Estrategia de negociación de medias móviles cruzadas con oscilador de momentum

Descripción general

La estrategia de swing trading basada en el momento, la oscilación y el movimiento promedio de cruce es una estrategia que utiliza el cruce de los indicadores de movimiento, el indicador de oscilación y el promedio móvil para hacer una señal de compra o venta. Se puede utilizar para el comercio de intradía y intradía de los mercados de mercancías, divisas y otros.

Principio de estrategia

La estrategia utiliza al mismo tiempo las medias móviles, el indicador de la relativa debilidad (RSI), el MACD y los cuatro indicadores técnicos de Brin para identificar las señales de compra y venta. La lógica específica es:

Cuando el promedio móvil de corto plazo está sobre el promedio móvil de largo plazo y el RSI es mayor que 50, haga más; cuando el promedio móvil de corto plazo está debajo del promedio móvil de largo plazo y el RSI es menor que 50, haga un vacío.

Este tipo de combinación puede utilizar el cruce de oro y el cruce de muerte de la línea media para juzgar la tendencia, al tiempo que se agrega el riesgo de que el RSI evite una reversión de la tendencia. La función del MACD es determinar los puntos de venta y venta, mientras que la banda de Bryn establece los puntos de pérdida.

Análisis de las ventajas

La mayor ventaja de esta estrategia es que la combinación de indicadores es adecuada y se puede aprovechar eficazmente la complementariedad de los indicadores de tendencia y de la oscilación. En concreto:

1. Las medias móviles determinan las principales direcciones de tendencia y los puntos de señal de compra y venta
2. El RSI utiliza los riesgos para evitar una reversión de la tendencia
3. El MACD ayuda a determinar el punto de entrada específico
4. El límite de pérdidas de la banda de Brin

A través de esta combinación, se puede aprovechar al máximo las ventajas de los diferentes indicadores, mientras se complementan mutuamente.

Análisis de riesgos

Los principales riesgos de esta estrategia son:

1. Riesgo de reversión de la tendencia. Cuando el mercado cambia rápidamente, las medias móviles y el RSI no pueden dar una señal a tiempo, lo que puede aumentar las pérdidas.
2. Las señales falsas de movimiento de los mercados. Cuando los mercados están en movimiento durante mucho tiempo, los promedios móviles y el RSI suelen dar señales de compra y venta, por lo que son fáciles de atrapar.
3. Si los parámetros no están configurados correctamente, el efecto de filtración es muy malo y es fácil generar una señal errónea.

Para controlar estos riesgos, se puede administrar mediante la optimización de parámetros, el establecimiento de paradas de pérdidas y el control razonable de la posición.

Dirección de optimización

La estrategia puede ser optimizada en los siguientes aspectos:

1. Prueba diferentes mercados y combinaciones de parámetros de diferentes períodos para encontrar el mejor parámetro.
2. Aumentar los indicadores de volatilidad para un mejor manejo de la conmoción.
3. Aumentar las señales de filtración de los indicadores de volumen de transacciones para evitar falsas brechas.
4. La combinación de algoritmos de aprendizaje profundo con parámetros de optimización en tiempo real hace que el sistema sea más inteligente.
5. Optimizar la lógica de stop loss para obtener mejores ganancias y menores pérdidas.

Resumir

La estrategia de comercio de movimiento de la oscilación a través de la línea media utiliza los indicadores de tendencia y los indicadores de oscilación para identificar señales de compra y venta de manera complementaria. En caso de optimización de parámetros y gestión de riesgos, se puede obtener un buen resultado. La estrategia puede optimizar aún más los parámetros del indicador, la lógica de parada de pérdidas, etc., para obtener un mejor rendimiento.