Estrategia de inversión de tendencia basada en el cruce de EMA y SMA

Descripción general

El objetivo de esta estrategia es identificar posibles puntos de reversión de la tendencia a través de la intersección de una media móvil indexal de 20 períodos (EMA) y una media móvil simple de 20 períodos (SMA). La oportunidad de hacer un alza o baja se decide en función de la dirección de la intersección.

Principio de estrategia

1. Hacer más cuando el EMA de 20 períodos atraviesa el SMA de 20 períodos desde abajo y el precio de cierre es superior al EMA de 20 períodos.
2. Cuando la EMA de 20 períodos atraviesa la SMA de 20 períodos desde arriba hacia abajo y el precio de cierre está por debajo de la EMA de 20 períodos, se hace una salida.
3. Para las órdenes extras, cuando se cruza el SMA de 20 períodos bajo la EMA de 20 períodos, se cierra la posición.
4. En el caso de los CFDs, se puede cerrar la posición cuando se ejecuta el SMA de 20 períodos sobre una EMA de 20 períodos.

Esta estrategia utiliza las funciones de cruce y cruce de la biblioteca de ta para detectar el cruce de la línea uniforme.

Análisis de las ventajas

La estrategia combina la función de seguimiento de tendencias de las medias móviles y la generación de señales de cruce de medias, con las siguientes ventajas:

1. Los promedios móviles son eficaces para filtrar parte del ruido del mercado e identificar tendencias a medio y largo plazo.
2. El cruce de la línea media es fácil de manejar y permite determinar con claridad el punto de inflexión del movimiento del mercado.
3. La configuración de parámetros de 20 ciclos es válida para la mayoría de las acciones y períodos de tiempo, sin necesidad de ajustes frecuentes.
4. El uso de la relación entre el precio de cierre y la EMA evita algunas señales falsas.
5. Las reglas son claras, simples, fáciles de entender y de implementar, adecuadas para inversores de bajo nivel.

Análisis de riesgos

La estrategia también tiene los siguientes riesgos:

1. Las medias móviles son retrasadas y pueden pasar por alto una reversión de tendencia a corto plazo y fuerte.
2. El cruce de la línea media puede generar señales de ruido que afectan la estabilidad de la estrategia.
3. La configuración de los parámetros de 20 ciclos fijos puede no ser muy adecuada para algunas acciones y requiere ajustes.
4. Sin un mecanismo de suspensión de pérdidas, las pérdidas individuales podrían ser mayores.

Respuesta:

1. Reducir adecuadamente el ciclo de la línea media y acelerar la velocidad de reacción.
2. Se añaden otras condiciones de filtración para evitar falsas señales.
3. Prueba y optimización de parámetros y categorías de acciones.
4. La inclusión de métodos de deterioro de pérdidas para controlar el riesgo.

Dirección de optimización

La estrategia también puede ser optimizada en los siguientes aspectos:

1. Añadir otros indicadores de juicio, construir estrategias de composición, como la adición de volumen de transacciones, RSI y otros indicadores.
2. Optimización de las pruebas para el ciclo de la línea media y la variedad de transacción, estableciendo parámetros de adaptación.
3. Construir mecanismos de salida dinámicos, como paradas de seguimiento de tendencias, paradas de tiempo, etc.
4. La función de intercambio algorítmico permite el intercambio automático.
5. Aumentar los algoritmos de aprendizaje automático para adaptar y optimizar las estrategias.

Resumir

La estrategia en su conjunto es simple y práctica, y es una estrategia común y efectiva para identificar posibles reveses de tendencia mediante la aplicación de la teoría de la cruz ecuatorial. Sin embargo, también hay cierto espacio para la mejora de la estrategia mediante la adición de otros indicadores técnicos, configuración de parámetros dinámicos, métodos de parada y comercio algorítmico.