Kombinationsstrategie für Kontraktionsbänder von Bollinger und RSI
ChaoZhang
Überblick
Die Strategie nutzt eine Kombination aus Bollinger Bands und relativ starken RSI-Indikatoren, um Chancen zu erkennen, dass Bollinger Bands zusammen mit RSI-Aufstieg schrumpfen, und verwendet Trend-Tracking-Stopps, um das Risiko zu kontrollieren.
Strategieprinzip
Der Kern der Handelslogik dieser Strategie besteht darin, einen Brin-Band-Schwund zu identifizieren und zu beurteilen, dass der Trend in den Anfangsstadien eines Aufstiegs liegt, wenn der RSI im Aufstieg begriffen ist. Insbesondere, wenn der Standard in der Mitte des Brin-Bands am 20. Tag weniger als der ATR ist*Wenn der RSI am 10. und am 14. Tag im Aufwärtstrend ist, prognostizieren wir, dass der Preis kurz vor dem Durchbruch der Bollinger Bands ist, um mehr zu tun Strategie.
Nach dem Eintritt in den Markt nutzen wir die ATR-Sicherheitsdistanz + die Stop-Loss-Methode, um Gewinne zu sichern und Risiken zu kontrollieren. Wenn der Preis die Stop-Line überschreitet oder der RSI überhitzt (der 14-Tage-RSI über 70, der 10-Tage-RSI über den 14-Tage-RSI), wird die Position platziert.
Analyse der Stärken
Der größte Vorteil dieser Strategie besteht darin, dass die Bollinger-Band-Kontraktion zur Beurteilung der Korrekturphase verwendet wird, in Verbindung mit der Durchbruchrichtung der Preisprognose des RSI-Indikators. Darüber hinaus können die Anpassungsstopps anstelle der festen Stopps flexibel an die Marktschwankungen angepasst werden, um größere Gewinne zu erzielen, wenn das Risiko unter Kontrolle ist.
Risikoanalyse
Das Hauptrisiko dieser Strategie besteht darin, dass bei der Identifizierung von Brin-Band-Schrumpfungen und RSI-Aufstiegs ein False-Breakout möglich ist. Darüber hinaus kann ein Adaptive Stop bei zu großer Schwankung im Stop-Streck möglicherweise nicht rechtzeitig gestoppt werden. Dieses Risiko kann durch eine Verbesserung der Stop-Methode (z. B. Kurvenstop) verringert werden.
Optimierungsrichtung
Diese Strategie kann in folgenden Bereichen optimiert werden:
Verbesserte Brin-Band-Parameter-Einstellungen zur Optimierung der Verkürzungseffekte
Versuchen Sie es mit verschiedenen RSI-Periodenparametern
Die Wirksamkeit anderer Verlustmethoden (Kurvenverlust, Rückblickverlust usw.) zu testen
Anpassung der Parameter an die Eigenschaften der verschiedenen Sorten
Zusammenfassen
Die Strategie nutzt die Komplementarität von Brin-Band und RSI, um eine bessere Rücknahme-Rendite zu erzielen, wobei das Risiko kontrolliert wird. Die Strategie kann anschließend optimiert werden, um die Stop-Loss-Methode, die Parameterwahl usw. zu optimieren, um die Strategie für verschiedene Handelsarten geeigneter zu machen.
