Estrategia de seguimiento de tendencia de canal de triple media móvil
Fecha de creación:
2023-11-06 16:58:57
Última modificación:
2023-11-06 16:58:57
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ChaoZhang
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Descripción general
La estrategia utiliza una combinación de tres medias móviles para determinar la dirección de la tendencia en función de la relación secuencial de las medias móviles y realizar el seguimiento de la tendencia. Cuando las medias móviles rápidas, medias móviles y medias móviles lentas se ordenan, haga más; cuando las medias móviles lentas, medias móviles y medias móviles rápidas se ordenan, haga vacío.
El principio de estrategia
La estrategia utiliza tres promedios móviles de diferentes períodos, que incluyen promedios móviles rápidos, promedios móviles medios y promedios móviles lentos.
Condiciones de entrada:
- Haga más: cuando el promedio móvil rápido > promedio móvil medio > promedio móvil lento, considere que la situación está en una tendencia alcista, haga más.
- Hacer un descuento: cuando el promedio móvil lento < promedio móvil medio < promedio móvil rápido, se considera que el mercado está en una tendencia a la baja, hacer un descuento.
Condiciones de juego:
- Aparición de la media móvil: la posición se estabiliza cuando se invierte la secuencia de tres medias móviles.
- La salida de stop-loss: establece un punto de stop-loss fijo, como un stop-loss del 12% y un stop-loss del 1% después de alcanzar el precio de stop-loss o stop-loss.
La estrategia es sencilla y directa, utiliza tres medias móviles para determinar la dirección de la tendencia del mercado y permite realizar operaciones de seguimiento de tendencias para mercados con una tendencia más fuerte.
Análisis de ventajas
- Utiliza tres medias móviles para juzgar tendencias, filtrar el ruido del mercado e identificar la dirección de las tendencias.
- El uso de diferentes medias móviles periódicas permite determinar con mayor precisión el punto de inflexión de la tendencia.
- La combinación de un indicador de media móvil y un stop-loss fijo para administrar el riesgo de los fondos.
- La estrategia es simple, intuitiva y fácil de entender.
- Puede optimizar los parámetros de los ciclos de las medias móviles para adaptarse a diferentes situaciones de ciclo.
Riesgos y mejoras
- En un escenario de grandes ciclos, las medias móviles pueden producir más errores de cálculo y causar pérdidas innecesarias.
- Se puede considerar la inclusión de otros indicadores o condiciones de filtración para aumentar la tasa de ganancias.
- La combinación de parámetros periódicos de la media móvil se puede optimizar para adaptarse a una situación de mercado más amplia.
- El indicador de tendencia fuerte puede combinarse con el indicador de tendencia débil para evitar la caída de la cima.
- Se puede agregar un alto automático para evitar la expansión de las pérdidas.
Conclusión
La triple media móvil sigue una estrategia clara y fácil de entender, utiliza una media móvil para determinar la dirección de la tendencia y realizar un comercio sencillo de seguimiento de la tendencia. La ventaja de la estrategia es que es fácil de implementar y puede adaptarse a diferentes situaciones de ciclo mediante el ajuste de los parámetros del ciclo de la media móvil.
