Estrategia comercial de seguimiento dinámico de ganancias por posición
ChaoZhang
Descripción general
Este artículo trata principalmente sobre una estrategia de trading cuantitativa denominada estrategia de trading de seguimiento de ganancias de la estrategia de trading de la estrategia de trading de la estrategia de trading de la estrategia de trading de la estrategia de trading de la estrategia de trading de la estrategia de trading de la estrategia de trading de la estrategia de trading de la estrategia de trading de la estrategia de trading de la estrategia de trading de la estrategia de trading de la estrategia de trading de la estrategia de trading de la estrategia de trading de la estrategia de trading de la estrategia de trading de la estrategia de trading de la estrategia de trading de la estrategia de trading de la estrategia de trading de la estrategia de trading de la estrategia de trading de la estrategia de trading de la estrategia de trading de la estrategia de trading de la estrategia de trading de la estrategia de trading de la estrategia de trading de la estrategia de trading de la estrategia de trading de la estrategia de trading de la estrategia de la estrategia de trading de la estrategia de la estrategia de la estrategia de la estrategia de la estrategia de
Principio de estrategia
La lógica de negociación de esta estrategia es muy simple y clara. En concreto, incluye los siguientes pasos:
Utiliza el cruce de la línea media en forma de SMA de 14 días y SMA de 28 días como señal para hacer más y hacer menos. Cuando la línea media de 14 días atraviesa la línea media de 28 días, compra más; cuando la línea media de 14 días atraviesa la línea media de 28 días, vende a la baja.
Calcula el indicador ATR y multiplica por un múltiplo para obtener la posición de parada de la salida dinámica. Por ejemplo, si se establece la longitud de ATR como 7, multiplicado por 1.5, se obtiene la anchura del canal de parada dinámica de 1.5 veces el ATR de 7 periodos.
Cuando la dirección de la posición es múltiple, se agrega el punto más alto a la anchura del canal de frenado dinámico, para obtener una línea de frenado adicional. Cuando la dirección de la posición es vacía, se elimina el punto más bajo de la anchura del canal de frenado dinámico, para obtener una línea de frenado vacía.
Una vez que el precio sobrepasa la línea de parada dinámica, se detiene inmediatamente. Esto puede capturar ganancias dentro de las líneas K 1-2 después de una súbita acción de superpotencia en el precio.
Mediante los pasos anteriores, la estrategia logra un seguimiento sencillo pero eficiente de las ganancias de la posición y el efecto de una parada rápida. El canal ATR ofrece la capacidad de ajuste dinámico hasta la línea de frenado, mientras que la nueva condición de 1BAR garantiza que la línea de frenado se inicie solo en el caso de una ventaja inesperada en el mercado. Esto puede reducir eficazmente la salida prematura de la parada.
Análisis de las ventajas
La estrategia de seguimiento de ganancias de las operaciones con posiciones dinámicas tiene las siguientes ventajas:
La idea es simple, clara, fácil de entender y adecuada para los principiantes.
Con el bloqueo dinámico de ATR, se puede rastrear automáticamente el beneficio de la posición y evitar el beneficio de nodeList.
Aumentar la condición de punto bajo y alto de 1 BAR para que la parada se active solo después de que se produzca una acción de superpotencia, reduciendo el falso movimiento.
Se pueden configurar diferentes longitudes y multiplicadores de ATR para ajustar la fuerza de frenado.
El juego es muy rápido, y es muy fácil de capturar.
Escalable y fácil de implementar para otras estrategias de stop loss basadas en el marco.
Análisis de riesgos
La estrategia también tiene algunos riesgos, como:
El ATR se amplificó de repente, lo que podría haber provocado una parada prematura.
El mercado no puede filtrar eficazmente el ruido de los mercados y es fácilmente engañado por falsas brechas.
En la actualidad, la mayoría de los países de la Unión Europea (UE) tienen un sistema de control de la circulación de personas.
No hay un mecanismo de suspensión de pérdidas, por lo que no se pueden controlar las pérdidas de manera efectiva.
La configuración predeterminada de los parámetros de riesgo puede no ser adecuada para todas las variedades y necesita ser optimizada.
Para reducir los riesgos mencionados anteriormente, se puede optimizar en los siguientes aspectos:
Se ha añadido un mecanismo de filtración que, junto con otros indicadores, filtra las falsas señales.
Aumentar las estrategias de stop loss y controlar las pérdidas individuales.
Optimización de los parámetros mediante el método de Análisis Avanzado.