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © DojiEmoji
//
//@version=4
strategy("[KL] BOLL + RSI Strategy",overlay=true,pyramiding=1)
// Timeframe {
backtest_timeframe_start = input(defval = timestamp("01 Apr 2016 13:30 +0000"), title = "Backtest Start Time", type = input.time)
USE_ENDTIME = input(false,title="Define backtest end-time (If false, will test up to most recent candle)")
backtest_timeframe_end = input(defval = timestamp("01 May 2021 19:30 +0000"), title = "Backtest End Time (if checked above)", type = input.time)
within_timeframe = true
// }
// Bollinger bands (sdv=2, len=20) {
BOLL_length = 20, BOLL_src = close, SMA20 = sma(BOLL_src, BOLL_length), BOLL_sDEV_x2 = 2 * stdev(BOLL_src, BOLL_length)
BOLL_upper = SMA20 + BOLL_sDEV_x2, BOLL_lower = SMA20 - BOLL_sDEV_x2
plot(SMA20, "Basis", color=#872323, offset = 0)
BOLL_p1 = plot(BOLL_upper, "BOLL Upper", color=color.navy, offset = 0, transp=50)
BOLL_p2 = plot(BOLL_lower, "BOLL Lower", color=color.navy, offset = 0, transp=50)
fill(BOLL_p1, BOLL_p2, title = "Background", color=#198787, transp=85)
// }
// Volatility Indicators {
ATR_x2 = atr(BOLL_length) * 2 // multiplier aligns with BOLL
avg_atr = sma(ATR_x2, input(1,title="No. of candles to lookback when determining ATR is decreasing"))
plot(SMA20+ATR_x2, "SMA20 + ATR_x2", color=color.gray, offset = 0, transp=50)
plot(SMA20-ATR_x2, "SMA20 - ATR_x2", color=color.gray, offset = 0, transp=50)
plotchar(ATR_x2, "ATR_x2", "", location = location.bottom)
//}
// Trailing stop loss {
TSL_source = low
var entry_price = float(0), var stop_loss_price = float(0)
trail_profit_line_color = color.green
if strategy.position_size == 0 or not within_timeframe
trail_profit_line_color := color.black
stop_loss_price := TSL_source - ATR_x2
else if strategy.position_size > 0
stop_loss_price := max(stop_loss_price, TSL_source - ATR_x2)
plot(stop_loss_price, color=trail_profit_line_color)
if strategy.position_size > 0 and stop_loss_price > stop_loss_price[1]
alert("Stop loss limit raised", alert.freq_once_per_bar)
// } end of Trailing stop loss
//Buy setup - Long positions {
is_squeezing = ATR_x2 > BOLL_sDEV_x2
if is_squeezing and within_timeframe and not is_squeezing[1]
alert("BOLL bands are squeezing", alert.freq_once_per_bar)
else if not is_squeezing and within_timeframe and is_squeezing[1]
alert("BOLL bands stopped squeezing", alert.freq_once_per_bar)
ema_trend = ema(close, 20)
concat(a, b) =>
concat = a
if a != ""
concat := concat + ", "
concat := concat + b
concat
// }
// Sell setup - Long position {
rsi_10 = rsi(close, 10), rsi_14 = rsi(close, 14)
overbought = rsi_14 > input(70,title="[Exit] RSI(14) value considered as overbought") and rsi_10 > rsi_14
// } end of Sell setup - Long position
// MAIN: {
if within_timeframe
entry_msg = ""
exit_msg = ""
// ENTRY {
conf_count = 0
volat_decr = avg_atr <= avg_atr[1]
rsi_upslope = rsi_10 > rsi_10[1] and rsi_14 > rsi_14[1]
if volat_decr and rsi_upslope and is_squeezing and strategy.position_size == 0
strategy.entry("Long",strategy.long, comment=entry_msg)
entry_price := close
stop_loss_price := TSL_source - ATR_x2
// }
// EXIT {
if strategy.position_size > 0
bExit = false
if close <= entry_price and TSL_source <= stop_loss_price
exit_msg := concat(exit_msg, "stop loss [TSL]")
bExit := true
else if close > entry_price and TSL_source <= stop_loss_price
exit_msg := concat(exit_msg, "take profit [TSL]")
bExit := true
else if overbought
exit_msg := concat(exit_msg, "overbought")
bExit := true
strategy.close("Long", when=bExit, comment=exit_msg)
// }
// }
// CLEAN UP:
if strategy.position_size == 0 and not is_squeezing
entry_price := 0
stop_loss_price := float(0)