Stratégie d'évasion de volatilité adaptative

Aperçu

La stratégie de rupture dynamique adaptative est une stratégie de suivi de la tendance. Elle permet d’identifier les signaux de rupture d’une forte hausse supérieure à une certaine hauteur, d’établir des positions à plusieurs têtes, de suivre en permanence la tendance à la hausse et de réaliser un profit lors de l’ouverture du jour suivant.

Cette stratégie a été élaborée par Larry R. Williams, un négociant de futures et d’actions de renom. La stratégie tente de capturer les points de rupture des prix, qui sont souvent des signes avant-coureurs d’un revirement de tendance. En identifiant ces signaux à temps et en construisant des positions, on peut suivre les nouvelles tendances de la tendance et en tirer profit.

Principe de stratégie

L’indicateur central de la stratégie est le niveau de couche de couche fixe, calculé par la formule suivante:

一定水平 = 收盘价 + k * (最高价 - 最低价)

où k est le coefficient d’expérience, qui est égal à 0,6. La formule ajoute une composante de volatilité des prix les plus élevés et les plus bas, ce qui rend le point de rupture plus flexible et peut s’adapter à la récurrence du marché.

Lorsque le prix le plus élevé de la journée dépasse un certain niveau calculé par le courtier, cela indique une rupture de prix, à ce moment-là, la stratégie établit des positions multiples. Le jour suivant, la position sera entièrement liquidée.

Le niveau de stop-loss est fixé à la moitié du prix d’entrée et du prix minimum de la journée précédente, afin de prévenir l’expansion des pertes.

Analyse des avantages

Cette stratégie présente les avantages suivants:

1. Capture de la dynamique: la stratégie a ajouté des points de rupture pour calculer les prix maximaux et minimaux, ce qui rend le signal de rupture plus flexible et capte le rythme des variations de prix.

2. Entrer en temps opportun et suivre les tendances: en calculant les signaux de rupture chaque jour, vous pouvez identifier les nouvelles tendances en temps opportun et suivre la hausse des prix.

3. Le contrôle des risques est en place: la position de stop-loss raisonnable est définie, ce qui permet de contrôler efficacement les pertes individuelles.

Analyse des risques

La stratégie présente également les risques suivants:

1. Risque d’échec de la rupture: une rupture de prix n’est pas nécessairement une hausse continue, mais peut être une fausse rupture à court terme. Cela entraînera des pertes.

2. Risque d’extrême situation: dans des situations extrêmes telles que des catastrophes ou des événements soudains, les prix peuvent se détériorer et exploser, ce qui entraîne un déclenchement de stop loss et une perte importante.

3. Risque de transaction excessive: la construction d’un magasin ou d’un entrepôt chaque jour augmente la fréquence des transactions et le fardeau des frais de traitement.

Optimisation de la stratégie

Cette stratégie peut être optimisée à partir de:

1. Ajout d’un multiplicateur: ajout d’un multiplicateur dans la formule de calcul de la rupture, afin de réduire la taille appropriée lorsque les fluctuations du marché augmentent et d’agrandir la taille appropriée lorsque le marché est stable, ce qui rend la stratégie plus flexible.

2. Prolongation de la période de détention: Prolongation de la période de détention à 2 ou 3 jours, afin de filtrer les fausses percées à court terme.

3. Optimiser la position de stop loss: la position de stop loss est définie comme une position de support plus profonde, comme la limite inférieure de la bande de Brin, la clôture de la journée précédente, etc.

Résumer

La stratégie de rupture de volatilité adaptative permet de suivre les tendances en suivant la dynamique et le rythme des prix en temps réel. Elle est plus flexible et captivante que la stratégie de rupture traditionnelle. Cependant, il faut également être attentif aux risques, car les arrêts peuvent être franchis dans des situations extrêmes.