Combinaciones de parámetros optimizadas para las diferentes variedades.
El objetivo de este proyecto es aumentar la capacidad de aprendizaje automático para tomar decisiones más inteligentes.
Dirección de optimización
Según el análisis de riesgos, las principales direcciones de optimización de la estrategia incluyen:
Se añaden filtros de señal: Se puede añadir un filtro de otros indicadores después de la entrada de la señal, por ejemplo, la combinación de indicadores MACD, Brin, etc., para evitar ser engañados por el ruido.
Añadir una línea de stop loss: Aumentar la configuración de la línea de pérdida basada en el ATR o el stop móvil para controlar la pérdida individual.
Optimización de parámetros: Optimización de la configuración de parámetros como la longitud de ATR, el multiplicador de ATR, etc., a través de métodos como el aprendizaje automático.
Ajuste por riesgo: Ajustar la gestión de posiciones y los parámetros de riesgo según las características de las diferentes variedades de operaciones.
Fusión de modelosLa estrategia se integra con otros modelos, como el aprendizaje automático y las redes neuronales, para mejorar la precisión de las decisiones.
Inyección de intervención externa: Aumentar los nodos de intervención manual para determinar manualmente la posición de la parada en los momentos críticos.
La estabilidad de los ingresos de esta estrategia puede ser mejorada considerablemente mediante la optimización de las direcciones anteriores.
Resumir
La estrategia de seguimiento de ganancias y ganancias de la estrategia de seguimiento de ganancias de la estrategia de seguimiento de ganancias de la estrategia de seguimiento de ganancias de la estrategia de seguimiento de ganancias de la estrategia de seguimiento de ganancias de la estrategia de seguimiento de ganancias de la estrategia de seguimiento de ganancias de la estrategia de seguimiento de ganancias de la estrategia de seguimiento de ganancias de la estrategia de seguimiento de ganancias de la estrategia de seguimiento de ganancias de la estrategia de seguimiento de ganancias de la estrategia de seguimiento de ganancias de la estrategia de seguimiento de ganancias de la estrategia de seguimiento de ganancias de la estrategia de seguimiento de ganancias de la estrategia de seguimiento de ganancias de la estrategia de seguimiento de ganancias de la estrategia de seguimiento de ganancias de la estrategia de seguimiento de ganancias de la estrategia de seguimiento de ganancias de la estrategia de seguimiento de ganan
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
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*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Peter_O
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strategy("TrailingTakeProfit example", overlay=true, margin_long=100, margin_short=100, default_qty_value = 1, initial_capital = 100)
longCondition = ta.crossover(ta.sma(close, 14), ta.sma(close, 28))
shortCondition = ta.crossunder(ta.sma(close, 14), ta.sma(close, 28))
if longCondition
strategy.entry("Long", strategy.long, comment="long", alert_message="long")
if shortCondition
strategy.entry("Short", strategy.short, comment="short", alert_message="short")
atr_length=input.int(7, title="ATR Length")
atr_multiplier = input.float(1.5, title="ATR Multiplier")
atr_multiplied = atr_multiplier * ta.atr(atr_length)
ttp_top_bracket = strategy.position_size>0 ? high[1]+atr_multiplied : na
ttp_bottom_bracket = strategy.position_size<0 ? low[1]-atr_multiplied : na
plot(ttp_top_bracket, title="ttp_top_bracket", color=color.lime, style=plot.style_linebr, offset=1)
plot(ttp_bottom_bracket, title="ttp_bottom_bracket", color=color.red, style=plot.style_linebr, offset=1)
strategy.exit("closelong", from_entry="Long", limit=ttp_top_bracket, alert_message = "closelong")
strategy.exit("closeshort", from_entry="Short", limit=ttp_bottom_bracket, alert_message = "closeshort")
// var table alertsDisplayTable = table.new(position.top_right, 1, 5, color.black)
// if barstate.islastconfirmedhistory
// table.cell(alertsDisplayTable, 0, 0, "TradingConnector-compatible alerts sent", text_color=color.white)
// table.cell(alertsDisplayTable, 0, 1, "at Long Entry: long", text_color=color.white)
// table.cell(alertsDisplayTable, 0, 2, "at Short Entry: short", text_color=color.white)
// table.cell(alertsDisplayTable, 0, 3, "at Long Exit: closelong", text_color=color.white)
// table.cell(alertsDisplayTable, 0, 4, "at Short Exit: closeshort", text_color=color.white)