Stratégie de croisement de tendance à moyenne mobile dynamique
ChaoZhang
Aperçu
La stratégie de croisement de tendance de la courbe dynamique est un système de négociation basé sur le MACD (indicateur de la convergence et de la dispersion des moyennes mobiles). Cette stratégie juge les tendances du marché en fonction de la différence entre les moyennes mobiles à court terme et à long terme, afin de prendre des décisions d’achat ou de vente. Son idée principale est de prédire les changements potentiels du marché en surveillant la relation entre les tendances à court terme et à long terme.
Principe de stratégie
La stratégie utilise deux moyennes mobiles indicielles de deux périodes différentes (EMA): l’EMA rapide (8 jours) et l’EMA lente (16 jours). La valeur MACD est constituée de la différence entre ces deux EMAs. En outre, la stratégie introduit une ligne de signal, la moyenne mobile simple du MACD (11 jours).
Au niveau du code, la stratégie calcule d’abord les EMA rapides et lentes, puis la valeur MACD. Ensuite, la stratégie calcule le SMA du MACD, qui sert de ligne de signal. En comparant la position du MACD et celle de la ligne de signal, la stratégie détermine l’état actuel de la position.
Avantages stratégiques
Les principaux avantages de la stratégie de croisement de tendance dynamique sont sa simplicité et sa sensibilité aux changements de tendance du marché. En utilisant des EMA de différents cycles, la stratégie est capable de capturer efficacement les écarts entre les tendances à court et à long terme, afin de répondre en temps opportun aux changements du marché.
Analyse des risques
Bien que la stratégie de croisement de tendance dynamique et linéaire fonctionne bien dans la plupart des cas, elle comporte également des risques. Le risque le plus important est que la stratégie peut générer des signaux trompeurs lorsque la volatilité du marché est importante ou la tendance n’est pas évidente. De plus, la dépendance de la stratégie aux données historiques peut également entraîner une réaction retardée.
Direction d’optimisation
L’optimisation de la stratégie consiste principalement à ajuster la longueur du cycle EMA, à introduire d’autres indicateurs techniques et à prendre en compte les facteurs de volatilité du marché. La longueur du cycle d’ajustement peut rendre la stratégie plus adaptée aux différentes conditions du marché. L’introduction d’autres indicateurs tels que le RSI, les bandes de broyage et autres peut fournir une perspective plus complète du marché.
Résumer
La stratégie de croisement de tendance dynamique est une stratégie de négociation quantitative centrée sur le MACD. Elle permet de saisir les mouvements du marché en analysant la relation entre les tendances à court et à long terme. Bien que cette stratégie soit concise et efficace, il faut également être conscient de ses limites et de ses risques potentiels. En l’optimisant continuellement et en la combinant avec d’autres outils d’analyse, les investisseurs peuvent mieux utiliser cette stratégie pour réaliser des opérations de marché efficaces.
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start: 2022-11-14 00:00:00
end: 2023-11-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
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// Copyright by HPotter v1.0 06/09/2017
// MACD – Moving Average Convergence Divergence. The MACD is calculated
// by subtracting a 26-day moving average of a security's price from a
// 12-day moving average of its price. The result is an indicator that
// oscillates above and below zero. When the MACD is above zero, it means
// the 12-day moving average is higher than the 26-day moving average.
// This is bullish as it shows that current expectations (i.e., the 12-day
// moving average) are more bullish than previous expectations (i.e., the
// 26-day average). This implies a bullish, or upward, shift in the supply/demand
// lines. When the MACD falls below zero, it means that the 12-day moving average
// is less than the 26-day moving average, implying a bearish shift in the
// supply/demand lines.
// A 9-day moving average of the MACD (not of the security's price) is usually
// plotted on top of the MACD indicator. This line is referred to as the "signal"
// line. The signal line anticipates the convergence of the two moving averages
// (i.e., the movement of the MACD toward the zero line).
// Let's consider the rational behind this technique. The MACD is the difference
// between two moving averages of price. When the shorter-term moving average rises
// above the longer-term moving average (i.e., the MACD rises above zero), it means
// that investor expectations are becoming more bullish (i.e., there has been an
// upward shift in the supply/demand lines). By plotting a 9-day moving average of
// the MACD, we can see the changing of expectations (i.e., the shifting of the
// supply/demand lines) as they occur.
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="MACD Crossover", shorttitle="MACD Crossover")
fastLength = input(8, minval=1)
slowLength = input(16,minval=1)
signalLength=input(11,minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
// hline(0, color=purple, linestyle=dashed)
fastMA = ema(close, fastLength)
slowMA = ema(close, slowLength)
macd = fastMA - slowMA
signal = sma(macd, signalLength)
pos = iff(signal < macd , 1,
iff(signal > macd, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(signal, color=red, title="SIGNAL")
plot(macd, color=blue, title="MACD")