenpreisindikator

Verwenden Sie Volumen über Umsatz, um den VP-Indikator zu berechnen, um die Kapitalflussrichtungen zu beurteilen.

Bollinger-Bänder

Verwenden Sie die 20-tägige Donchian-Kanalbreite, um den Bollinger-Band-Parameter zu berechnen, um obere und untere Bands zu bilden.

Die Kombination der drei Komponenten erzeugt eine trendfolgende Strategie. Es erzeugt Kaufsignale, wenn der kurze MA über den langen MA überschreitet, VP im Aufwärtstrend ist und der Preis gerade das obere Band verlassen hat. Verkaufssignale werden erzeugt, wenn der kurze MA unter dem langen MA überschreitet, VP im Abwärtstrend ist und der Preis gerade das untere Band verlassen hat.

Vorteile

Die Strategie weist folgende Vorteile auf:

Drei Anzeigefilter helfen, Fehlbrüche zu vermeiden.
Die Tendenz, der Kapitalfluss und der Überkauf/Überverkauf verbessern die Signalsicherheit.
Optimierte Parameter für verschiedene Zeiträume und Produkte.
Kontrollierbare Abzüge und stabile Renditen.
Klare Logik und flexible Parameter-Tuning.

Risiken

Es gibt auch einige Risiken:

Trendumkehrrisiken. Trendänderungen können zum Stop-Loss führen.
VP-Verzögerung bei der Ausgabe. VP-Verzögerung bei Preisänderungen und Verfehlung von Ein- oder Ausstiegspunkten.
Die Parameter müssen für verschiedene Produkte und Zeitrahmen angepasst werden.
Die Abzugskontrolle muss verbessert werden, mit dynamischen Stopps oder Positionsgrößen optimiert werden.

Anweisungen zur Verbesserung

Die Strategie kann in folgenden Bereichen verbessert werden:

Hinzufügen von Stop-Loss-Methoden wie Trailing-Stop, um weitere Kontrollzüge zu erreichen.
Hinzufügen eines Positionsgrößenmoduls zur dynamischen Anpassung der Größen auf der Grundlage der Volatilität.
Optimieren von Parametern, um die besten Sätze für verschiedene Produkte und Zeiträume zu finden.
Erhöhung der Maschinenlernmodelle zur Verbesserung der Signalgenauigkeit.
Fügen Sie Stimmungs- und Nachrichtenanalysen ein, um plötzliche Ereignisse zu beurteilen.

Schlussfolgerung

Die Strategie kombiniert die Indikatoren MA, VP und Bollinger Band, um mittelfristige Trends gut zu erfassen. Weitere Verbesserungen bei Stop Loss, Positionsgröße und Parameter-Tuning können bessere Ergebnisse erzielen. Die Logik ist klar und die Parameter sind flexibel für die Anpassung.

/*backtest
start: 2023-10-16 00:00:00
end: 2023-11-15 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 29/04/2019
// This is combo strategies for get 
// a cumulative signal. Result signal will return 1 if two strategies 
// is long, -1 if all strategies is short and 0 if signals of strategies is not equal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Secon strategy
// The Average Directional Movement Index Rating (ADXR) measures the strength 
// of the Average Directional Movement Index (ADX). It's calculated by taking 
// the average of the current ADX and the ADX from one time period before 
// (time periods can vary, but the most typical period used is 14 days).
// Like the ADX, the ADXR ranges from values of 0 to 100 and reflects strengthening 
// and weakening trends. However, because it represents an average of ADX, values 
// don't fluctuate as dramatically and some analysts believe the indicator helps 
// better display trends in volatile markets.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos

fADX(Len) =>
    up = change(high)
    down = -change(low)
    trur = rma(tr, Len)
    plus = fixnan(100 * rma(up > down and up > 0 ? up : 0, Len) / trur)
    minus = fixnan(100 * rma(down > up and down > 0 ? down : 0, Len) / trur)
    sum = plus + minus 
    100 * rma(abs(plus - minus) / (sum == 0 ? 1 : sum), Len)

ADXR(LengthADX, LengthADXR, Signal1, Signal2) =>
    xADX = fADX(LengthADX)
    xADXR = (xADX + xADX[LengthADXR]) / 2
    pos = 0.0
    pos := iff(xADXR < Signal1, 1,
           iff(xADXR > Signal2, -1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal and Average Directional Movement Index Rating", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
LengthADX = input(title="Length ADX", defval=14)
LengthADXR = input(title="Length ADXR", defval=14)
Signal1 = input(13, step=0.01)
Signal2 = input(45, step=0.01)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posADXR = ADXR(LengthADX, LengthADXR, Signal1, Signal2 )
pos = iff(posReversal123 == 1 and posADXR == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posADXR == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )

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