Estrategia de ruptura de volatilidad adaptativa
ChaoZhang
Descripción general
La estrategia de ruptura dinámica adaptable es una estrategia de seguimiento de tendencias. Identifica las señales de ruptura de una fuerte subida que supera un nivel de subida determinado, establece posiciones de varios jefes, sigue la tendencia al alza y obtiene ganancias al abrir el día siguiente.
La estrategia fue desarrollada por Larry R. Williams, un conocido comerciante de futuros y acciones. La estrategia trata de capturar los puntos de ruptura de los precios, que a menudo indican un cambio de tendencia. Al identificar estas señales a tiempo y establecer posiciones, se puede seguir las nuevas tendencias de la tendencia y obtener ganancias.
Principio de estrategia
El indicador central de la estrategia es el nivel de humedad, que se calcula con la siguiente fórmula:
一定水平 = 收盘价 + k * (最高价 - 最低价)
Donde k es el coeficiente de experiencia, con un valor de 0.6. La fórmula agrega un componente de variabilidad de precios máximos y mínimos, lo que hace que los puntos de ruptura sean más flexibles y se adapten a la repetición del mercado.
Cuando el precio más alto del día supera el nivel de referencia calculado, la estrategia crea una posición de más de una posición, lo que indica que el precio se rompe. La estrategia se extingue al abrir la posición al día siguiente.
El nivel de stop loss se establece como el precio mínimo del día anterior y la mitad del precio de entrada, para evitar la expansión de la pérdida.
Análisis de las ventajas
La estrategia tiene las siguientes ventajas:
Capturar la variabilidad: La estrategia incorpora brechas de cálculo de precios máximos y mínimos, lo que hace que las señales de ruptura sean más flexibles y capten el ritmo de los cambios en los precios.
Entrar a tiempo y seguir la tendencia: Calculando las señales de ruptura diariamente, se puede identificar la nueva tendencia a tiempo y seguir el ritmo de aumento de los precios.
Control de riesgos: Establece una posición de parada razonable para controlar eficazmente las pérdidas individuales.
Análisis de riesgos
La estrategia también tiene los siguientes riesgos:
Riesgo de fracaso de la ruptura: la ruptura de los precios no tiene por qué seguir subiendo, puede ser una falsa ruptura a corto plazo. En este caso, se producen pérdidas.
Riesgo de situaciones extremas: en situaciones extremas como catástrofes o eventos inesperados, los precios pueden fracturarse y saltar, lo que provoca que el stop loss se active y genere una gran pérdida.
Riesgo de transacción excesiva: La construcción de almacenes y almacenes diarios aumenta la frecuencia de las transacciones y la carga de las comisiones.
Optimización de la estrategia
La estrategia se puede optimizar desde los siguientes puntos de vista:
Añadir un multiplicador: Añadir un multiplicador en la fórmula de cálculo de la ruptura, reduciendo adecuadamente cuando aumenta la volatilidad del mercado y aumentando adecuadamente cuando el mercado se estabiliza, para que la estrategia sea más flexible.
Extensión de la tenencia de la posición: la extensión de la tenencia de la posición a 2 o 3 días, filtrando las brechas falsas de corta duración.
Optimización de la posición de parada: la posición de parada se configura como una posición de soporte más profunda, como el límite inferior de la banda de Brin, el precio de cierre del día anterior, etc.
Resumir
La estrategia de ruptura adaptable y dinámica permite el seguimiento de tendencias mediante la variabilidad y el ritmo de seguimiento de los precios en tiempo real. Es más flexible y capaz de capturar que las estrategias de ruptura tradicionales. Sin embargo, también debe tener en cuenta el riesgo de que los paros se puedan romper en situaciones extremas.
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2024-01-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
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// © Dicargo_Beam
//@version=5
strategy("Volatility Breakout Strategy", overlay=true, default_qty_type= strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100,process_orders_on_close=false)
k = input.float(0.6)
[o,h,l,c] = request.security(syminfo.tickerid,"D",[open,high,low,close])
lp = math.log(c[1])+(math.log(h[1])-math.log(l[1]))*k
_lp = math.pow(2.718,lp)
longcond = _lp < high
exit = hour==0 or math.log(close) < (math.log(l[1])+lp)/2
plot(_lp,"Entry",color=color.yellow)
//plot(l,"Yesterday's Low")
plot((_lp+l[1])/2,"StopLoss",color=color.red)
strategy.entry("Long", strategy.long,comment = "Long", when = longcond and strategy.opentrades == 0)
strategy.close("Long", comment="Exit", when = exit)
var bg = 0
bg := if hour == 0
bg + 1
else
bg[1]
bgcolor(bg/2== math.floor(bg/2) ? color.new(color.blue,95):na)