Stratégie de trading quantitative basée sur la moyenne mobile SMA et la ligne de tendance mobile

Aperçu

Cette stratégie combine une moyenne mobile simple (SMA) et une ligne de tendance de retour linéaire en roulant. La condition d’achat est que le prix de clôture soit supérieur à la SMA et à la ligne de tendance, et la condition de sortie est que le prix de clôture soit inférieur à la SMA et à la ligne de tendance.

Principe de stratégie

La stratégie repose principalement sur les éléments suivants:

1. SMA: moyenne mobile simple calculant la moyenne des prix de clôture sur une période donnée (smaPeriod) comme ligne de signal.

2. Ligne de tendance en rotation: la ligne droite de la meilleure adéquation dans une fenêtre de temps donnée, calculée en fonction de la régression linéaire. La méthode de calcul est la plus petite puissance.

3. Conditions d’entrée: faire une entrée supplémentaire lorsque le prix de clôture est supérieur à la moyenne SMA et à la ligne de tendance en rotation.

4. Conditions de sortie: Sortie à zéro lorsque la clôture est inférieure à la moyenne SMA et à la ligne de tendance en rotation.

Ainsi, la stratégie repose principalement sur des entrées de rupture de signaux de négociation linéaire, ainsi que sur des sorties de rupture de passage. Les opérations de rupture de suivi de tendance sont réalisées en utilisant les caractéristiques de régression de la moyenne des moyennes mobiles et la prise en charge de la moyenne des canaux de régression linéaire.

Analyse des forces stratégiques

La stratégie intègre un double filtrage des lignes de tendance et des lignes de tendance, ce qui réduit efficacement les opérations de fausse rupture. En même temps, les lignes de tendance en rotation offrent un support de canal plus précis et rendent les décisions de négociation plus fiables. Les principaux avantages sont les suivants:

1. Le système de double filtrage permet d’éviter les fausses percées et d’améliorer la précision de la prise de décision.
2. Les lignes de tendance en roulement fournissent des canaux dynamiques et permettent des transactions de canaux plus précis.
3. Une logique de transaction simple et intuitive, facile à comprendre et à mettre en œuvre.
4. Les paramètres peuvent être personnalisés pour s’adapter à différents environnements de marché.

Analyse des risques

Cette stratégie comporte également des risques, principalement liés aux points suivants:

1. Les paramètres SMA et de la ligne de tendance sont mal configurés, ce qui peut entraîner des opportunités de transactions manquées ou de faux-breaks excessifs.
2. Dans un marché très volatile, le support de la chaîne fourni par les SMA et la ligne de tendance QIAN s’affaiblit.
3. L’échec de la percée peut entraîner des pertes et nécessite un arrêt strict des pertes.

Pour optimiser ces risques, on peut commencer par:

1. Paramètres d’optimisation, différentes variétés peuvent avoir différentes combinaisons de paramètres.
2. Les investisseurs doivent être en mesure de réduire leurs pertes individuelles en augmentant leur marge de stop-loss.
3. Les échanges sont suspendus en cas de choc pour éviter d’être piégé.

Orientation de l’optimisation de la stratégie

Cette stratégie peut être optimisée à partir des dimensions suivantes:

1. Ajout d’une fonction d’ajustement dynamique des paramètres des cycles SMA et des points de glissement. Optimisation automatique des paramètres dans différentes conditions de marché.

2. Augmentation du mécanisme d’élasticité des arrêts de perte.

3. En combinaison avec d’autres indicateurs de filtrage, tels que les indicateurs de capacité, de force et de faiblesse, il améliore la précision de la prise de décision.

4. Développer des versions inversées. Faire plus lorsque le prix est proche du bas et qu’il franchit le canal descendant.

Résumer

La stratégie intègre les signaux de négociation en moyenne mobile et la prise en charge des canaux de lignes de tendance en mouvement, permettant des opérations de suivi de la tendance. Le mécanisme de double filtrage réduit la probabilité de faux bris et améliore la qualité des décisions.