Estrategia de arbitraje entre mercados basada en promedios móviles regularizados adaptativos

Descripción general

Esta estrategia permite el arbitraje entre diferentes mercados mediante el cálculo de una media móvil regularizada de adaptabilidad. La estrategia tiene características como el arbitraje entre mercados, el ajuste de parámetros dinámicos y el control de riesgos.

Principio de estrategia

La estrategia primero define una función scaleMinimax para estandarizar la secuencia de tiempo a un rango especificado. Luego define una función rema de promedio móvil regularizado adaptativo para calcular la línea de señal suavizada sig. La línea de señal se calcula de la siguiente manera:

1. Definir una ventana deslizante con una duración predeterminada de 5 días.
2. El sigval diario es el promedio ponderado entre el sigval del día anterior y el precio de cierre del día. El promedio ponderado utiliza un mecanismo de ponderación adaptativo, y cuanto más cerca del valor actual, mayor es el peso.
3. La inclusión de los parámetros λ como términos regulares hace que la transformación de sig sea más suave.

Una vez obtenida la línea de señal, la estrategia determina el espacio libre al juzgar la línea de señal con el precio de la horca de oro. En concreto:

1. Cuando sigamos el precio, hagamos más.
2. Cuando el sig debajo del precio, deje el espacio vacío.

Además, la estrategia añade el factor de suavizado smooth y muestra la línea de señales show_line como parámetros ajustables, lo que aumenta la flexibilidad de la estrategia.

Análisis de las ventajas

La estrategia tiene las siguientes ventajas en comparación con las estrategias tradicionales de medias móviles:

1. La adopción de un mecanismo de adaptación a la subida de peso permite una respuesta más rápida a los cambios en los precios.
2. La adición de un elemento de regularización permite que las líneas de señal sean más suaves y evita que se produzcan señales erróneas debido a las fuertes fluctuaciones de los precios.
3. Arbitraje entre mercados, donde se puede aprovechar la diferencia de precios entre diferentes mercados.
4. El diseño de los parámetros ajustables es flexible y se puede optimizar según las condiciones del mercado.

Riesgos y soluciones

La estrategia también tiene ciertos riesgos:

1. La probabilidad de que se produzca una señal errónea en el cruce bilateral es mayor. La solución es ajustar adecuadamente los parámetros de suavización para evitar la oscilación de la línea de señal.

2. El arbitraje entre mercados debe asegurarse de que los dos mercados tienen una correlación de precios y un movimiento consistente. La solución es elegir un mercado de alta correlación para el arbitraje.

3. La optimización de los parámetros requiere la acumulación de suficientes datos históricos para la retroalimentación. La solución es ajustar los parámetros con cuidado en el comercio real.

Dirección de optimización

La estrategia también puede ser optimizada en los siguientes aspectos:

1. En la selección de parámetros, se puede introducir una combinación de parámetros de optimización automática de algoritmos de aprendizaje automático.

2. En la generación de señales, se pueden introducir más indicadores para combinarlos y construir señales de negociación más estables.

3. En el control de riesgo, se puede establecer un límite de pérdida para controlar la pérdida individual.

4. En el arbitraje entre mercados, se puede extender a más variedades de transacciones de alta relevancia.

Resumir

Esta estrategia permite el arbitraje entre mercados mediante el cálculo de las medias móviles de manera adaptativa. En comparación con las estrategias de medias móviles tradicionales, tiene ventajas como la adaptación de los parámetros, el manejo suave y el arbitraje entre mercados.