Stratégie à court terme de la double moyenne mobile
ChaoZhang
Aperçu
La stratégie de la double ligne de parité est une stratégie de négociation de courte ligne relativement courante. Cette stratégie permet d’entrer dans le marché en déterminant la direction de la tendance du marché en calculant la moyenne des différents cycles. Lorsque la moyenne de la courte période traverse la moyenne de la longue période, faites plus; lorsque la moyenne de la courte période traverse la moyenne de la longue période, faites moins.
Principe de stratégie
La logique de cette stratégie est la suivante:
Calculer deux moyennes de différentes périodes, une moyenne de longue période et une moyenne de courte période. Utiliser la moyenne des prix d’ouverture et de clôture.
Détermine si la courte moyenne périodique a une pénétration de la moyenne périodique longue. Lorsque la courte moyenne périodique traverse la longue, le marché est en tendance à la hausse et peut faire plus; lorsque la courte moyenne périodique traverse la longue, le marché est en tendance à la baisse et peut faire moins.
Faire plus de blanchiment en fonction de la direction de la tendance. Plus précisément, faire plus de blanchiment lorsque la courte moyenne périodique traverse la longue moyenne périodique; faire plus de blanchiment lorsque la courte moyenne périodique traverse la longue moyenne périodique.
Le stop-loss et le stop-stop sont réglés en fonction de la situation réelle.
L’ensemble de la stratégie utilise la fonction de jugement de tendance de la ligne de parité pour juger de la relation entre les tendances à court terme et à long terme du marché afin de capturer les courts courts courts courts courts. La logique de la stratégie est simple et claire.
Avantages stratégiques
Les avantages de cette stratégie sont les suivants:
Le concept est simple, facile à comprendre et à mettre en œuvre.
Les critères d’entrée et de sortie sont clairement définis.
Il est possible de s’adapter à différents environnements de marché en ajustant les paramètres de la moyenne.
Les tendances et les retournements sont pris en compte pour capturer une certaine tendance à court terme.
Il y a une logique d’arrêt des pertes pour contrôler les risques.
Risque stratégique
Il y a aussi des risques liés à cette stratégie:
Les arrêts de perte peuvent être fréquemment déclenchés lorsque le marché est en phase de rattrapage.
Les signaux générés par la ligne moyenne peuvent être fréquents dans les marchés très volatils et ne sont pas favorables à la tenue de positions.
Les lignes à double sens sont elles-mêmes très retardées et risquent de manquer l’occasion de faire demi-tour sur la ligne courte.
Il est nécessaire de faire attention à l’optimisation des paramètres et de définir une période de moyenne appropriée.
Les passages à niveau ont un certain retard et l’entrée peut être retardée.
Orientation de l’optimisation de la stratégie
Les points suivants peuvent servir d’orientations pour optimiser cette stratégie:
Optimiser les paramètres de la périodicité de la moyenne pour s’adapter à différentes situations.
Ajouter d’autres indicateurs pour filtrer et éviter d’être piégé dans une situation de tremblement. Peut être ajouté au MACD, au KD, etc.
Ajouter des indicateurs de jugement de tendance pour éviter de faire des transactions fréquentes en l’absence d’une tendance claire. Vous pouvez tester des indicateurs de jugement de tendance tels que les EMA.
Il est possible d’envisager d’inclure un indicateur de volume de transactions pour déterminer la direction du saut en longueur.
Optimiser les stratégies de stop loss en plaçant le stop loss près des points de support à un niveau élevé.
Résumer
La stratégie de double équilibre est une stratégie de ligne courte et simple basée sur une tendance à juger le croisement de la ligne équilibre. Les avantages sont que l’idée est simple et claire et facile à utiliser; les inconvénients sont qu’elle est facilement piégée par les marchés volatiles et qu’elle est retardée. Nous pouvons optimiser la stratégie en améliorant l’optimisation des paramètres, en ajoutant des indicateurs de filtrage, etc., pour la rendre plus adaptée aux environnements de marché complexes.
/*backtest
start: 2022-10-26 00:00:00
end: 2023-11-01 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("GetTrendStrategy timing", overlay=true)
tim=input('370')
//////////////////////////////////////////////////////////////////////
// Component Code Start
testStartYear = input(2017, "Backtest Start Year")
testStartMonth = input(10, "Backtest Start Month")
testStartDay = input(25, "Backtest Start Day")
testStartHour = input(7, "Backtest Start Hour")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay,testStartHour,0)
testStopYear = input(2017, "Backtest Stop Year")
testStopMonth = input(10, "Backtest Stop Month")
testStopDay = input(30, "Backtest Stop Day")
testStopHour = input(13, "Backtest stop Hour")
testPeriodStop = timestamp(testStopYear,testStopMonth,testStopDay,testStartHour,0)
testPeriod() => true
// Component Code Stop
//////////////////////////////////////////////////////////////////////
out1 = request.security(syminfo.tickerid, tim, open)
out2 = request.security(syminfo.tickerid, tim, close)
plot(out1,color=red)
plot(out2,color=green)
longCondition = crossover(request.security(syminfo.tickerid, tim, close),request.security(syminfo.tickerid, tim, open))
if testPeriod()
if (longCondition)
strategy.entry("long", strategy.long)
shortCondition = crossunder(request.security(syminfo.tickerid, tim, close),request.security(syminfo.tickerid, tim, open))
if testPeriod()
if (shortCondition)
strategy.entry("short", strategy.short)