Código Fuente de la Estrategia
/*backtest
start: 2023-10-06 00:00:00
end: 2023-11-05 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Jompatan
//@version=5
strategy('Strategy Triple Moving Average', overlay=true, initial_capital = 1000, commission_value=0.04, max_labels_count=200)
//INPUTS
mov_ave = input.string(defval="EMA", title='Moving Average type:', options= ["EMA", "SMA"])
period_1 = input.int(9, title='Period 1', inline="1", group= "============== Moving Average Inputs ==============")
period_2 = input.int(21, title='Period 2', inline="2", group= "============== Moving Average Inputs ==============")
period_3 = input.int(50, title='Period 3', inline="3", group= "============== Moving Average Inputs ==============")
source_1 = input.source(close, title='Source 1', inline="1", group= "============== Moving Average Inputs ==============")
source_2 = input.source(close, title='Source 2', inline="2", group= "============== Moving Average Inputs ==============")
source_3 = input.source(close, title='Source 3', inline="3", group= "============== Moving Average Inputs ==============")
//EXIT CONDITIONS
exit_ma = input.bool(true, title= "Exit by Moving average condition", group="================ EXIT CONDITIONS ================")
exit_TPSL = input.bool(false, title= "Exit by Take Profit and StopLoss", group="================ EXIT CONDITIONS ================")
TP = input.int(12, title='Take Profit', step=1, group="================ EXIT CONDITIONS ================")
SL = input.int(1, title='Stop Loss', step=1, group="================ EXIT CONDITIONS ================")
plot_TPSL = input.bool(false, title='Show TP/SL lines', group="================ EXIT CONDITIONS ================")
//Date filters
desde = input(defval= timestamp("01 Jan 2023 00:00 -3000"), title="From", inline="12", group= "============= DATE FILTERS =============")
hasta = input(defval= timestamp("01 Oct 2099 00:00 -3000"), title="To ", inline="13", group= "============= DATE FILTERS =============")
enRango = true
//COMMENTS
//entry_long_comment = input.string(defval=" ", title="Entry Long comment: ", inline="14", group="============= COMMENTS =============")
//exit_long_comment = input.string(defval=" ", title="Exit Long comment: ", inline="15", group="============= COMMENTS =============")
//entry_short_comment = input.string(defval=" ", title="Entry Short comment:", inline="16", group="============= COMMENTS =============")
//exit_short_comment = input.string(defval=" ", title="Exit Short comment: ", inline="17", group="============= COMMENTS =============")
//============================================================
//Selecting Moving average type
ma1 = mov_ave == "EMA" ? ta.ema(source_1, period_1) : ta.sma(source_1, period_1)
ma2 = mov_ave == "EMA" ? ta.ema(source_2, period_2) : ta.sma(source_2, period_2)
ma3 = mov_ave == "EMA" ? ta.ema(source_3, period_3) : ta.sma(source_3, period_3)
//============================================================
//Entry Long condition: Grouped Moving average from: (ma fast > ma middle > ma slow)
long_condition = (ma1 > ma2) and (ma2 > ma3)
//Entry Short condition: Grouped Moving average from: (ma fast < ma middle < ma slow)
short_condition = (ma1 < ma2) and (ma2 < ma3)
//============================================================
cantidad = strategy.equity / close
comprado_long = strategy.position_size > 0
comprado_short = strategy.position_size < 0
var long_profit_price = 0.0
var long_stop_price = 0.0
var short_profit_price = 0.0
var short_stop_price = 0.0
//============================================================
//ENTRY LONG
if not comprado_long and not comprado_short and long_condition and not long_condition[1] and enRango
strategy.entry('Long', strategy.long, qty=cantidad, comment= "Entry Long")
if exit_TPSL
long_profit_price := close * (1 + TP/100)
long_stop_price := close * (1 - SL/100)
else
long_profit_price := na
long_stop_price := na
//============================================================
//ENTRY SHORT
if not comprado_long and not comprado_short and short_condition and not short_condition[1] and enRango
strategy.entry('Short', strategy.short, qty=cantidad, comment= "Entry Short")
if exit_TPSL
short_profit_price := close * (1 - TP/100)
short_stop_price := close * (1 + SL/100)
else
short_profit_price := na
short_stop_price := na
//============================================================
//EXIT LONG
if comprado_long and exit_ma and long_condition[1] and not long_condition
strategy.close('Long', comment='Exit-Long(MA)')
if comprado_long and exit_TPSL
strategy.exit('Long', limit=long_profit_price, stop=long_stop_price, comment='Exit-Long(TP/SL)')
//============================================================
//EXIT SHORT
if comprado_short and exit_ma and short_condition[1] and not short_condition
strategy.close('Short', comment='Exit-Short(MA)')
if comprado_short and exit_TPSL
strategy.exit('Short', limit=short_profit_price, stop=short_stop_price, comment='Exit-Short(TP/SL)')
//============================================================
//PLOTS
plot(ma1, linewidth=2, color=color.rgb(255, 255, 255))
plot(ma2, linewidth=2, color=color.rgb(144, 255, 252))
plot(ma3, linewidth=2, color=color.rgb(49, 167, 255))
//Plot Take Profit line
plot(plot_TPSL ? comprado_long ? long_profit_price : comprado_short ? short_profit_price : na : na, color=color.new(color.lime, 30), style= plot.style_linebr)
//Plot StopLoss line
plot(plot_TPSL ? comprado_long ? long_stop_price : comprado_short ? short_stop_price : na : na, color=color.new(color.red, 30), style= plot.style_linebr)