Trendfolgestrategie basierend auf dem Stochastics Momentum Index
ChaoZhang
Überblick
Dieser Artikel beschreibt eine Strategie, die auf dem Stochastics Momentum Index (SMI) basiert, um Aktientrends zu verfolgen. Die Strategie heißt Momentum Surfer Strategie. Sie verwendet den SMI-Index, um überkaufte und überverkaufte Bereiche für Aktien zu identifizieren und an Trendwendepunkten zu kaufen und zu verkaufen, um zu profitieren.
Strategieprinzip
Der SMI-Indikator wird verwendet, um überkaufte und überverkaufte Bereiche von Aktien zu identifizieren. Wenn der SMI-Indikator in die rote Zone eintritt, bedeutet dies, dass die Aktie überverkauft ist, wenn die grüne Zone überkauft ist. Das Handelssignal für diese Strategie stammt aus der Kreuzung des SMI-Indikators und seiner EMA.
Konkret wird ein Kaufsignal erzeugt, wenn der SMI seine EMA-Linie auf dem Indikator durchbricht und zu diesem Zeitpunkt der SMI-Wert unter -40 über dem Verkaufszone liegt.
Auf diese Weise kann die Strategie die Signale für die Umkehrung des Aktienpreises rechtzeitig erfassen, um den Zweck des Kauf- und Verkaufs zu erreichen. Dadurch kann die Abwärtsentwicklung der Aktien im Laufe der Zeit verfolgt werden.
Strategische Stärkenanalyse
Der größte Vorteil dieser Strategie besteht darin, dass die Trends der Aktien chronologisch verfolgt werden können. Da es die SMI-Indikatoren verwendet, um die Zeitpunkte für Ein- und Ausstieg zu identifizieren, können Signale beim Umkippen der Aktienpreise erfasst werden.
Darüber hinaus ist der SMI-Indikator an sich präzise. Im Vergleich zu anderen Indikatoren wie einfachen Moving Averages reagiert er auf Preisänderungen stabiler. Dies macht die erzeugten Handelssignale zuverlässiger und wird nicht leicht von kurzfristigen Marktgeräuschen beeinflusst.
Insgesamt ist die Strategie erfolgreich, indem sie die Vorteile des SMI-Indikators nutzt, um die Aktientrends effektiv zu verfolgen. Es kann den Anlegern helfen, Gewinne zu erzielen, und ist auch ideal für den automatisierten Handel.
Risikoanalyse
Die Strategie beruht hauptsächlich auf SMI-Indikatoren, so dass einige Risiken mit SMI verbunden sind.
Erstens ist der SMI-Indikator empfindlich auf Parameter-Einstellungen. Wenn die Parameter nicht richtig eingestellt sind, wird der Effekt des erzeugten Handelssignals stark reduziert. Dies erfordert, dass der Anleger wiederholt getestet wird, um die beste Kombination von Parametern zu bestimmen.
Außerdem kann der SMI selbst nicht vollständig das Auftreten von falschen Handelssignalen vermeiden. Es kann falsche Signale erzeugen, die zu unnötigen Verlusten führen, wenn der Markt stark schwankt. Dies muss in Kombination mit anderen Indikatoren verwendet werden, um Handelssignale zu bestätigen und die Wahrscheinlichkeit eines falschen Handels zu verringern.
Schließlich kann die Strategie nicht das Risiko der gesamten Aktienmärkte verändern. Wenn der gesamte Markt in einen Bärenmarkt gerät, ist es schwierig, große Verluste zu vermeiden. Dies ist ein systemisches Risiko, das alle Technik-basierten Analysestrategien nicht vollständig vermeiden können.
Richtung der Strategieoptimierung
Die Strategie kann in folgenden Bereichen weiter optimiert werden:
Kombination mit anderen Indikatoren, nutzen Sie die Vorteile der Kombination von Indikatoren, um die Wahrscheinlichkeit von falschen Handelssignalen zu reduzieren und die Gewinnwahrscheinlichkeit zu erhöhen. Zum Beispiel können grundlegende Faktoren, Volatilitätsindikatoren usw. hinzugefügt werden.
Automatische Optimierung von SMI-Parametern mithilfe von maschinellen Lernmethoden. Durch Training mit einer großen Menge an historischen Daten wird die optimale Kombination von Parametern gefunden.
Erhöhen Sie Ihre Stop-Loss-Strategie. Ein vernünftiger Stop-Loss kann die Auswirkungen von Einmalverlusten erheblich verringern und das Risiko verringern.
In Kombination mit einer Quantitative-Stock-Selection-Strategie erhöht sich die Gesamtqualität des Stock-Pools. Eine gute Qualität des Stock-Pools erhöht direkt die Stabilität der Strategie.
Zusammenfassen
Der Momentum Surfer-Strategie, die auf dem SMI-Indikator basiert und Trendverfolgung ermöglicht, wird in diesem Artikel detailliert beschrieben. Der größte Vorteil dieser Strategie besteht darin, dass die Kursumkehrungen in der Kursbewegung erfasst werden können. Es gibt auch Risiken wie Sensitivität bei der Einstellung von Parametern, Signalsicherheit und andere.
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Stochastics Momentum Index Strategy", shorttitle="Stoch_MTM_Doan", overlay=true)
// Input parameters
a = input.int(10, "Percent K Length")
b = input.int(3, "Percent D Length")
ob = input.int(40, "Overbought")
os = input.int(-40, "Oversold")
// Range Calculation
ll = ta.lowest(low, a)
hh = ta.highest(high, a)
diff = hh - ll
rdiff = close - (hh+ll)/2
avgrel = ta.ema(ta.ema(rdiff,b),b)
avgdiff = ta.ema(ta.ema(diff,b),b)
// SMI calculations
SMI = avgdiff != 0 ? (avgrel/(avgdiff/2)*100) : 0
SMIsignal = ta.ema(SMI,b)
emasignal = ta.ema(SMI, 10)
// Color Definition for Stochastic Line
col = SMI >= ob ? color.green : SMI <= os ? color.red : color.white
plot(SMIsignal, title="Stochastic", color=color.white)
plot(emasignal, title="EMA", color=color.yellow)
level_40 = ob
level_40smi = SMIsignal > level_40 ? SMIsignal : level_40
level_m40 = os
level_m40smi = SMIsignal < level_m40 ? SMIsignal : level_m40
plot(level_40, "Level ob", color=color.red)
plot(level_40smi, "Level ob SMI", color=color.red, style=plot.style_line)
plot(level_m40, "Level os", color=color.green)
plot(level_m40smi, "Level os SMI", color=color.green, style=plot.style_line)
//fill(level_40, level_40smi, color=color.red, transp=ob, title="OverSold")
//fill(level_m40, level_m40smi, color=color.green, transp=ob, title="OverBought")
// Strategy Tester
longCondition = ta.crossover(SMIsignal, emasignal) and (SMI < os)
if (longCondition)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
shortCondition = ta.crossunder(SMIsignal, emasignal) and (SMI > ob)
if (shortCondition)
strategy.entry("Sell", strategy.short)