Long-Swing-Trading-Strategie basierend auf Bollinger-Bändern und RSI

Überblick

Die Strategie basiert auf zwei technischen Indikatoren, den Bollinger Bands und den relativ starken RSI, um in einem Aufwärtstrend zu handeln. Die Logik der Strategie ist einfach, aber wirksam: Sie beginnt, wenn der Preis die Bollinger Bands verlässt und der RSI unter 35 fällt, und platziert, wenn der RSI 69 erreicht.

Strategieprinzip

1. Berechnen Sie den RSI: Berechnen Sie die durchschnittliche Bandbreite der Preisanstiege und -rückgänge mit dem RMA (Relative Moving Average) und dividieren Sie die Bandbreite durch den RSI. Der RSI zeigt die Stärke der Preise über einen Zeitraum.

2. Berechnung der Brin-Band: Berechnen Sie die Preismittellinie mit dem SMA (Simple Moving Average) und addieren Sie die Minus-Standarddifferenz auf und ab. Die Brin-Band ist ein Fluktuationsbereich, der die Preise dynamisch widerspiegelt.

3. Überverkauf: Wenn der Preis unter dem Bollinger Band liegt und der RSI unter 35 liegt, wird der Überverkauf beurteilt. Beide Bedingungen können die Zeit für eine Aufwärtswende erfassen.

4. Binär: Wenn der RSI 69 erreicht, wird er als Überkauf bezeichnet, und die überschüssige Position wird ausgeglichen, um die Gewinne zu sperren.

5. Stop-Loss: Nach der Eröffnung der Position wird der Stop-Price und der Stop-Loss-Preis nach den Prozentsätzen berechnet, die der Benutzer eingestellt hat. Wenn der Stop-Price oder der Stop-Loss-Preis berührt wird, wird der Stop-Loss-Preis ausgeglichen. Dies ermöglicht die Kontrolle des Risikos und der Rendite für jeden Handel.

Analyse der Stärken

1. Die Brin-Bänder sind in der Lage, die Bandbreite der Preisbewegung objektiv zu reflektieren und sich mit der Preisbewegung zu synchronisieren, ohne sich von festen Abwertungen abhängig zu machen.

2. Der RSI ist relativ objektiv und wird häufig verwendet, um zu überkaufen oder zu verkaufen.

3. Es ist besser geeignet, um in einem Aufwärtstrend zu handeln. Es ist besser geeignet, um durch den Bollinger Band-Downtrend und den niedrigen RSI eine Preisrückkehr zu erfassen und durch den hohen RSI eine zeitnahe Pause zu ergreifen, um die Wellenbogen-Bewegung effektiv zu erfassen.

4. Die Stop-Loss-Einstellung ermöglicht die Steuerung des strategischen Risikos und ermöglicht den Anlegern, die Parameter flexibel nach ihren Risikopräferenzen einzustellen.

5. Die Strategie-Logik und der Code sind relativ einfach, leicht zu verstehen und zu implementieren, und die Rückmessung ist relativ stabil.

Risikoanalyse

1. Bei einem wackligen Trend können die Bollinger Bands und der RSI mehr Handelssignale auslösen, was zu einer zu hohen Handelsfrequenz und zu höheren Gebühren führt.

2. Ein einzelner Indikator wie der RSI ist anfällig für kurzfristige Preisschwankungen und erzeugt irreführende Signale. Daher wird der RSI-Signal am besten in Verbindung mit Preisbewegungen analysiert.

3. Die Auswahl der Brin-Band- und RSI-Parameter hat einen großen Einfluss auf die Strategie-Performance, da verschiedene Märkte und Sorten möglicherweise unterschiedliche Parameter benötigen. Der Benutzer muss die entsprechenden Anpassungen entsprechend der jeweiligen Situation vornehmen.

4. In außergewöhnlichen Situationen, wie z. B. bei einem Unfall, können die Brin-Band und der RSI außer Kraft gesetzt werden. In diesem Fall kann es zu einem größeren Rückzug in die Strategie kommen, wenn keine anderen Windkontrollen vorhanden sind.

Optimierungsrichtung

1. Es kann in Betracht gezogen werden, andere technische Indikatoren wie beispielsweise Moving Averages als Filter einzuführen, um die Signalsicherheit zu erhöhen.

2. Die RSI-Grenzwerte, die Brin-Band-Parameter usw. können optimiert werden, um die beste Kombination von Parametern für die verschiedenen Sorten und für die verschiedenen Perioden zu finden.

3. Es ist möglich, die Effektivität und Stabilität der Strategie vor dem Einstieg in die Praxis zu verifizieren, indem vorwärtsgeführte Tests auf der Grundlage von Rückmeldungen durchgeführt und Simulationen durchgeführt werden.

4. Positionsmanagement, dynamische Stop-Loss-Methoden und andere Methoden können dazu beitragen, den Rückzug der Strategie weiter zu kontrollieren und den risikobereinigten Ertrag zu erhöhen.

5. Die Strategie kann in ein Portfolio integriert werden und in Kombination mit anderen Strategien als Sicherung verwendet werden, um die Stabilität des Portfolios zu verbessern.

Zusammenfassen

Der Artikel beschreibt eine Multi-Head-Swing-Trading-Strategie, die auf zwei technischen Indikatoren basiert, dem Brin-Band und dem RSI. Die Strategie eignet sich zum Erfassen von Wellenbewegungen in einem Aufwärtstrend. Die Logik und Implementierung sind relativ einfach. Durch den Brin-Band ist es möglich, den Niedergang und den niedrigen RSI zu eröffnen. Der hohe RSI ist gleichmäßig, während ein Stop-Loss eingestellt wird.