Stratégie d'arbitrage à haute fréquence basée sur des modèles de lignes K

Aperçu

Cette stratégie utilise une méthode basée sur le jugement de la forme de la ligne K pour réaliser un arbitrage de négociation de marché à haute fréquence. Son idée principale est de réaliser des transactions de levage de négociation de marché à haute fréquence en jugeant la forme de la plus-vaisselle dans les différentes périodes de la ligne K. Plus précisément, la stratégie surveille simultanément plusieurs périodes de la ligne K.

Principe de stratégie

La logique centrale de cette stratégie est de juger de la forme polygonale des lignes K de différentes périodes de temps. Plus précisément, elle surveille simultanément les lignes K de 1 minute, 5 minutes et 15 minutes. La stratégie juge la forme polygonale actuelle en suivant si la ligne K a augmenté ou diminué avant la comparaison des prix. Si elle est en hausse continue, elle est considérée comme une forme polygonale actuelle; si elle est en baisse continue, elle est considérée comme une forme de tête vide.

Le code est principalement suivi parupsetdnsDeux indicateurs permettant de juger de la polyphonie de la ligne K. Ces deux indicateurs mesurent respectivement le nombre de lignes K qui montent et descendent de manière continue. La stratégie permet de définir des paramètresconsecutiveBarsUpetconsecutiveBarsDownLe nombre de lignes K pour déterminer la tendance.upsPlus est égal àconsecutiveBarsUpLe terme “multi-tête” désigne la capture de plusieurs têtes.dnsPlus est égal àconsecutiveBarsDownEn outre, la stratégie définit une période de temps pour le retour, ainsi que des informations sur la commande de la transaction.

Analyse des avantages

Cette stratégie présente les avantages suivants:

1. Capturer les opportunités d’arbitrage des marchands de haute fréquence pour réaliser des transactions à haute fréquence
2. La forme de la ligne K est simple et efficace.
3. Surveillance simultanée sur plusieurs périodes pour améliorer les chances de capture
4. Paramètres intuitifs et faciles à régler
5. Réglez la plage de temps de retour pour faciliter l’optimisation des tests

Analyse des risques

Cette stratégie présente aussi des risques:

1. Risques liés aux transactions à haute fréquence, tels que les problèmes de données, les défaillances des commandes
2. Une mauvaise configuration des paramètres peut entraîner des transactions fréquentes ou des opportunités manquées
3. L’incapacité à faire face à des situations plus complexes, comme les fluctuations des prix

Pour réduire les risques, il est possible d’optimiser les choses de la manière suivante:

1. Logiquement, il est possible d’ajouter plus d’informations sur le moment de la transaction et d’éviter les transactions à l’aveugle.
2. Optimisation des paramètres, équilibre de la fréquence des transactions et des rendements
3. Il faut combiner cela avec d’autres facteurs, comme la variation du volume des transactions, la volatilité, etc.
4. Tester différentes façons de réduire les pertes et contrôler les pertes individuelles

Direction d’optimisation

Cette stratégie peut être optimisée dans les directions suivantes:

1. Augmenter les facteurs de jugement, non seulement en regardant le nombre de baisses, mais aussi en tenant compte d’indicateurs tels que la dynamique, la quantité et la puissance
2. Essayez différents indicateurs de placement, tels que MACD, KD, etc.
3. Filtrage des signaux par des indicateurs techniques tels que les lignes de parité et les canaux
4. Optimiser les paramètres pour évaluer les combinaisons de paramètres de différentes périodes de la ligne K
5. Développer des mécanismes de freinage et de freinage pour améliorer la stabilité stratégique
6. Ajout de restrictions quantitatives telles que les limites de détention maximale et de fréquence de négociation
7. Tester l’efficacité de différentes variétés pour trouver les meilleures stratégies adaptées à la variété

Résumer

Cette stratégie permet de réaliser une stratégie de arbitrage simple et efficace à haute fréquence grâce à une méthode basée sur le jugement de la forme de la ligne K. Le cœur de la stratégie est de capturer les tendances polygonales des prix de différentes périodes de temps, puis d’obtenir des opportunités de arbitrage. Malgré certains risques, la stratégie est mature et simple, très appropriée pour l’entrée dans le trading quantitatif.