Estrategia cuantitativa de seguimiento de doble tendencia
ChaoZhang
Descripción general
La idea central de esta estrategia es la combinación de la estrategia inversa 123 y el indicador de los oscilantes del arco iris, para lograr un doble seguimiento de la tendencia, con el fin de aumentar la probabilidad de éxito de la estrategia. La estrategia, mediante el seguimiento de las tendencias de precios a corto y mediano plazo, ajusta dinámicamente la posición, para lograr ganancias excedentarias por encima del mercado mayor.
Principio de estrategia
La estrategia tiene dos partes:
123 estrategia de reversión: Si el precio de cierre de los dos días anteriores cayó y el precio de cierre subió hoy, y la línea Slow K fue inferior a 50 el día 9, haga más; Si el precio de cierre de los dos días anteriores subió y el precio de cierre de hoy cayó, y la línea Fast K fue superior a 50 el día 9, haga una brecha.
Indicador de osciladores de arcoíris: refleja el grado de desviación de los precios con respecto a las medias móviles. Cuando el indicador es superior a 80, indica que el mercado tiende a ser inestable; cuando el indicador es inferior a 20, indica que el mercado tiende a invertir.
Esta estrategia combina ambos, y al mismo tiempo abre una posición cuando aparece una señal de corto y cierra la posición si no.
Análisis de las ventajas
La estrategia tiene las siguientes ventajas:
- El doble filtrado mejora la calidad de la señal y reduce la tasa de error.
- El cambio de posiciones es dinámico y reduce las pérdidas en el mercado unidireccional
- Integración de indicadores a corto y medio plazo para mejorar la estabilidad estratégica.
Análisis de riesgos
La estrategia también tiene los siguientes riesgos:
- La optimización incorrecta de los parámetros puede haber causado un exceso de ajuste.
- El doble posicionamiento aumenta los costos de las transacciones.
- El punto de parada se rompe fácilmente cuando el precio de la moneda fluctúa fuertemente.
Estos riesgos pueden ser reducidos mediante ajustes en los parámetros, optimización de la gestión de posiciones y el establecimiento razonable de stop-losses.
Dirección de optimización
La estrategia puede ser optimizada en los siguientes aspectos:
- Optimización de los parámetros para encontrar la combinación óptima de ellos.
- Agrega un módulo de administración de posiciones para ajustar las posiciones en función de la volatilidad y la dinámica de retiro.
- Se añade un módulo de parada de pérdidas y se establece una parada móvil razonable.
- El uso de algoritmos de aprendizaje automático para ayudar a determinar los puntos de inflexión de las tendencias.
Resumir
Esta estrategia integra 123 estrategias de reversión y el indicador de los oscilantes de arco iris, permite el seguimiento de tendencias dobles y, al mismo tiempo que mantiene una alta estabilidad, tiene cierto espacio para obtener ganancias adicionales. Se espera que la rentabilidad de la estrategia sea mejorada aún más mediante la optimización continua.
/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 25/05/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// Ever since the people concluded that stock market price movements are not
// random or chaotic, but follow specific trends that can be forecasted, they
// tried to develop different tools or procedures that could help them identify
// those trends. And one of those financial indicators is the Rainbow Oscillator
// Indicator. The Rainbow Oscillator Indicator is relatively new, originally
// introduced in 1997, and it is used to forecast the changes of trend direction.
// As market prices go up and down, the oscillator appears as a direction of the
// trend, but also as the safety of the market and the depth of that trend. As
// the rainbow grows in width, the current trend gives signs of continuity, and
// if the value of the oscillator goes beyond 80, the market becomes more and more
// unstable, being prone to a sudden reversal. When prices move towards the rainbow
// and the oscillator becomes more and more flat, the market tends to remain more
// stable and the bandwidth decreases. Still, if the oscillator value goes below 20,
// the market is again, prone to sudden reversals. The safest bandwidth value where
// the market is stable is between 20 and 80, in the Rainbow Oscillator indicator value.
// The depth a certain price has on a chart and into the rainbow can be used to judge
// the strength of the move.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
RO(Length, LengthHHLL) =>
pos = 0.0
xMA1 = sma(close, Length)
xMA2 = sma(xMA1, Length)
xMA3 = sma(xMA2, Length)
xMA4 = sma(xMA3, Length)
xMA5 = sma(xMA4, Length)
xMA6 = sma(xMA5, Length)
xMA7 = sma(xMA6, Length)
xMA8 = sma(xMA7, Length)
xMA9 = sma(xMA8, Length)
xMA10 = sma(xMA9, Length)
xHH = highest(close, LengthHHLL)
xLL = lowest(close, LengthHHLL)
xHHMAs = max(xMA1,max(xMA2,max(xMA3,max(xMA4,max(xMA5,max(xMA6,max(xMA7,max(xMA8,max(xMA9,xMA10)))))))))
xLLMAs = min(xMA1,min(xMA2,min(xMA3,min(xMA4,min(xMA5,min(xMA6,min(xMA7,min(xMA8,min(xMA9,xMA10)))))))))
xRBO = 100 * ((close - ((xMA1+xMA2+xMA3+xMA4+xMA5+xMA6+xMA7+xMA8+xMA9+xMA10) / 10)) / (xHH - xLL))
xRB = 100 * ((xHHMAs - xLLMAs) / (xHH - xLL))
pos:= iff(xRBO > 0, 1,
iff(xRBO < 0, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Rainbow Oscillator", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- Rainbow Oscillator ----")
LengthRO = input(2, minval=1)
LengthHHLL = input(10, minval=2, title="HHV/LLV Lookback")
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posRO = RO(LengthRO, LengthHHLL)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posRO == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posRO == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1 )
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )