Bollinger-Bänder und Kombinationsstrategie des RSI

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2024-01-30 15:15:32
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Übersicht

Diese Strategie kombiniert Bollinger Bands und Relative Strength Index (RSI), um Chancen zu identifizieren, wenn Bollinger Bands zusammenquetschen und der RSI steigt, wobei ein Stop-Loss angewendet wird, um Risiken zu kontrollieren.

Strategie Logik

Die Kernlogik dieser Strategie besteht darin, Bollinger-Bands zu identifizieren und den Preis-Ausbruch vorherzusagen, wenn der RSI im Aufwärtstrend ist. Insbesondere, wenn die 20-Perioden-BB-Mittelabweichung kleiner als ATR*2 ist, bestimmen wir, dass der BB-Ausbruch eintritt; In der Zwischenzeit, wenn sowohl der 10- als auch der 14-Perioden-RSI steigt, prognostizieren wir, dass die Preise bald über das obere Band von BB brechen und lang gehen können.

Nach dem Markteintritt verwenden wir ATR Safety Distance + Adaptive Stop Loss, um Gewinn zu erzielen und Risiken zu managen. Positionen werden geschlossen, wenn der Preis einen Stop-Loss erreicht oder der RSI überkauft wird (14-Perioden-RSI über 70 und 10-Perioden-RSI über 14).

Analyse der Vorteile

Der größte Vorteil dieser Strategie besteht darin, die Konsolidierungsperiode mit BB-Squeeze zu identifizieren und die Breakout-Richtung mit RSI vorherzusagen.

Risikoanalyse

Das Hauptrisiko dieser Strategie ist die falsche Identifizierung von BB-Squeeze und RSI-Aufwärtstrend, was zu einem falschen Ausbruch führen kann. Darüber hinaus kann adaptive Stop-Loss möglicherweise nicht in der Lage sein, Positionen rechtzeitig während hoher Volatilität zu schließen. Die Verbesserung von Stop-Loss-Methoden wie Curve Stop-Loss kann dieses Risiko mindern.

Optimierungsrichtlinien

Diese Strategie kann in folgenden Bereichen weiter optimiert werden:

Verbessern der BB-Parameter, um die Pressen genauer zu erkennen
Versuche verschiedene Werte für RSI-Perioden
Überprüfen Sie andere Stop-Loss-Techniken wie Kurve SL oder rückwärts gerichtete SL
Anpassung der Parameter anhand der Symbolmerkmale

Schlussfolgerung

Diese Strategie nutzt die Komplementarität von BB und RSI, um eine gute risikobereinigte Rendite zu erzielen.

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © DojiEmoji
// 

//@version=4
strategy("[KL] BOLL + RSI Strategy",overlay=true,pyramiding=1)

// Timeframe {
backtest_timeframe_start = input(defval = timestamp("01 Apr 2016 13:30 +0000"), title = "Backtest Start Time", type = input.time)
USE_ENDTIME = input(false,title="Define backtest end-time (If false, will test up to most recent candle)")
backtest_timeframe_end = input(defval = timestamp("01 May 2021 19:30 +0000"), title = "Backtest End Time (if checked above)", type = input.time)
within_timeframe = true
// }

// Bollinger bands (sdv=2, len=20) {
BOLL_length = 20, BOLL_src = close, SMA20 = sma(BOLL_src, BOLL_length), BOLL_sDEV_x2 = 2 * stdev(BOLL_src, BOLL_length)
BOLL_upper = SMA20 + BOLL_sDEV_x2, BOLL_lower = SMA20 - BOLL_sDEV_x2
plot(SMA20, "Basis", color=#872323, offset = 0)
BOLL_p1 = plot(BOLL_upper, "BOLL Upper", color=color.navy, offset = 0, transp=50)
BOLL_p2 = plot(BOLL_lower, "BOLL Lower", color=color.navy, offset = 0, transp=50)
fill(BOLL_p1, BOLL_p2, title = "Background", color=#198787, transp=85)
// }

// Volatility Indicators {
ATR_x2 = atr(BOLL_length) * 2 // multiplier aligns with BOLL
avg_atr = sma(ATR_x2, input(1,title="No. of candles to lookback when determining ATR is decreasing"))
plot(SMA20+ATR_x2, "SMA20 + ATR_x2", color=color.gray, offset = 0, transp=50)
plot(SMA20-ATR_x2, "SMA20 - ATR_x2", color=color.gray, offset = 0, transp=50)
plotchar(ATR_x2, "ATR_x2", "", location = location.bottom)
//}

// Trailing stop loss {
TSL_source = low
var entry_price = float(0), var stop_loss_price = float(0)

trail_profit_line_color = color.green
if strategy.position_size == 0 or not within_timeframe
    trail_profit_line_color := color.black
    stop_loss_price := TSL_source - ATR_x2
else if strategy.position_size > 0
    stop_loss_price := max(stop_loss_price, TSL_source - ATR_x2)
plot(stop_loss_price, color=trail_profit_line_color)

if strategy.position_size > 0 and stop_loss_price > stop_loss_price[1]
	alert("Stop loss limit raised", alert.freq_once_per_bar)

// } end of Trailing stop loss

//Buy setup - Long positions {
is_squeezing = ATR_x2 > BOLL_sDEV_x2
if is_squeezing and within_timeframe and not is_squeezing[1]
	alert("BOLL bands are squeezing", alert.freq_once_per_bar)
else if not is_squeezing and within_timeframe and is_squeezing[1]
	alert("BOLL bands stopped squeezing", alert.freq_once_per_bar)

ema_trend = ema(close, 20)

concat(a, b) =>
	concat = a
	if a != ""
		concat := concat + ", "
	concat := concat + b
	concat
// }

// Sell setup - Long position {
rsi_10 = rsi(close, 10), rsi_14 = rsi(close, 14)
overbought = rsi_14 > input(70,title="[Exit] RSI(14) value considered as overbought") and rsi_10 > rsi_14
// } end of Sell setup - Long position

// MAIN: {
if within_timeframe
	entry_msg = ""
	exit_msg = ""

    // ENTRY {
	conf_count = 0	
    volat_decr = avg_atr <= avg_atr[1]
	rsi_upslope = rsi_10 > rsi_10[1] and rsi_14 > rsi_14[1]

	if volat_decr and rsi_upslope and is_squeezing and strategy.position_size == 0
		strategy.entry("Long",strategy.long, comment=entry_msg)
		entry_price := close
		stop_loss_price := TSL_source - ATR_x2
	// }

    // EXIT	{
	if strategy.position_size > 0
		bExit = false
		if close <= entry_price and TSL_source <= stop_loss_price
            exit_msg := concat(exit_msg, "stop loss [TSL]")
			bExit := true
        else if close > entry_price and TSL_source <= stop_loss_price
            exit_msg := concat(exit_msg, "take profit [TSL]")
            bExit := true
		else if overbought
			exit_msg := concat(exit_msg, "overbought")
			bExit := true

        strategy.close("Long", when=bExit, comment=exit_msg)
	// }
// }

// CLEAN UP:
if strategy.position_size == 0 and not is_squeezing
	entry_price := 0
	stop_loss_price := float(0)

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