Estrategia comercial cuantitativa eficiente combinada con media móvil

Descripción general

Esta estrategia utiliza principalmente la combinación de los indicadores RSI de 5 días y las medias móviles de 200 días para formar señales de decisión de negociación, y pertenece a la estrategia de combinación de indicadores técnicos. Su principal principio de negociación es: cuando el precio se ejecuta a la zona de sobreventa, la señal se vende; cuando el precio cae a la zona de sobreventa, la señal se compra. La mayor ventaja de esta estrategia es que la señal de la estrategia es más clara y el riesgo de retiro es menor.

Principio de estrategia

La estrategia utiliza principalmente la combinación del indicador RSI de 5 días con el promedio móvil de 200 días para determinar las zonas de sobreventa y sobrecompra en las que operan los precios y para tomar decisiones comerciales:

1. 5 días RSI Indicador de determinar el precio de funcionamiento de la zona de sobrecompra y sobreventa ❚ Establecer la línea de sobrecompra de 72, la zona de sobreventa de 30 ❚ Cuando el RSI Indicador de abajo hacia arriba rompe 30 generar una señal de compra; Cuando el RSI Indicador de arriba hacia abajo rompe 72 generar una señal de venta ❚

2. La media móvil de 200 días determina la dirección de la tendencia de la línea media de los precios. Cuando los precios están por debajo de la línea media de 200 días, es la fase descendente de los precios; cuando los precios están por encima de la línea media de 200 días, es la fase ascendente de los precios.

3. En combinación con los juicios 1 y 2, la estrategia de iAult sobrecompra el indicador RSI de 5 días y vende cuando se rompe el 72 y compra cuando el RSI de 5 días se rompe el 30 y el precio está por debajo de la línea media de 200 días.

Ventajas estratégicas

1. Las señales de estrategia son más claras y utilizan la zona de juicio del indicador RSI para determinar las señales de sobreventa y sobreventa.

2. La línea de la media diaria de 200 días determina la dirección de la tendencia general y evita operaciones de contracorriente.

3. Se puede configurar el número máximo de posiciones para controlar el riesgo.

4. El espacio para la optimización de los parámetros de la estrategia es amplio y se puede ajustar el parámetro RSI con el parámetro de la línea media.

5. El riesgo de retiro es menor y las estrategias de control más efectivas permiten el retiro máximo.

Riesgo estratégico

1. El indicador RSI y el indicador de la línea media son los únicos indicadores de la estrategia. Las señales pueden ser inestables y existe el riesgo de pérdidas de compra y venta en el mercado de oscilaciones de múltiples cabezas.

2. Optimizar y probar los parámetros RSI y los parámetros de la línea media para obtener mejores resultados estratégicos.

3. Se pueden introducir otros indicadores o modelos de evaluación para optimizar las señales de estrategia, como la introducción de indicadores de fluctuación, el análisis de aprendizaje automático, etc.

Dirección de optimización de la estrategia

1. Utiliza más combinaciones de indicadores como MACD, KD, índice de fluctuación, etc.

2. Aumentar el conocimiento de los modelos de aprendizaje automático, como el LSTM para determinar la estabilidad de las señales de negociación.

3. Aumentar los factores cuantitativos. Los factores de la cara de la financiación, como el cambio en el volumen de transacciones, el flujo de fondos, etc.

4. Parámetros de la estrategia de optimización, como el RSI, el promedio, etc.

5. Mecanismos de optimización de pérdidas, como pérdidas por movimiento, pérdidas por tiempo, etc.

Resumir

Esta estrategia utiliza principalmente el indicador RSI de 5 días y la combinación de indicadores de la línea media de 200 días para determinar la zona de sobreventa y sobreventa, para formar una señal de negociación, perteneciente a la estrategia de la combinación de indicadores técnicos. La señal de la estrategia es más clara y el riesgo máximo de retiro es menor.