Aperçu

Cette stratégie conçoit une stratégie de trading de rupture dynamique basée sur l'indicateur des bandes de Bollinger. Elle combine des conditions de filtrage de la taille du corps de la bougie et de filtrage des couleurs pour trouver des opportunités d'entrée près de la bande inférieure de Bollinger. La sortie est basée sur le filtrage de la taille du corps. La stratégie gère automatiquement le nombre de positions et le risque.

Principe de la stratégie

Calcul des indicateurs

Tout d'abord, on calcule la ligne de base et la bande inférieure des bandes de Bollinger à partir des plus bas :

            
            
            
src = low
basis = sma(src, length)
dev = mult * stdev(src, length)
lower = basis - dev

Où src est le plus bas, length est la période de calcul, basis est la moyenne mobile, dev est l'écart-type, lower est la bande inférieure.

mult est généralement fixé à 2, ce qui signifie que la bande inférieure représente un écart-type.

Conditions de filtrage

La stratégie ajoute deux conditions de filtrage :

Filtrage de la taille du corps de la bougie
On utilise la taille du corps nbody et sa moyenne abody pour juger. Un signal de trading n'est généré que lorsque nbody est supérieur à la moitié de abody.

Filtrage des couleurs
Lorsque la bougie est haussière (close > open), on n'ouvre pas de position longue. Cela permet d'éviter les fausses ruptures en haut du rectangle haussier.

Signaux de trading

Un signal long est généré lorsque les conditions suivantes sont réunies :

            
            
            
low < lower  // Le prix casse la bande inférieure
close < open or usecol == false // Filtrage des couleurs
nbody > abody / 2 or usebod == false // Filtrage de la taille du corps

Lorsque la taille du corps dépasse à nouveau la moitié de la moyenne, on clôture la position :

            
            
            
close > open and nbody > abody / 2

Gestion des positions

La stratégie calcule automatiquement le nombre de contrats, avec une croissance exponentielle :

            
            
            
lot = strategy.position_size == 0 ? strategy.equity / close * capital / 100 : lot[1]

Contrôle du risque

On ajoute des conditions d'année, de mois et de jour pour limiter les transactions à une plage de dates spécifiée :

            
            
            
when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59))

Avantages de la stratégie

Plage de trading dynamique

La bande inférieure de Bollinger est une zone de support dynamique qui permet de capter les rebonds après une tendance.

Double mécanisme de filtrage

La combinaison de la taille du corps de la bougie et du jugement de couleur filtre efficacement les fausses ruptures.

Gestion automatique des positions

Les positions augmentent de façon exponentielle jusqu'à 100 %, avec une gestion automatique du risque.

Plage de temps de trading définie

Définir une plage de dates pour réduire le risque lié à la volatilité du marché à des moments spécifiques.

Risques de la stratégie

Périodes d'inactivité trop longues

Lorsque le marché est haussier sur le long terme, la bande médiane et la bande supérieure de Bollinger montent rapidement, ce qui peut entraîner de longues périodes sans position.

Solution

On peut combiner avec un indicateur de tendance pour suspendre la stratégie lorsqu'une tendance haussière est identifiée à moyen/long terme, évitant ainsi une inactivité prolongée.

Échec de la rupture

Après une cassure de la bande inférieure, il peut y avoir un repli et un nouveau test de la bande inférieure.

Solution

Ajouter un stop loss, en fixant un pourcentage en dessous du support. Ou ajouter une logique de détection d'échec de nouveau test pour sortir rapidement.

Optimisation de la stratégie

Ajout d'une logique de stop loss

En fonction des résultats des backtests, définir une position de stop loss appropriée en dessous du support.

Optimisation des paramètres de filtrage

Ajuster la période de abody pour le filtrage de la taille du corps, l'utilisation du filtrage couleur, etc. Trouver la combinaison optimale des paramètres.

Combinaison avec l'analyse de tendance

Ajouter un jugement de tendance à moyen/long terme pour arrêter la stratégie en cas de tendance haussière. Réduire les périodes d'inactivité.

Conclusion

Cette stratégie combine le support des bandes de Bollinger avec le filtrage de la taille du corps, le filtrage des couleurs et la logique de trading de rupture pour trouver des opportunités de rebond à haute probabilité. En pratique, on peut optimiser les paramètres en fonction des résultats des backtests, et ajouter des modules de stop loss et de jugement de tendance pour contrôler le risque, afin d'obtenir de meilleures performances.