Stratégie d'achat en début de mois et de clôture en fin de mois

L’idée centrale de cette stratégie est de faire plus le premier jour de négociation du mois et moins le dernier jour de négociation. C’est une stratégie très simple, principalement utilisée pour des démonstrations pédagogiques.

Principe de stratégie

La stratégie définit d’abord le premier jour de négociation du mois (le lundi) comme signal d’ouverture de position et le dernier jour de négociation (le vendredi) comme signal de clôture de position.

Lors de l’ouverture d’une position, si elle est ouverte uniquement pour effectuer des réglages supplémentaires, effectuez directement des opérations supplémentaires; si le blanchiment est autorisé, ouvrez la position en même temps pour effectuer des opérations supplémentaires.

Lors d’un placement à vide, si le blanchiment est autorisé, la position entière est levée; si seulement une position supplémentaire est faite, la position supplémentaire est simplement levée.

Afin de contrôler le risque, la stratégie a également ajouté un simple paramètre de stop-loss.

Dans l’ensemble, cette stratégie est très simple et directe, elle est la stratégie de trading mensuelle la plus basique, elle est adaptée pour l’enseignement de la démonstration. Dans l’application pratique, vous pouvez optimiser les signaux d’entrée et de sortie, les méthodes de stop-loss, etc. en fonction de vos besoins.

Avantages stratégiques

1. La pensée est simple et claire, ce qui est parfait pour les débutants.

2. Le portefeuille est constitué d’un portefeuille mensuel et d’une fréquence d’opérations basse, ce qui convient aux investisseurs qui recherchent la stabilité.

3. La possibilité d’effectuer plus de trading à court terme est disponible pour les traders de différents styles.

4. L’ajout de la fonction Stop Loss permet de maîtriser un peu le risque de chaque action.

Risque stratégique

1. Les heures d’entrée et de sortie sont fixes et ne peuvent pas être ajustées en fonction de l’état du marché.

2. Il existe un risque de suivi aveugle sans inclusion de critères de mesure quantifiés.

3. Le stop loss d’une seule action peut être facilement dépassé et ne permet pas de contrôler efficacement le Tail Risk.

4. Les positions sont fixes et ne peuvent pas être ajustées en fonction des conditions du marché.

5. L’incertitude de la transaction peut entraîner une mauvaise exécution de la stratégie.

6. Les arrêts simples peuvent entraîner des arrêts mineurs, mais les arrêts dynamiques tels que les arrêts de volatilité devraient être utilisés.

Orientation de l’optimisation de la stratégie

1. Il est possible d’introduire des indicateurs quantitatifs pour juger de l’état du marché et d’ajuster dynamiquement le rythme d’ouverture des positions.

2. Le choix de l’entrée d’une action est comparé à celui d’un indice de référence.

3. Adaptation dynamique des positions en fonction des indicateurs de risque tels que la volatilité du marché.

4. L’arrêt dynamique, ou l’arrêt à plusieurs niveaux.

5. L’intégration d’un module de négociation algorithmique assure la négociation des signaux.

6. Optimiser les stratégies de gestion des fonds et ajuster les positions des futures sur indices boursiers en fonction des conditions du marché.

7. La qualité d’une action est déterminée par l’apprentissage automatique et la sélection de l’action.

Résumer

Cette stratégie est une stratégie de placement très basique, simple et facile à comprendre, adaptée aux débutants. Cependant, dans la pratique, il est nécessaire d’optimiser le temps d’entrée, la méthode d’arrêt des pertes et la gestion de la position, etc., pour être rentable sur des marchés complexes et changeants.