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La tendance de la Croix d'Or à suivre la stratégie

Auteur:ChaoZhang est là., Date: 2023-11-01 17h02 et 14h
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Résumé

Cette stratégie génère des signaux de trading basés sur la croix d'or des moyennes mobiles à court et à long terme pour déterminer les points d'entrée et définit des points de stop loss pour les positions de sortie.

La logique de la stratégie

La stratégie utilise principalement le croisement des moyennes mobiles à court terme et à long terme pour déterminer l'évolution du marché.

  1. Calculer la moyenne mobile simple de 3 jours short_ma comme moyenne mobile à court terme.

  2. Calculer la moyenne mobile simple de 19 jours long_ma comme moyenne mobile à long terme.

  3. Lorsque short_ma passe au-dessus de long_ma, un signal long est généré.

  4. Lorsque le prix dépasse le prix d'entrée * (1 + stop loss %), fermer toutes les positions.

  5. Lorsque short_ma passe sous long_ma, un signal court est généré.

  6. Tests antérieurs dans une plage de dates spécifique afin de limiter la période de mise en œuvre de la stratégie.

  7. Ne négociez que lorsque la moyenne mobile de 100 jours suggère une tendance à la hausse.

La stratégie utilise la croix d'or des moyennes mobiles. Lors d'une tendance haussière soutenue, les signaux longs générés lorsque short_ma franchit long_ma lui permettent de saisir les opportunités. Les signaux courts lorsque short_ma franchit long_ma aident à gérer les risques.

Analyse des avantages

Les avantages de cette stratégie:

  1. Une logique simple et facile à comprendre basée sur des croisements de moyennes mobiles.

  2. Des règles d'entrée et de sortie claires qui suivent la tendance et gèrent les risques.

  3. Arrêtez les pertes pour bloquer les bénéfices lorsque la tendance s'inverse.

  4. Ne négociez que lorsque la tendance générale est à la hausse pour éviter de faux signaux.

  5. Des périodes de moyennes mobiles personnalisables et adaptables à différents marchés.

  6. Les tests antérieurs sur des périodes spécifiques permettent une validation.

Analyse des risques

Les risques de cette stratégie:

  1. Sensible au réglage des paramètres, différents réglages affectent les performances.

  2. Une courbe adaptée aux données historiques, inefficace en cas d'anomalie.

  3. Ne pouvant gérer les écarts de prix, les risques dépassent le stop loss.

  4. Il est enclin à être fouetté sur les marchés.

  5. Ça ne fonctionne que sur les marchés en tendance, pas pour les tendances.

  6. La sélection de la période de backtest influence les résultats.

Des possibilités d'amélioration

La stratégie peut être améliorée dans les domaines suivants:

  1. Testez différents ensembles de paramètres pour trouver des valeurs optimales.

  2. Incorporer d'autres indicateurs comme le MACD, les bandes de Bollinger pour améliorer les décisions.

  3. Utiliser un stop loss dynamique pour mieux contrôler les risques.

  4. Optimisez l'entrée, la logique de sortie, comme l'entrée par évasion.

  5. Tester la robustesse dans différentes conditions de marché.

  6. Explorez l'apprentissage automatique pour le réglage des paramètres et la génération de signaux.

  7. Ajoutez la gestion des écarts de prix et des scénarios de stop loss.

Conclusion

Cette stratégie simple et efficace capture les tendances haussières en utilisant des croix moyennes mobiles et gère le risque via un stop loss. Elle fonctionne bien sur les marchés à forte tendance mais présente des limites. Une optimisation et des tests supplémentaires sont nécessaires pour améliorer la robustesse.

/*backtest
start: 2023-10-01 00:00:00
end: 2023-10-31 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Ta3MooChi
//@version=5
strategy("전략", overlay=true,process_orders_on_close = true, pyramiding = 100)

short_ma = ta.sma(close,input.int(3, "단기 이평", minval = 1))
long_ma = ta.sma(close, input.int(19,"장기 이평", minval = 1))

trend_ma = ta.sma(close, input.int(100," 추세 이평", minval = 20, group = "추세 이평"))
up_trend = (trend_ma > trend_ma[1])
use_trend_ma = input.bool(true, title = "추세용 이평 사용", group = "추세 이평" )
inTrendMa = not use_trend_ma or up_trend

useDateFilter = input.bool(true, title = "특정 기간 백테스트", group = "기간 백테스트")
backtestStartDate = input(timestamp("1 Jan 2021"), title = "시작날짜", group = "기간 백테스트")
backtestEndDate = input(timestamp("1 Jan 2022"), title = "종료날짜", group = "기간 백테스트")
inTradeWindow = true

longStopPerc = 1 + input.float(3, "최소수익률%", minval = 1)*0.01

longcondition = ta.crossover(short_ma, long_ma)
shortcondition = ta.crossunder(short_ma, long_ma)

if (longcondition) and inTradeWindow and inTrendMa
    strategy.entry("long", strategy.long)

if (shortcondition) and (close > strategy.position_avg_price*longStopPerc) and inTradeWindow
    strategy.close_all()

if not inTradeWindow and inTradeWindow[1]
    strategy.cancel_all()
    strategy.close_all(comment = "매매 종료")

plot(short_ma,color = color.yellow)
plot(long_ma,color = color.blue)
plot(trend_ma,color = color.gray)
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